Справочник «Форекс»
Системная торговля
D. R. Barton
"Системная торговля"

Что это значит, и какой тип системной торговли больше всего подходит для вас? D. R. Barton обсуждает разные типы системных торговых стратегий, а также "плюсы" и "минусы" разновидностей системной торговли.

На прошлых выходных у меня был шанс познакомиться с новыми людьми, а также провести время со старыми знакомыми.

У нас был очень интересный разговор. Тема, которая постоянно всплывала во время этого разговора - "систематическая торговля". Из весьма горячих споров, я сделал вывод, что ВЕРА играет колоссальную роль в понимании и использовании системной торговли.

Мне показалось, что было бы интересно поделиться некоторыми полезными верованиями о системной торговле, которые могут помочь вам в разработке и применении торговых систем на практике.

Во-первых, нам необходимо рабочее определение системной торговли. Я полагаю, что системная торговля это любая торговая стратегия, основанная на наборе правил.

В это категорию логически входит несколько подкатегорий.

Полностью компьютеризованная торговля - По определению, это любая стратегия, которую можно запрограммировать и работать по ней посредством компьютера. Для некоторых приверженцем программного культа - это единственный "настоящий" системный подход. Однако это очень предвзятый и неконструктивный подход к системной торговле.

Механическая торговля - В этой подкатегории торговые правила являются полностью механизированными, любой вопрос решатся при помощи ответов "да или нет". Однако некоторые правила могут оказаться слишком сложными или невозможными для программирования. Например, при этом стиле торговли в алгоритме может быть вопрос: "Есть ли сегодня важная новость для актива" или "Демонстрирует ли Market Profile сжатие цены/времени?", или любое другое подобное правило, невозможное для автоматического исполнения. Однако ответы на этот вопрос бинарны по своей сути, подразумевая только два варианта, что делает систему чисто механической в дизайне и применении.

Теперь необходимо сделать небольшую паузу и добавить дефиницию, которая заставит сторонников механической торговли вздрогнуть. "Правило" - это решение, которое требует от трейдера внутреннего определения. Я знаю множество трейдеров, которые торгуют по правилам, но их системы не являются чисто механическими.

Какой пример не-механического торгового правила? На ум приходит множество: Какое сейчас настроение на рынке? Как обстоят дела в секторе, по сравнению с другими секторами? Как выглядит сформировавшийся паттерн по сравнению с таким же паттерном, по которому я торговал в предыдущий раз?

Гибридная механическая/основанная на правилах торговля - Я добавил эту категорию, поскольку многие трейдеры используют этот стиль механической торговли. Эта категория представляет собой комбинацию механических правил и правил, которые требуют самостоятельных решений со стороны трейдера. Пожалуй, это наиболее распространенный тип стратегий.

Основанная на правилах, не-механическая торговля - следует правилам, и следует им всегда, однако эти правила не являются механическими. Мне кажется, что по таким системам торгуют наиболее успешные трейдеры, с развитой торговой интуицией. У них есть правила, которым они следуют, но эти правила не формализованы с точки зрения линейного/логического мышления.

Я полагаю, что систематическая торговля это торговая стратегия, в которой есть определенный набор правил. Это означает, что трейдер МОЖЕТ торговать систематически, даже, если эти правила не преобразованы в компьютерный код.

Для каждого из видов системной торговли есть свои плюсы и минусы. Давайте проанализируем их. Это поможет вам выбрать, какой стиль вам наиболее подходит.

Полностью компьютеризованная торговля.

По определению, это любая стратегия, которая можно запрограммировать и работать по ней посредством компьютера. Для некоторых приверженцем программного культа - это единственный "настоящий" системный подход. Однако это очень предвзятый и неконструктивный подход к системной торговле.

За.

- Если компьютер выполняет сделки, то психологический и эмоциональный элементы при принятии решений полностью исчезают.

- Такую стратегию легко протестировать на исторических данных, что добавит трейдеру уверенности.

- Набор правил легко применять к самым разным инструментам, чтобы проверить устойчивость системы.

Против.

- Автоматические системы необходимо внимательно проверять на предмет правильного выполнения операций, их последовательности и других компонентов интерфейса.

- Параметры необходимо мониторить и проверять, так как рыночные характеристики меняются. Если вы не будете делать это, то система не будет работать.

- Автоматическая природа системы может сформировать у трейдера чувство самоуверенности, что будет иметь следствием неправильный мониторинг системы. Эта проблема может привести к значительным убыткам, если вовремя не принять меры.

Механическая торговля

В этой подкатегории торговые правила являются полностью механизированными, любой вопрос решатся при помощи ответов "да или нет". Однако некоторые правила могут оказаться слишком сложными или невозможными для программирования. Например, при этом стиле торговли в алгоритме может быть вопрос: "Есть ли сегодня важная новость для актива" или "Демонстрирует ли Market Profile сжатия цены/времени?", или любое другое подобное правило, невозможное для автоматического исполнения. Однако ответы на этот вопрос бинарны по своей сути, подразумевая только два варианта, что делает систему чисто механической в дизайне и применении.

За.

- Бинарные решения помогают снизить степень влияния психологических и эмоциональных факторов на принятие решений.

- Некоторые компоненты системы можно протестировать на исторических данных, что добавит трейдерам уверенности.

- Набор правил обычно можно применить к большому количеству инструментов, чтобы протестировать устойчивость системы.

- Необходимо использование значительного количества вводных, не все из которых могут быть закодированы.

Против.

- Параметры необходимо промониторить и обновлять их. Если этого не сделать, то система не будет правильно работать.

- Очень часто трудно "усечь" "не-механические" решения до бинарных схем, без использования субъективного подхода.

Теперь нам вновь необходимо сделать небольшую паузу и ввести новую дефиницию, которая может удивить механических трейдеров. Правило МОЖЕТ БЫТЬ решением, которое требует решения трейдера (иногда субъективного решения). Многие трейдеры, которые торгуют системно, часто используют решения, которые не являются механическими по своей сути.

Например, трейдеры анализируют разные данные по состоянию рынка (рост и снижение, новые максимумы и новые минимумы, объем торгов при снижении и росте), и делают субъективные выводы. Но правило может гласить, что они открывают длинную или короткую позицию без такого анализа состояния рынка, которое в данном случае является лишь подтверждением.

Гибридно-механическая/Основанная на правилах торговля.

Я добавил эту категорию, поскольку многие трейдеры используют этот стиль механической торговли. Эта категория представляет собой комбинацию механических правил и правил, которые требуют самостоятельных решений со стороны трейдера. Пожалуй, это наиболее распространенный тип стратегий.

За.

- Некоторые компоненты системы возможно протестировать, что добавит трейдеру уверенности в системе.

- Вы можете использовать большее количество вводных, поскольку нет необходимости кодировать все параметры.

- Опытные трейдеры могут применять гибкую тактику, работая с сигналами, удовлетворяющими субъективным критериям, которые не являются исключительно бинарными (требующими ответа "да" или "нет"). Именно такой подход является важным фактором успеха много прибыльных трейдеров.

Против.

- Необходимо постоянно мониторить параметры системы, поскольку характеристики рынка меняются. Если этого не делать, то рано или поздно такой подход приведет к краху системы.

- Когда в вашу работу прокрадывается субъективность, сразу же появляется необходимость управлять эмоциями и психологическими факторами, а также объективной оценки вводных данных.

Основанная на правилах, не-механическая торговля - следует правилам, и следует им всегда, однако эти правила не являются механическими. Мне кажется, что по таким системам торгуют наиболее успешные трейдеры, с развитой торговой интуицией. У них есть правила, которым они следуют, но эти правила не формализованы с точки зрения линейного/логического мышления.

За.

- Вы можете использовать большой набор вводных, поскольку нет необходимости кодировать все параметры.

- Опытные трейдеры могут применять гибкую тактику, работая с сигналами, удовлетворяющими субъективным критериям, которые не являются исключительно бинарными (требующими ответа "да" или "нет"). Именно такой подход является важным фактором успеха много прибыльных трейдеров.

- Опытные трейдеры могут использовать свои навыки для идентификации точек, где у других участников проблемы, и капитализироваться на этих моментах.

Против.

- Когда в вашу работу прокрадывается субъективность, сразу же появляется необходимость управлять эмоциями и психологическими факторами, а также объективной оценки вводных данных.

- Этот стиль торговле почти невозможно повторить или смоделидировать. Некоторые ключевые правила могут быть глубоко похоронены в бессознательном трейдера.

Потребуется очень много времени, чтобы развить этот стиль торговли.

Я уверен в том, что у всех успешных трейдеров есть набор правил, которым они целенаправленно следуют. Некоторые трейдеры посредством своего опыта, природных способностей и мастерства могут расширить границы применения своих правил. Любому трейдеру очень важно выбрать свой стиль в торговле, который подходит ему лучше других.

© D. R. Barton, Trader's
© Перевод: www.kroufr.ru


«Если вы хоть раз на что либо закроете глаза, то в скором времени вы заметите, что вынуждены закрывать глаза на всё».

Конфуций


просмотров: 555
Search All Ebay* AU* AT* BE* CA* FR* DE* IN* IE* IT* MY* NL* PL* SG* ES* CH* UK*
100- 1 cc Easy Glide Luer Slip Tuberculin Syringe 1ml Sterile NEW No Needle

$59.80
End Date: Friday May-25-2018 10:15:58 PDT
Buy It Now for only: $59.80
|
X-Tronic Model #4010 ESD Safe Soldering Iron Station - Complete Kit

$117.80
End Date: Saturday Jun-9-2018 20:47:25 PDT
Buy It Now for only: $117.80
|
Linear Actuator 12V DC 1320LBS(6000N) 1.97-19.7inch (50mm-500mm) Linear Hot

$119.99
End Date: Tuesday Jun-12-2018 7:21:52 PDT
Buy It Now for only: $119.99
|
Heavy Duty Commercial White Plastic Folding Chair 10 Pack Wedding Party Chairs

$108.90
End Date: Saturday Jun-16-2018 9:01:54 PDT
Buy It Now for only: $108.90
|
FOREX: Amazing High/Low Forex Strategy. 92-100% Success. $13k in 1 day. PROOF!

$59.00
End Date: Thursday Jun-7-2018 10:47:17 PDT
Buy It Now for only: $59.00
|
Exponential Profits course + BONUS Forex system

$7.77
End Date: Wednesday Jun-20-2018 0:49:47 PDT
Buy It Now for only: $7.77
|
Safe Levels - Forex Trading System, Strategy - PRO MT4 Indicator

$39.00
End Date: Wednesday Jun-20-2018 5:02:12 PDT
Buy It Now for only: $39.00
|
Crown Prince FX EA (NEW!) + BONUS Forex Expert Advisor

$5.00
End Date: Friday May-25-2018 2:06:42 PDT
Buy It Now for only: $5.00
|
Search All Amazon* UK* DE* FR* JP* CA* CN* IT* ES* IN* BR* MX
Search Results from «Озон» Финансы. Банковское дело
 
Валентин Роик Экономика, финансы и право социального страхования. Институты и страховые механизмы
Экономика, финансы и право социального страхования. Институты и страховые механизмы
"Цитата
«Страховая сущность любого вида страхования заключается в оптимальном распределении убытков во времени и в пространстве».
Валентин Роик

О чем книга
О формировании института обязательного социального страхования с момента его зарождения в Европе до сегодняшних дней. Почему в России так медленно совершенствуются элементарные механизмы в данной сфере, чем это обусловлено исторически и как бороться с такой скоростью развития? Труд автора дает достойные и компетентные ответы на эти и многие другие вопросы.

Почему книга достойна прочтения
? Концептуальные подходы к формированию цивилизованной системы обязательного социального страхования, основанные на международном опыте и отечественных реалиях; ? Социальная застрахованность не суть предотвращение угрозы материальной необеспеченности — широкий взгляд на проблему соцстрахования; ? Принципы улучшения системы социального страхования в условиях динамично изменяющихся социально-трудовых отношений — возможности и тенденции; ? Грамотное распределение финансового оборота в процессе страхования: государство и граждане, работодатели и наемные сотрудники; ? Меры по созданию целого комплекса условий, в рамках которых в России сможет функционировать совершенный институт соцстрахования.

Для кого эта книга
Адресована широкой аудитории.

Кто автор
Заместитель генерального директора Научно-исследовательского института труда и социального страхования Минздравсоцразвития России, доктор экономических наук, профессор. Автор более 500 печатных работ, из них 12 монографий: «Социальная защита работников от профессиональных рисков» (1994г.), «Пенсионная система России: история, проблемы и пути совершенствования» (2007 г.) и др. В 1994 г. В. Роику присуждено звание «Заслуженный экономист Российской Федерации».

Ключевые понятия
Финансы, страхование, право.

Особенности оформления книги
Твердый переплет. "...

Цена:
669 руб

Бумажные денежные знаки России и СССР
Бумажные денежные знаки России и СССР
Рассматривается история возникновения и развития обращения бумажных денежных знаков России и СССР. Впервые дается иллюстрированный каталог, содержащий оценку коллекционной редкости бумажных денежных знаков. Приводятся сведения о коллекционировании бон, полезные советы по их хранению и реставрации....

Цена:
1159 руб

Мэри Баффет, Дэвид Кларк Новая баффетология The New Buffettology
Новая баффетология
"Новая баффетология" - это первое руководство по избирательно-противонаправленной инвестиционной стратегии, эксплуатирующей спады котировок акций, - идее, которая сделала Баффета одним из богатейших людей Америки.

Для широкого круга читателей, желающих мудро вкладывать свои деньги, расчетливо добиваясь наибольшей выгоды....

Цена:
257 руб

Джанет Лоу Уоррен Баффет говорит Warren Buffett Speaks: Wit and Wisdom from the World's Greatest Investor
Уоррен Баффет говорит
На протяжении многих лет влияние и финансовое состояние Уоррена Баффета неуклонно росли, но одна вещь оставалась неизменной — его предельно открытое и оптимистичное отношение к бизнесу и к жизни.

Книга Джанет Лоу раскрывает характер и мировоззрение одного из самых успешных людей на планете и содержит бесценную коллекцию афоризмов этого гениальнейшего инвестора....

Цена:
277 руб

Александр Баранов, Александр Бугров, Василий Герасимов История денежного обращения в России. Альбом-каталог денежных знаков (комплект из 2 книг)
История денежного обращения в России. Альбом-каталог денежных знаков (комплект из 2 книг)
Коллективная монография подготовлена ведущими учеными Российской академии наук, Государственного Исторического музея, Государственного Эрмитажа и посвящена этапам становления и развития денежного обращения России от первых русских денежно-весовых систем домонгольского периода до создания денежной системы Российской Федерации.
Особое внимание уделено важнейшей вехе преобразования финансово-экономической системы страны - периоду становления и развития Российской империи от начала проведения Петром I денежной реформы в первой четверти XVIII в. до формирования кредитно-финансовых структур во второй половине XIX в., создания первого Государственного банка России.
Денежное обращение Нового времени представлено разделами, относящимися к периодам Первой мировой и Гражданской войн, послевоенной стабилизации денежного обращения в первой четверти XX в. Исследованы финансово-экономическая история советского периода, эпоха перестройки и финансовых реформ новейшего периода.
При подготовке настоящего издания использована книга Центрального банка Российской Федерации "Денежное обращение России" (в 3 т.), выпущенная в 2010 г. к 150-летнему юбилею банка. При подборе иллюстративного материала использовались фонды ГИМа (юбилейная экспозиция, посвященная 1000-летию истории денег в России), фонды Банка России, ФГУП "Гознак", частные коллекции....

Цена:
3929 руб

Роберт Кийосаки, Ким Кийосаки Освободитесь от плохих долгов Freedom from Bad Debt
Освободитесь от плохих долгов
В книге приводятся стратегии, которые помогут вам выбраться из плохих долгов и избегать их в дальнейшем, пользоваться хорошими долгами в своих интересах, научится уважать силу долгов и ставить эту силу себе на службу.

Для широкого круга читателей....

Цена:
155 руб

Кийосаки Роберт Тору Богатый папа, бедный папа
Богатый папа, бедный папа

Автор убежден, что в школе дети не получают нужных знаний о деньгах и потом всю жизнь работают ради денег, вместо того чтобы заставить деньги работать на себя.

Для широкого круга читателей.

...

Цена:
319 руб

В. Л. Достов, П. М. Шуст, А. А. Валинурова, А. В. Пухов Электронные финансы. Мифы и реальность
Электронные финансы. Мифы и реальность
Книга является наиболее детальным описанием электронных финансовых сервисов как с точки зрения технологий их работы, так и с позиции бизнес-применения данных продуктов. В издании раскрыт широкий круг вопросов в сфере работы с электронными деньгами: принципы их функционирования, порядок противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма в системах электронных денег, классификация систем электронных денег, виды наиболее популярных финансовых сервисов. Уделено внимание проблематике платежных сервисов, возможностям заработка в Интернете. Развеяны многие мифы и даны рекомендации по получению доходов от работы в сфере электронной коммерции. Представлены экспертные оценки перспектив дальнейшего развития платежных инноваций в связи с принятием в России Федерального закона от 27 июня 2011 г. № 161 -ФЗ "О национальной платежной системе" и введением регулирования данной области.

Для сотрудников банков и других финансовых организаций, специалистов в области платежных технологий, экспертов, преподавателей, аспирантов и студентов экономических вузов....

Цена:
739 руб

Роберт Шиллер Иррациональный оптимизм. Как безрассудное поведение управляет рынками Irrational Exuberance
Иррациональный оптимизм. Как безрассудное поведение управляет рынками
Профессор Йельского университета, экономист Роберт Шиллер хорошо известен во всем мире и имеет выдающуюся научную репутацию. Автор многих бестселлеров на этот раз предлагает нам по-новому взглянуть на природу спекулятивных пузырей на фондовом рынке и рынке недвижимости. Люди, как правило, недооценивают роль иррациональных факторов в принятии решений при покупке или продаже жилья или акций. Тем не менее именно эти аспекты имеют все большее значение для развития этих отраслей и, как следствие, для экономики в целом.
Вооружившись внушительным статистическим аппаратом, автор с цифрами в руках показывает, что в наибольшей степени порождает пиковые ситуации на рынках. Описывая исторические обвалы рынка, Шиллер обращает внимание на то, как публикации в СМИ, выступления известных личностей, стадное чувство или культурные традиции постепенно формируют динамику событий.
Несмотря но то что в основе многих доказательств лежат четкие математические и эконометрические выкладки, книгу отличает легкий стиль изложения. Это не случайно, поскольку обращена она к довольно широкому кругу читателей, а не только к специалистам или участникам рынков.

Книга будет интересна всем, кто намерен купить или продать недвижимость, кого активно приглашают инвестировать в различные банки, фонды, ПИФы и пр.

Цитата
"Люди отдают себе отчет в том, что доверие падает, а это, в свою очередь, означает, что они в какой-то мере осознают важность психологического аспекта в развитии экономического кризиса".
Роберт Шиллер

О чем книга
О теории возникновения и сдутия спекулятивных пузырей, а именно о том, что мы как люди рациональные очень часто совершаем поступки, в основе которых лежит иррациональное начало. Как с ним бороться? Может ли ему противостоять маленькая группа людей или для этого должны быть созданы целые институты? Развернутый анализ последнего грандиозного бума на фондовом рынке, основанный на многочисленных опубликованных исследованиях и исторических фактах.

Почему книга достойна прочтения
- Новый взгляд на последствия недавнего крупнейшего мирового финансового кризиса и динамику его развития.
- Профессиональные советы в разработке стратегии борьбы с будущими кризисами.
- Человеческая самоуверенность и вера в стабильность фондовых рынков приводят к их обвалу: что с этим можно сделать?
- Беды чрезмерного инвестирования - причины и следствия.
- Анализ развития мировой экономики под влиянием нестабильности спекулятивных рынков.
- Будущее в лице безжалостного капитализма: как побороть страх банкротства и обнищания?
- Психологические факторы, лежащие в основе поведения рынка.

Для кого эта книга
Будет интересна всем, кто намерен купить или продать недвижимость, кого активно приглашают инвестировать в различные банки, фонды, ПИФы и пр.

Кто автор
Роберт Шиллер - американский ученый-экономист, автор популярных книг по экономике. В настоящее время - профессор экономики имени Артура М. Оукена Йельского университета и научный сотрудник Йельского международного центра по финансам при Йельской школе менеджмента. С1980 г. - научный сотрудник Национального бюро экономических исследований. Основал и является главным экономистом фирмы по инвестиционному управлению MacroMarkets LLC.Известен своими исследованиями в области экономической теории финансов и в особенности в поведенческих финансах. Автор более 200 научных работ и 5 книг.

Ключевые понятия
Финансы, экономика; волатильность, финансовый кризис, ценные бумаги, инвестиции, экономическая теория;,ипотечный кризис....

Цена:
769 руб

Виктория Дубицкая Капитализм под копирку. Иллюзии эффективных менеджеров
Капитализм под копирку. Иллюзии эффективных менеджеров
Книга социолога Виктории Дубицкой написана в жанре бизнес-романа и основана на исследованиях, проведенных автором в одном из успешных российских банков, "Прима-банке", как он назван в тексте, в период становления его управленческой команды....

Цена:
429 руб

«CRM АвтоВебОфис» прием платежей, email-рассылки и работа с клиентами для интернет бизнеса
2013 Copyright © TradeDeal.ru Мобильная Версия v.2015 | PeterLife и компания
Пользовательское соглашение использование материалов сайта разрешено с активной ссылкой на сайт
Яндекс.Метрика Яндекс цитирования