Справочник «Форекс»
Системная торговля
D. R. Barton
"Системная торговля"

Что это значит, и какой тип системной торговли больше всего подходит для вас? D. R. Barton обсуждает разные типы системных торговых стратегий, а также "плюсы" и "минусы" разновидностей системной торговли.

На прошлых выходных у меня был шанс познакомиться с новыми людьми, а также провести время со старыми знакомыми.

У нас был очень интересный разговор. Тема, которая постоянно всплывала во время этого разговора - "систематическая торговля". Из весьма горячих споров, я сделал вывод, что ВЕРА играет колоссальную роль в понимании и использовании системной торговли.

Мне показалось, что было бы интересно поделиться некоторыми полезными верованиями о системной торговле, которые могут помочь вам в разработке и применении торговых систем на практике.

Во-первых, нам необходимо рабочее определение системной торговли. Я полагаю, что системная торговля это любая торговая стратегия, основанная на наборе правил.

В это категорию логически входит несколько подкатегорий.

Полностью компьютеризованная торговля - По определению, это любая стратегия, которую можно запрограммировать и работать по ней посредством компьютера. Для некоторых приверженцем программного культа - это единственный "настоящий" системный подход. Однако это очень предвзятый и неконструктивный подход к системной торговле.

Механическая торговля - В этой подкатегории торговые правила являются полностью механизированными, любой вопрос решатся при помощи ответов "да или нет". Однако некоторые правила могут оказаться слишком сложными или невозможными для программирования. Например, при этом стиле торговли в алгоритме может быть вопрос: "Есть ли сегодня важная новость для актива" или "Демонстрирует ли Market Profile сжатие цены/времени?", или любое другое подобное правило, невозможное для автоматического исполнения. Однако ответы на этот вопрос бинарны по своей сути, подразумевая только два варианта, что делает систему чисто механической в дизайне и применении.

Теперь необходимо сделать небольшую паузу и добавить дефиницию, которая заставит сторонников механической торговли вздрогнуть. "Правило" - это решение, которое требует от трейдера внутреннего определения. Я знаю множество трейдеров, которые торгуют по правилам, но их системы не являются чисто механическими.

Какой пример не-механического торгового правила? На ум приходит множество: Какое сейчас настроение на рынке? Как обстоят дела в секторе, по сравнению с другими секторами? Как выглядит сформировавшийся паттерн по сравнению с таким же паттерном, по которому я торговал в предыдущий раз?

Гибридная механическая/основанная на правилах торговля - Я добавил эту категорию, поскольку многие трейдеры используют этот стиль механической торговли. Эта категория представляет собой комбинацию механических правил и правил, которые требуют самостоятельных решений со стороны трейдера. Пожалуй, это наиболее распространенный тип стратегий.

Основанная на правилах, не-механическая торговля - следует правилам, и следует им всегда, однако эти правила не являются механическими. Мне кажется, что по таким системам торгуют наиболее успешные трейдеры, с развитой торговой интуицией. У них есть правила, которым они следуют, но эти правила не формализованы с точки зрения линейного/логического мышления.

Я полагаю, что систематическая торговля это торговая стратегия, в которой есть определенный набор правил. Это означает, что трейдер МОЖЕТ торговать систематически, даже, если эти правила не преобразованы в компьютерный код.

Для каждого из видов системной торговли есть свои плюсы и минусы. Давайте проанализируем их. Это поможет вам выбрать, какой стиль вам наиболее подходит.

Полностью компьютеризованная торговля.

По определению, это любая стратегия, которая можно запрограммировать и работать по ней посредством компьютера. Для некоторых приверженцем программного культа - это единственный "настоящий" системный подход. Однако это очень предвзятый и неконструктивный подход к системной торговле.

За.

- Если компьютер выполняет сделки, то психологический и эмоциональный элементы при принятии решений полностью исчезают.

- Такую стратегию легко протестировать на исторических данных, что добавит трейдеру уверенности.

- Набор правил легко применять к самым разным инструментам, чтобы проверить устойчивость системы.

Против.

- Автоматические системы необходимо внимательно проверять на предмет правильного выполнения операций, их последовательности и других компонентов интерфейса.

- Параметры необходимо мониторить и проверять, так как рыночные характеристики меняются. Если вы не будете делать это, то система не будет работать.

- Автоматическая природа системы может сформировать у трейдера чувство самоуверенности, что будет иметь следствием неправильный мониторинг системы. Эта проблема может привести к значительным убыткам, если вовремя не принять меры.

Механическая торговля

В этой подкатегории торговые правила являются полностью механизированными, любой вопрос решатся при помощи ответов "да или нет". Однако некоторые правила могут оказаться слишком сложными или невозможными для программирования. Например, при этом стиле торговли в алгоритме может быть вопрос: "Есть ли сегодня важная новость для актива" или "Демонстрирует ли Market Profile сжатия цены/времени?", или любое другое подобное правило, невозможное для автоматического исполнения. Однако ответы на этот вопрос бинарны по своей сути, подразумевая только два варианта, что делает систему чисто механической в дизайне и применении.

За.

- Бинарные решения помогают снизить степень влияния психологических и эмоциональных факторов на принятие решений.

- Некоторые компоненты системы можно протестировать на исторических данных, что добавит трейдерам уверенности.

- Набор правил обычно можно применить к большому количеству инструментов, чтобы протестировать устойчивость системы.

- Необходимо использование значительного количества вводных, не все из которых могут быть закодированы.

Против.

- Параметры необходимо промониторить и обновлять их. Если этого не сделать, то система не будет правильно работать.

- Очень часто трудно "усечь" "не-механические" решения до бинарных схем, без использования субъективного подхода.

Теперь нам вновь необходимо сделать небольшую паузу и ввести новую дефиницию, которая может удивить механических трейдеров. Правило МОЖЕТ БЫТЬ решением, которое требует решения трейдера (иногда субъективного решения). Многие трейдеры, которые торгуют системно, часто используют решения, которые не являются механическими по своей сути.

Например, трейдеры анализируют разные данные по состоянию рынка (рост и снижение, новые максимумы и новые минимумы, объем торгов при снижении и росте), и делают субъективные выводы. Но правило может гласить, что они открывают длинную или короткую позицию без такого анализа состояния рынка, которое в данном случае является лишь подтверждением.

Гибридно-механическая/Основанная на правилах торговля.

Я добавил эту категорию, поскольку многие трейдеры используют этот стиль механической торговли. Эта категория представляет собой комбинацию механических правил и правил, которые требуют самостоятельных решений со стороны трейдера. Пожалуй, это наиболее распространенный тип стратегий.

За.

- Некоторые компоненты системы возможно протестировать, что добавит трейдеру уверенности в системе.

- Вы можете использовать большее количество вводных, поскольку нет необходимости кодировать все параметры.

- Опытные трейдеры могут применять гибкую тактику, работая с сигналами, удовлетворяющими субъективным критериям, которые не являются исключительно бинарными (требующими ответа "да" или "нет"). Именно такой подход является важным фактором успеха много прибыльных трейдеров.

Против.

- Необходимо постоянно мониторить параметры системы, поскольку характеристики рынка меняются. Если этого не делать, то рано или поздно такой подход приведет к краху системы.

- Когда в вашу работу прокрадывается субъективность, сразу же появляется необходимость управлять эмоциями и психологическими факторами, а также объективной оценки вводных данных.

Основанная на правилах, не-механическая торговля - следует правилам, и следует им всегда, однако эти правила не являются механическими. Мне кажется, что по таким системам торгуют наиболее успешные трейдеры, с развитой торговой интуицией. У них есть правила, которым они следуют, но эти правила не формализованы с точки зрения линейного/логического мышления.

За.

- Вы можете использовать большой набор вводных, поскольку нет необходимости кодировать все параметры.

- Опытные трейдеры могут применять гибкую тактику, работая с сигналами, удовлетворяющими субъективным критериям, которые не являются исключительно бинарными (требующими ответа "да" или "нет"). Именно такой подход является важным фактором успеха много прибыльных трейдеров.

- Опытные трейдеры могут использовать свои навыки для идентификации точек, где у других участников проблемы, и капитализироваться на этих моментах.

Против.

- Когда в вашу работу прокрадывается субъективность, сразу же появляется необходимость управлять эмоциями и психологическими факторами, а также объективной оценки вводных данных.

- Этот стиль торговле почти невозможно повторить или смоделидировать. Некоторые ключевые правила могут быть глубоко похоронены в бессознательном трейдера.

Потребуется очень много времени, чтобы развить этот стиль торговли.

Я уверен в том, что у всех успешных трейдеров есть набор правил, которым они целенаправленно следуют. Некоторые трейдеры посредством своего опыта, природных способностей и мастерства могут расширить границы применения своих правил. Любому трейдеру очень важно выбрать свой стиль в торговле, который подходит ему лучше других.

© D. R. Barton, Trader's
© Перевод: www.kroufr.ru


«Если вы хоть раз на что либо закроете глаза, то в скором времени вы заметите, что вынуждены закрывать глаза на всё».

Конфуций


просмотров: 1066
Search All Ebay* AU* AT* BE* CA* FR* DE* IN* IE* IT* MY* NL* PL* SG* ES* CH* UK*
3M Littmann Classic III Nurses Stethoscope - 32 Colors NIB ~5 Yr Warranty~

$89.95
End Date: Monday Jan-21-2019 16:26:50 PST
Buy It Now for only: $89.95
|
3M Littmann Classic III Nurses Stethoscope - 32 Colors NIB ~5 Yr Warranty~

$11.65
End Date: Thursday Jan-24-2019 2:23:30 PST
Buy It Now for only: $11.65
|
Disposable Nitrile Gloves Powder Free Strong (Non Latex Non Vinyl) S M L XL 2XL

$11.65
End Date: Thursday Jan-24-2019 2:23:30 PST
Buy It Now for only: $11.65
|
Disposable Nitrile Gloves Powder Free Strong (Non Latex Non Vinyl) S M L XL 2XL

$16.15
End Date: Thursday Jan-24-2019 2:23:30 PST
Buy It Now for only: $16.15
|
WAVE TRADING STRATEGY - Forex Stocks Futures Cryptocurrency NAKED TRADING + GIFT

$119.99
End Date: Tuesday Jan-29-2019 11:20:08 PST
Buy It Now for only: $119.99
|
FOREX: Amazing High/Low Forex Trading Strategy. $13K in one day! PROOF Inside

$13.98
End Date: Friday Jan-25-2019 7:13:20 PST
Buy It Now for only: $13.98
|
5 Pips a Day - Forex Expert Advisor Robot Make Money Easy - EA

$3.99
End Date: Tuesday Feb-12-2019 9:52:17 PST
Buy It Now for only: $3.99
|
Forex Price Action Trading Course . Trade Without Indicators, EAs, etc. Download

$69.00
End Date: Thursday Jan-24-2019 14:12:49 PST
Buy It Now for only: $69.00
|
Search All Amazon* UK* DE* FR* JP* CA* CN* IT* ES* IN* BR* MX
Search Results from «Озон» Финансы. Банковское дело
 
Кудряшов Дмитрий, Козлов Евгений Администратор Instagram. Руководство по заработку
Администратор Instagram. Руководство по заработку

Ты держишь в руках книгу, в основе которой лежит программа самого дорогого в истории тренинга по удаленной работе – "Профессия администратор Instagram".

Дороже нет на всем русскоязычном пространстве, но такая цена оправдана результатами, рвущими все границы возможного. Во-первых, это рекордная эффективность программы, потому что 96% участников начинают зарабатывать, еще не успев закончить обучение. Во-вторых, это общая доступность профессии, ведь ее приобрели люди из 637 городов, более 55 стран, в возрасте 17-56 лет. В-третьих, от доходов участников захватывает дух! Ведь из каждого тренинга у нас выходит несколько новоиспеченных Инстаграм-миллионеров.

Скептик подумает, что это несколько человек, которым просто повезло, но опыт более чем 500 выпускников, которые теперь зарабатывают из любой точки планеты, скажет обратное. Все это значит только то, что технология работает и с ее помощью можно пройти путь от установки Инстаграма на телефон до первых нескольких сотен тысяч рублей.

Это не волшебная таблетка, хотя выглядит именно так.

Придется постараться как минимум купить эту книгу и прочитать ее или как максимум пройти этот путь и присоединиться к нашему сообществу вольных и довольных администраторов.

...

Цена:
249 руб

Александр Евстегнеев Библия богатства
Библия богатства
В этой книге заключены уникальные знания, которые собраны не одним поколением, усовершенствованы автором и представлены в легкой для восприятия и применения форме. Они способны легко вытащить читателя из любых жизненных ситуаций, помочь ему лучше утвердиться в жизни и заработать свой первый миллион. В основе авторской методики А.Евстегнеева - многолетний опыт проведения тренингов, личного коуча, ведения блога.
Книга написана с юмором и оптимизмом, которые уже с первых страниц передаются читателю. Возраст, пол, социальный статус читателя значения не имеют. Эта книга нужна всем! Ведь все хотят быть счастливыми, богатыми, любимыми и... побеждать!...

Цена:
440 руб

Найман Эрик Путь к финансовой свободе. Профессиональный подход к трейдингу и инвестициям
Путь к финансовой свободе. Профессиональный подход к трейдингу и инвестициям

Работа на рынке акций и валют – уникальная возможность для любого человека обрести личную и финансовую свободу. Однако путь к этой свободе непрост, так как только взвешенный профессиональный подход может уберечь инвестора от разочарований.

В новом дополненном и переработанном издании бестселлера «Путь к финансовой свободе» Эрик Найман подробно и максимально доступно рассказывает, какие приемы и стратегии используют профессиональные трейдеры и что нужно сделать, чтобы работа на финансовом рынке была не азартной игрой, а надежным и увлекательным бизнесом. Даже во времена финансового кризиса.

Книга ориентирована на частных инвесторов и спекулянтов, работающих на финансовых рынках, но будет интересна и сотрудникам инвестиционных компаний, банков, а также студентам экономических вузов.

...

Цена:
529 руб

Катасонов Валентин Юрьевич Хозяева денег. 100-летняя история ФРС
Хозяева денег. 100-летняя история ФРС

В ХХ веке США удалось стать гегемоном. В XXI веке Америка является единственной сверхдержавой, мировым кредитором и мировым жандармом. А всему этому она обязана Федеральной резервной системе, структуре, которая стоит за спиной всей американской политики.

В этом году будет вековой юбилей Федерального резерва, выполняющего роль центрального банка США. На протяжении столетия в стране постоянно появлялись политики и государственные деятели, которые пытались обуздать частную корпорацию с лукавой вывеской «Федеральная резервная система США». Сегодня для большинства американцев стали очевидными угрозы, связанные с перманентным финансово-экономическим кризисом. Постепенно стало появляться понимание того, какую роль в создании этого кризиса играют банкстеры и Федеральная резервная система США, которой принадлежит «печатный станок». Но ФРС становится объектом критики и резких нападок не только со стороны американцев.

Это первое российское исследование ФРС. Его автор – Валентин Катасонов, профессор кафедры международных финансов МГИМО, доктор экономических наук, член-корреспондент Академии экономических наук и предпринимательства. Его перу принадлежит множество монографий и книг, посвященных тому как функционирует современная финансовая система.

...

Цена:
80 руб

Роберт Кийосаки Инвестиции в недвижимость The Real Book of Real Estate
Инвестиции в недвижимость
В мире, где многие финансовые консультанты сами не следуют собственным советам, появилась книга, написанная экспертами, которые используют на практике все, что проповедуют. Они расскажут вам, как стать по-настоящему богатым человеком, а не просто выживать в сегодняшней экономической ситуации.
Что может быть лучше, чем эксперт, который учит вас грамотно инвестировать? Только 22 таких эксперта! Роберт Кийосаки собрал под одной обложкой непревзойденную команду специалистов и консультантов, преследуя единственную цель - поделиться своими знаниями и научить вас одерживать блистательные победы в инвестиционной борьбе за недвижимость.
Команда экспертов Роберта Кийосаки расскажет вам: - как использовать скрытые инвестиционные возможности - как находить перспективную недвижимость, - как оценивать недвижимость - как сдавать недвижимость в аренду - как получать финансирование - как защитить свои активы - как минимизировать налоги - как оформлять юридическое право собственности
Для широкого круга читателей....

Цена:
1010 руб

Барбара Дрейфус Родео на Wall Street. Как трейдеры-ковбои устроили крупнейший в истории крах хедж-фондов Hedge House: The Cowboy Traders Behind Wall Street's Largest Hedge Fund Disaster
Родео на Wall Street. Как трейдеры-ковбои устроили крупнейший в истории крах хедж-фондов
В сентябре 2006 года всего за неделю один из ведущих хедж-фондов Америки, Amaranth Advisors, потерял почти 65% активов - более $6 млрд. Катастрофический крах компании потряс не только весь сырьевой рынок, но и пенсионные фонды, вложившие в него свои средства. Как такое могло случиться? Что вообще происходило за закрытыми дверями хедж-фондов, которые оказались вне государственного регулирования? Расследование Барбары Дрейфус, аналитика с Уолл-стрит с 20-летним стажем, восстанавливает исторический контекст тех событий, а главное, рисует психологический портрет двух главных участников этого безумного родео на рынке природного газа - Брайана Хантера и Джона Арнольда.

Цитата
Назвать хедж-фонд в честь бильярдного стола? Это может подать инвесторам абсолютно неверный сигнал. Но когда Маунис обнаружил, что для поэта Мильтона и для древних греков цветок амаранта был символом бессмертия, он уже не колебался.
Барбара Дрейфус

О чем книга
О крахе крупнейшего хедж-фонда Amaranth Advisors LLC, которому основатель Ник Маунис прочил не просто долгую жизнь, а бессмертие. О том, как жадность и тщеславие перевешивают разумные начинания и приводят к полнейшему фиаско.

Почему книга достойна прочтения
- Переход от долгосрочного инвестирования к спекулятивной торговле на примере битвы титанов на рынке природного газа.
- Много поставил - много выиграл или много проиграл? Стихийные методы инвестирования.
- Торговля в энергетике как часть спекулятивной мании: соревнования Хантера и Арнольда. О том, как страсть к наживе способна разрушить разом 267 хеджевых фондов.
- Безнаказанность и отсутствие госконтроля. Как такое вообще могло случиться? Подробности сырьевой катастрофы 2006 года.
Для кого эта книга
Для всех участников фондовых рынков, в частности интересующихся деятельностью хеджевых фондов.

Кто автор
Барбара Дрейфус - биржевой аналитик и консультант с 20-летним стажем и независимый журналист. Неоднократно выступала с критикой политики правительства США в области медицинского страхования, фармакологической и пищевой промышленности.

Ключевые понятия
Ценные бумаги; хедж-фонды; инвестиции; трейдинг; финансовые рынки.

Особенности оформления книги
Твердый переплет....

Цена:
669 руб

Игорь Морозов Forex. От простого к сложному
Forex. От простого к сложному
Книга посвящена истории возникновения, основным этапам формирования и современному состоянию мирового валютного рынка. Рассматриваются внутренняя организация валютного рынка и основные методы анализа финансовых рынков, позволяющие предсказывать поведение цены, что в конечном счете, может помочь заработать деньги, работая с финансовыми инструментами.
Также в данной книге читатель может почерпнуть информацию об устройстве и функционировании центральных банков крупнейших развитых стран мира, о методах и инструментах, которыми они пользуются при проведении кредитно-денежной политики.
В книге приводится список основных макроэкономических индикаторов, по которым оценивается состояние крупнейших экономик мира, а также приводится описание того, как значения тех или иных макроэкономических индикаторов могут влиять на валютный рынок.

Книга может быть интересна тем, кто собирается работать с финансовыми инструментами, кто интересуется организацией банковских систем крупнейших стран мира или историей формирования мировой системы валютных отношений. Информация о макроэкономических индикаторах может представлять определенный интерес для тех, кто занимается экономической статистикой и макроэкономикой....

Цена:
607 руб

Вадим Махов Счастливый клевер человечества. Всеобщая история открытий, технологий, конкуренции и богатства
Счастливый клевер человечества. Всеобщая история открытий, технологий, конкуренции и богатства
Цитата

"Любой организм после периода расцвета увядает. Это значит, что где-то должен прорасти и возникнуть новый счастливый клевер".

Вадим Махов



О чем книга

О смысле биологической и социальной эволюции, о том, какие перемены они привнесли в человечество и каких перемен ждать в ближайшем будущем. Эта книга представляет собой попытку взглянуть на мир под углом прошлого и обозримого будущего, понять, что было бы с современным обществом, отклонись оно от развития на милимметр вправо или влево.

Почему книга достойна прочтения

  • Открытием автора стала единая модель развития общества вне зависимости от рассматриваемой эпохи, названная им счастливым клевером человечества. Согласно теории Махова, четыре элемента - знания, общество, бизнес и богатство - позволяют оценивать успех развития того или иного общества на основе их анализа. При этом Махов старается показать механизм слаженного взаимодействия лепестков на примере инновационного развития современного общества, где "предприниматели - это особый класс людей, без которых схема не работает, а клевер не цветет".

  • "На каждом инновационном цикле, на каждом очередном эволюционном витке для расцвета четырехлистного клевера в действие приводятся одни и те же функции - созидание, встраивание, конкуренция и фильтрация (отбор). Результатом является накопленное общественное богатство - один из лепестков счастливого клевера, который позволяет создавать запас "энергии" для следующего этапа адаптации".

  • Для удобства восприятия информации автор предлагает рассмотреть модель счастливого клевера в разбивке четырех эпох эволюции человечества. Это биологическая эволюция и выделение человека из биологической эволюции; период эволюции цивилизаций; период от эпохи Ренессанса в Европе до наших дней; от наших дней до 2050 г. и далее.

    Для кого эта книга
    Для широкого круга эрудированных читателей.

    Автор
    Вадим Махов - председатель Совета директоров ПАО "Объединенные машиностроительные заводы (ОМЗ)". Значительный практический опыт получил, работая в "Северстали" в 1994-2009 гг., где прошел путь от заместителя начальника лаборатории экономических исследований до председателя комитета Совета директоров по стратегии.
    Является профессором школы бизнеса "Сколково", где разработал и ведет курсы бизнес-планирования и инноваций.

    Ключевые слова
    Инновации, наука, эволюция, клевер, счастливый клевер человечества, развитие, эпохи, общество.
  • ...

    Цена:
    881 руб

    Бодо Шефер Путь к финансовой свободе Der Weg zur finanziellen Freiheit
    Путь к финансовой свободе
    Богатство не падает с неба, если, конечно, вы не рассчитываете на выигрыш в лотерею. Но Бодо Шефер уверен, что при правильном подходе и наличии перспективного плана повысить уровень собственной жизни может каждый. В своей книге он раскрывает тайны создания, сохранения и преумножения богатства, указывая читателю путь к достижению финансовой независимости....

    Цена:
    290 руб

    Давлатов Саидмурод Раджабович Стать богатым может каждый. 12 шагов к обретению финансовой стабильности
    Стать богатым может каждый. 12 шагов к обретению финансовой стабильности

    Эта книга – пошаговое руководство по тому, как стать состоятельным человеком. Успешный предприниматель и международный бизнес-тренер Саидмурод Давлатов предлагает систему, призванную полностью перенастроить ваше мышление и поведение. Автор объясняет, как за 18 месяцев подчинить себе денежный поток и сделать его максимально стабильным. Он помогает довести навыки по управлению финансами до автоматизма, навсегда избавив вас от страхов перед бедностью.

    [ul]Сможете ли вы полгода прожить на отложенные деньги, если вдруг потеряете работу?

    Есть ли у вас финансовый план на ближайший год?

    Получаете ли вы столько, сколько заслуживаете?

    Сможете ли вы когда-нибудь жить на процент от вложенных денег?[/ul]

    Если на какой-либо вопрос вы отвечаете “нет”, вам однозначно стоит прочитать эту книгу.

    ...

    Цена:
    299 руб

    2013 Copyright © TradeDeal.ru Мобильная Версия v.2015 | PeterLife и компания
    Пользовательское соглашение использование материалов сайта разрешено с активной ссылкой на сайт. Партнёрская программа.
    Яндекс.Метрика Яндекс цитирования