Справочник «Форекс»
В копилку проектировщика систем: вход на основе волотильности

В копилку проектировщика систем: вход на основе волотильности

Вход на основе волотильности является одним из наиболее надежных спусковых механизмов входа для систем, следующих за трендом

Автор : Чак Лебо / Дата : 2005-10-05 22:02

Категория C - спусковой механизм входа.

Вход на основе волотильности является одним из наиболее надежных спусковых механизмов входа для систем, следующих за трендом. Наши исследования показали, что этот вход дает больший процент прибыльных сделок в сравнении со случайным вхождением.

Приказ на покупку нужно установить на уровне, который вычисляется как сумма закрытия предыдущего бара плюс процент от среднего истинного диапазона (ATR), либо открытие текущего бара плюс процент от среднего истинного диапазона (ATR).

Например, правило для покупки может звучать так: купить сегодня по цене 0,7*ATR + сегодняшнее открытие.

Для вычисления ATR нужно брать достаточно длительный период времени - 20 дней и более. Если брать меньший период, то спусковой механизм входа может стать слишком чувствительным из-за непродолжительных периодов низкой волотильности.

Этот спусковой механизм входа является одним из наиболее надежных спусковых механизмов ввиду того, что для его срабатывания необходимо, чтобы цены сделали достаточно сильное движение в направлении тренда. Конечно, таким образом мы не войдем в рынок по самый низкой цене, но при этом откроем позицию, когда рынок определенно подтвердит свое первоначальное направление.

В этом случае мы жертвуем частью потенциальной прибыли для более высокой надежности входа в рынок.

При использовании этого метода вхождения в качестве отправной точки обычно берется закрытие предыдущего бара, однако мы рекомендуем брать открытие текущего бара. По нашему мнению, движение от сегодняшнего открытия лучше подтверждает тот факт, что краткосрочный тренд развернулся в сторону долгосрочного тренда. При разработке торговой системы нужно проверять оба эти варианта, хотя имеются и другие, например, использующие в качестве точек отсчета верх или низ предыдущего бара.

Объедините спусковой механизм волотильности с "выходом люстры", и Вы получите основные компоненты примитивной торговой системы, следующей за трендом, которую можно использовать как полезный эталонный тест для проверки Ваших торговых идей.

Вставьте по отдельности элементы эталонной системы вместо компонентов, которые Вы хотели бы проверить, и сравните полученые результаты. Если результаты тестирования Ваших компонентов превосходят результаты тестирования эталона, значит вполне логично использовать в проектируемой системе предложенные Вами компонеты.

Таким образом эталонная система может служить ориентиром, к которому Вам нужно стремиться при проектировании своей торговой системы, и по возможности превзойти его.

Удачи и успешной торговли!

Чак.

Результаты тестирования МТС построенной с использованием приведенных выше правил для CHF.

TradeStation Strategy Performance Report - Base Syst CHF T1-FX-Daily
Performance Summary: All Trades
Total Net Profit   011,6680   Open position P/L   (2,6800)
Gross Profit   9 727,6953   Gross Loss   ( 716,0273)
             
Total # of trades   41   Percent profitable   51,22%
Number winning trades   21   Number losing trades   20
             
Largest winning trade   561,5996   Largest losing trade   ( 536,5000)
Average winning trade   177,5093   Average losing trade   ( 835,8014)
Ratio avg win/avg loss   3,3650   Avg trade (win & loss)   268,5773
             
Max consec. Winners   5   Max consec. losers   4
Avg # bars in winners   96   Avg # bars in losers   28
             
Max intraday drawdown   ( 776,0000)        
Profit Factor   3,5333   Max # contracts held   65 000
Account size required   776,0000   Return on account   1196,14%
 
Performance Summary: Long Trades
 
Total Net Profit   306,9707   Open position P/L   {PAGE_TEXT},0000
Gross Profit   390,0000   Gross Loss   ( 083,0293)
             
Total # of trades   23   Percent profitable   52,17%
Number winning trades   12   Number losing trades   11
             
Largest winning trade   008,0000   Largest losing trade   ( 218,0000)
Average winning trade   949,1667   Average losing trade   ( 553,0027)
Ratio avg win/avg loss   3,8308   Avg trade (win & loss)   361,1726
             
Max consec. Winners   5   Max consec. losers   4
Avg # bars in winners   79   Avg # bars in losers   20
             
Max intraday drawdown   ( 665,5010)        
Profit Factor   4,1790   Max # contracts held   65 000
Account size required   665,5010   Return on account   814,75%
 
Performance Summary: Short Trades
 
Total Net Profit   704,6992   Open position P/L   (2,6800)
Gross Profit   337,6992   Gross Loss   ( 633,0000)
             
Total # of trades   18   Percent profitable   50,00%
Number winning trades   9   Number losing trades   9
             
Largest winning trade   561,5996   Largest losing trade   ( 536,5000)
Average winning trade   481,9666   Average losing trade   ( 181,4444)
Ratio avg win/avg loss   2,9714   Avg trade (win & loss)   150,2611
             
Max consec. Winners   3   Max consec. losers   4
Avg # bars in winners   119   Avg # bars in losers   38
             
Max intraday drawdown   ( 079,3496)        
Profit Factor   2,9714   Max # contracts held   65 000
Account size required   079,3496   Return on account   349,34%


просмотров: 736
Search All Ebay* AU* AT* BE* CA* FR* DE* IN* IE* IT* MY* NL* PL* SG* ES* CH* UK*
uni-ball® Signo Gel 207™ Retractable Gel Pens, Medium Point, 0.7 mm, Clear Barre

$46.75
End Date: Thursday Jul-11-2019 23:21:43 PDT
Buy It Now for only: $46.75
|
SHIPPING BOXES - Many Sizes Available

$9.95
End Date: Sunday Jun-30-2019 21:22:39 PDT
Buy It Now for only: $9.95
|
4x8 air pillows 40 GALLON void fill packaging shipping packing peanuts cushion

$16.95
End Date: Wednesday Jul-3-2019 14:58:38 PDT
Buy It Now for only: $16.95
|
Labels 400 Adhesive Blank Shipping Labels 2 Per Sheet 8.5 X 5.5 Premium Quality

$16.95
End Date: Monday Jul-22-2019 18:44:59 PDT
Buy It Now for only: $16.95
|
FOREX: Amazing High/Low Forex Strategy. + FREE Bonus Strategy. *PROOF* Inside

$11.99
End Date: Friday Jul-12-2019 23:02:12 PDT
Buy It Now for only: $11.99
|
1000+ Forex Robots EA Indicators Trading Systems MT4 Strategy Expert Advisor

$69.00
End Date: Tuesday Jul-23-2019 15:12:49 PDT
Buy It Now for only: $69.00
|
Automatic Elliott Waves - Elliott Waves On Steroids - Forex MT4 indicator

$89.99
End Date: Saturday Jul-20-2019 11:38:56 PDT
Buy It Now for only: $89.99
|
FOREX: Awesome Swing Trading Strategy. 90% Success. + FREE Forex Indicator

$89.95
End Date: Sunday Jul-14-2019 14:40:40 PDT
Buy It Now for only: $89.95
|
Search All Amazon* UK* DE* FR* JP* CA* CN* IT* ES* IN* BR* MX
Search Results from «Озон» Финансы. Банковское дело
2013 Copyright © TradeDeal.ru Мобильная Версия v.2015 | PeterLife и компания
Пользовательское соглашение использование материалов сайта разрешено с активной ссылкой на сайт. Партнёрская программа.
Яндекс.Метрика Яндекс цитирования