Справочник «Форекс»
Системы прорыва волатильности

Торговые системы

Linda Bradford Raschke

Системы прорыва волатильности.

Системы прорыва фактически могут рассматриваться, как иная форма свинг-трейдинга (краткосрочный стиль торговли, разработанный, чтобы поймать ближайший ход). Другими словами, трейдер не беспокоится о каком-либо долгосрочном прогнозе или анализе, а лишь о ближайшем ходе цены.

Системы прорыва волатильности основаны на предпосылке, что, если рынок уйдет на какую-то величину от предыдущего уровня цен, вероятно продолжение хода. Это продолжение может длиться лишь один день, или недалеко от начальной цены входа, но должно дать достаточно прибыли для игры. Трейдер должен быть удовлетворен тем, что даст ему рынок.

По системе прорыва, торговля всегда осуществляется в направлении движения рынка в данный момент. Обычно вход осуществляется с помощью бай или селл стопа. Отрезок хода, на котором мы играем, исходит из предпосылки, что продолжится импульс предшествующих цен. Есть еще один элемент поведения цены, создающий возможности для торговли. Рынок имеет тенденцию чередоваться между периодом равновесия (между силами спроса и предложения) и состоянием несбалансированности. Эта неустойчивость между спросом и предложением приводит к "расширению диапазона" (рынок ищет новые уровни) и заставляет нас входить в сделку.

Есть несколько способов создать краткосрочные системы прорыва волатильности. Я нашла, что различные типы систем, основанных на расширении диапазона, на поверку весьма схожи. Поэтому, какой бы метод Вы ни выбрали, это вопрос ваших личных предпочтений.

В проектировании системы можно выбирать вход по цене открытия или же по цене закрытия предыдущего дня. Этот вход может быть функцией от диапазона предыдущего дня или процентом от диапазона последних 2-10 дней, и т.д. Механические выходы могут варьироваться, от использования установленного объективного уровня до временной функции типа открытия или закрытия следующего дня. Большинство этих систем лучше всего работают, когда используется достаточно широкий стоп.

Другой путь торговли в фазе прорыва - используя "прорывы канала", просто покупая на самый высоком максимуме за последние семь дней в случае канала с 7 периодами или на самый высоком максимуме за последние 2 дня в случае прорыва канала из 2 периодов. В случае прорыва внутри дня, когда покупают на максимуме или продают на минимуме предыдущего дня, для сигнала фактически используется прорыв 1-периодного канала. Наиболее известная долгосрочная система прорыва, адаптированная Ричардом Деннисом (Richard Dennis) для обучения "Черепах" ("Turtles"), была прорывом 4-недельного канала, изначально разработанной Ричардом Дончианом (Richard Donchian). Другие системы прорыва могут быть основаны на фигурах графика (Curtis Arnold's Pattern Probability System), прорывы линии тренда, прорывы выше или ниже полосы или конверта цен, или разновидностей функций диапазона.

Какова польза для трейдера-новичка при торговле системой прорыва волатильности:

Торговля краткосрочной системой прорыва может дать наилучший опыт для усовершенствования вашей торговли.

• Во первых, она учит Вас делать трудные вещи - покупать наверху или продавать внизу в быстро двигающемся рынке! Большинство людей считает это весьма неестественным!

• Во вторых, она всегда предусматривает заранее определенный стоп для управления капиталом. Несоблюдение определенного уровня стоп-лосса - обычная причина убытков среди трейдеров.

• В третьих, она преподает трейдеру важность планирования сделки, поскольку большинство систем прорыва работают лучше всего, когда торговля удерживается не один день.

• Наконец, она обеспечивает прекрасные возможности для улучшения у трейдеров навыков исполнения.

Большинство систем прорыва волатильности довольно подвижны, по сравнению с долгосрочными следующими за трендом системами. Трейдер получает навыки в размещении ордеров на разных рынках. Наличие механически определенной точки входа помогает преодолеть страх трейдера. Ордер размещается заранее, и рынок автоматически вводит трейдера в сделку при достижении заданного уровня. Даже если человек предпочитает ставить ордера сам, на свое усмотрение, торговля механической системой прорыва волатильности может принести неоценимый опыт. Она по крайней мере увеличить понимание трейдером динамики рыночных цен, особенно, если входы осуществляются по моделям откатов против тренда.

За и против торговли по системе прорыва:

Подобно большинству систем, системы прорыва волатильности получают чистую прибыль на движущихся рынках, но не порадуют, если сменятся условия или упадет объем. Я полагаю, что это системы наиболее выгодного типа для торговли и чувствую, что они будут выгодными еще долго. Они "тверды" и "устойчивы", хотя и могут ухудшаться, когда размещается слишком большой ордер (больше, чем на 50 контрактов). Однако, чтобы у Вас не сложилось впечатление, что это система Святого Грааля, нужно учитывать следующие соображения:

Входы могут нервировать, особенно, когда рынок находится в безудержном движении. Лучшие прорывы не дадут Вам отката для входа. Вы или на борту или нет! Если Вы осмыслите, что лучшие прорывы превращаются в дневной тренд и наиболее вероятно, закрытие будет на максимуме или минимуме дня, то будет не так трудно входить. Обычно лучше иметь бай / селл стоп уже подготовленным.

Иногда рынок открывается с разрывом вне вашего начального входного уровня. Такая ситуация часто приводит к лучшим сделкам. Она может также вызвать наиболее удручающие убытки. Большие разрывы тестируют, стоит ли все еще входить в сделку, но они определенно прибавляют волатильности. Если ваша сделка выходит по стоп-лоссу, и поступает новый сигнал в противоположном направлении, то это новое движение обычно более чем перекрывает первоначальную потерю.

Лоссы сдерживают, но они неизбежны при торговле системой прорыва. Много раз я покупала на максимумах и продавала на минимумах. Требуется огромное "доверие числам", чтобы торговать системой такого типа. Тестирование системы должно всегда проводиться минимум для 3 лет, а предпочтительно 10. Убедитесь, что исследовали максимально доступную выборку, чтобы видеть, как работает система.

В противовес скажу, что системой прорыва волатильности можно торговать на большинстве рынков. Но рынок может быть очень выгодным один год и весьма посредственным в следующем. Хорошо работает, похоже, портфель из 10 - 12 рынков. Проблема с попыткой торговать слишком многими рынками одновременно состоит в том, что может быть трудно не активно действовать, если ваши параметры достаточно чувствительны. Строя системы, люди часто переоценивают возможности одного человека.

Совершенствование системы прорыва волатильности:

Добавочные фильтры могут усилить систему. Фильтры могут включать в себя: индикаторы, чтобы определить, находится рынок в тренде или нет, сезонность, дни недели, или степень сужения волатильности рынка. Периоды низкой волатильности рынка могут быть определены сокращением истинного диапазона, низком АDX, или же статистическим индикатором типа низкого исторического отношения волатильности или низкого среднеквадратичного отклонения.

Система может выглядеть примерно так:

• Входное условие волатильности = истинно

• Бай или селл стоп, основанный на открытии текущего бара, плюс или минус процент от диапазона предыдущего дня.

• Начальный стоп-лосс для управления риском, как только открыта позиция.

• Стратегия выхода.

Типы переменных, которые могут использоваться в простой системе прорыва расширения диапазона:

• Период - прорыв основан на функции предыдущего дня или предыдущего 10-дневного периода, например?

• Диапазон - используется средний диапазон за этот, больший, меньший или весь период?

• Процент - какой процент диапазона используется? Возможно, например, использовать 120 % от всего предыдущего 3-дневного диапазона.

• Основа - функция от диапазона, iдобавляемая к закрытию предыдущего дня или открытию текущего дня. Эта функция может быть также добавлена к максимуму или минимуму как предыдущей свечи, так и периода, типа последних 10 дней.

Как общее правило, чем больший процентный коэффициент используется, тем больший будет процент выигрышных сделок. Однако система в целом может быть менее прибыльна, за счет уменьшения количества сделок.

Еще раз приведу пример возможных входных условий: Входите в сделку в день, следующий за самым узким диапазоном за последние 7 дней. Или же, если рынок сделал новый 20-дневный максимум или минимум в течение последних пяти операционных дней. Всякий раз, когда Вы прибавляете фильтр к системе, убедитесь, что сравнили результаты с исходной линией и проанализировали различие в уровне действий.

Стратегии выхода:

По времени (закрытие второго дня, открытие первого дня)

Первое прибыльное открытие (Larry Williams)

Цель или объективный уровень (1 ATR, high/low предыдущего дня)

Скользящий стоп (смещенная средняя, параболика, 2-дневный high/low)

Риск:

Контролируемый риск - количество риска, предопределенное стопом управления капиталом.

Типы стопов управления капиталом:

• Фиксированное количество в долларах

• Функция от ATR

• Уровень цены (high/low бара)

Неконтролируемый риск:

Воздействие овернайта (риск между закрытием и открытием). Вы не можете закрыть позицию, когда рынок не торгует. Таким образом, Вы подвергаетесь риску неблагоприятных разрывов, которые могут быть усилены новостями или событиями.

Риск проскальзывания (слиппеджа). Быстро движущийся или же тонкий, изменчивый рынок часто приводит трейдера к заполнению по цене намного хуже ожидаемой.

Вообще, результаты тестирования большинства систем сильно зависят от нескольких хороших сделок. Вы не можете позволить себе пропустить одну хорошую сделку, которая может сделать весь ваш месяц.

Некоторые советы для торговли этой или любой другой системой:

Вначале убедитесь в прибыльности системы, торгуя на бумаге.

Удостоверьтесь, что Вы можете успешно торговать системой механически, перед тем, как добавлять какие-либо фильтры.

Сравнивайте вашу реальную эффективность с механической системой в конце каждого дня, оценивая ваш успех тем, можете ли Вы соответствовать эффективности системы.

Оценивайте эффективность по адекватной выборке, например, 100 сделок или определенное количество недель. Не позволяйте неудачной неделе, или же сделке напугать Вас.

Управляйте выходами тщательнее, чем фильтруете входы. Невозможно заранее сказать, какая из сделок будет удачной. Один пропущенный вход мог бы принести очень много, и Вы не можете позволить себе пропустить его. Управление выходом означает две вещи: Во первых, старайтесь, если все в порядке, дать хорошей сделке поработать дополнительный час или два перед выходом; а во вторых (на самом деле связано с уровнем первого), учитесь пораньше определять, что сделка не удалась и выходить прежде, чем сработает стоп.

Все системы отображают тонкие нюансы поведения рынка лишь через какое-то время. Ведите тетрадь наблюдений и делайте заметки. Таким путем Вы сделаете собственную систему.

Если слиппедж кажется чрезмерным, он часто предполагает существенный прорыв из треугольника или зоны консолидации. Помните: кто-то должен был увести рынок достаточно далеко, чтобы первым предолеть точку прорыва!

Если Вы хотите больше прочитать о принципах сокращения / расширения диапазона, Toby Crable задает тон в превосходном исследовании на эту тему. Я очень рекомендовала бы его книгу "Day Trading with Short Term Price Patterns and Opening Range Breakouts". В этой книге наиболее полно исследуются системы прорыва волатильности, основанные на цене открытия. Toби управляет более 100 миллионами долларов, основываясь на этих методах. Другой превосходный матерал - книга Curtis Arnold "PPS Trading System". Он раскрывает различные типы систем, основанных на прорывах традиционных фигур графика, идентифицированных в книге Edwards и Magee "Technical Analysis of Stock Trends" (еще одна классическая книга, которая должна быть в библиотеке каждого серьезного технического аналитика!).

© перевод кроуфр.ру © Linda Raschke

"Никакое количество белых лебедей не может быть достаточным основанием для вывода, что все лебеди белые. Но одного черного лебедя достаточно для того чтобы опровергнуть это положение."

Дэвид Юм, британский философ XVIII века


просмотров: 528
Search All Ebay* AU* AT* BE* CA* FR* DE* IN* IE* IT* MY* NL* PL* SG* ES* CH* UK*
AmScope 40X-2500X LED Lab Compound Microscope with 3D Two-Layer Mechanical Stage

$123.99
End Date: Sunday Oct-7-2018 2:40:48 PDT
Buy It Now for only: $123.99
|
11' Drywall Rolling Lifter Panel Hoist Jack Caster Construction Lockable Tool

$7.99
End Date: Sunday Oct-14-2018 15:46:39 PDT
Buy It Now for only: $7.99
|
Prismacolor Colors Scholar Colored Pencil Set, Assorted Colors, 36-Count

$6.49
End Date: Sunday Oct-14-2018 15:27:26 PDT
Buy It Now for only: $6.49
|
5 Pack - 10ml Industrial Syringe with Blunt Tip Needle and Storage Cap

$9.16
End Date: Sunday Sep-30-2018 6:11:37 PDT
Buy It Now for only: $9.16
|
FOREX: Amazing High/Low Forex MT4 Trading Strategy. + FREE GIFT. Proof Inside

$15.90
End Date: Thursday Sep-27-2018 8:13:20 PDT
Buy It Now for only: $15.90
|
5 Pips a Day - Forex Expert Advisor Robot Make Money Easy - EA

$44.48
End Date: Saturday Sep-22-2018 0:09:11 PDT
Buy It Now for only: $44.48
|
FEW TRADING STRATEGY - Forex Stocks Futures Cryptocurrency NAKED TRADING + GIFT

$3.99
End Date: Monday Oct-15-2018 10:52:17 PDT
Buy It Now for only: $3.99
|
Forex Price Action Trading Course . Trade Without Indicators, EAs, etc. Download

$11.71
End Date: Thursday Sep-27-2018 10:44:53 PDT
Buy It Now for only: $11.71
|
Search All Amazon* UK* DE* FR* JP* CA* CN* IT* ES* IN* BR* MX
Search Results from «Озон» Финансы. Банковское дело
 
В. Ю. Катасонов О проценте. Ссудном, подсудном, безрассудном. "Денежная цивилизация" и современный кризис
О проценте. Ссудном, подсудном, безрассудном. "Денежная цивилизация" и современный кризис
Книга призвана объяснить социально-экономическую модель современного мира. Ее называют по-разному: "рыночная экономика", "постиндустриальное общество", "капитализм" и т.п. Однако подобного рода термины до конца не раскрывают сущности указанной модели. Автор определяет ее как "денежная цивилизация". В основе ее лежит ростовщический капитал, который сегодня пред­ставлен банками, инвестиционными фондами, прочими финансовыми компаниями. Ростовщический капитал выстроил мировую финансовую пирамиду, с помощью которой осуществляет эксплуатацию большей части человечества, экономический и политический контроль над отдельными странами и миром.
В книге раскрывается структура и механизмы функцио­нирования этой финансовой пирамиды. Дан историче­ский обзор многовековой борьбы ростовщиков за власть, которую автор назвал "перманентной денежной револю­цией". Особое внимание уделено России, которая также была втянута в мировую финансовую пирамиду и заняла там один из нижних этажей. Дан обзор альтернативных социально-экономических моделей, сформулированы идеи по освобождению России из-под власти мировых ростовщиков....

Цена:
579 руб

Евстегнеев Александр Николаевич Быстрые деньги
Быстрые деньги

«Жили-были две лягушки. Одна умная, а вторая… не очень. Первая тоже не всегда была умная, но у нее был бесценный опыт: однажды она упала в кувшин со сливками. Чтобы не утонуть, она дергала лапками до тех пор, пока не взбила масло и не выбралась оттуда.

Так эта лягушка узнала важный принцип: пока двигаешься – ты живешь. Причем не просто существуешь, а даже можешь что-то создать в результате своей деятельности, достичь своих целей и осуществить свои мечты.

Вторая лягушка угодила в кастрюлю с водой. Пока вода была холодная, она наслаждалась прохладной ванной. А когда вода начала нагреваться, лягушка подумала, что этот дискомфорт – временный и вот-вот прекратится…»

...

Цена:
60 руб

Александр Элдер Трейдинг. Первые шаги To Trade or Not to Trade: A Beginner’s Guide
Трейдинг. Первые шаги
Трейдинг — один из самых увлекательных видов деятельности. Став успешным трейдером, вы можете жить и работать в любом уголке земного шара, быть независимым от рутины и ни перед кем не отчитываться. Но глядя на внешнюю привлекательность, мало кто из новичков осознает, какой работы и дисциплины требует биржа. Автор ряда всемирных бестселлеров для опытных трейдеров предлагает теперь руководство для новичков, которые задумываются: "А почему бы мне не попробовать?" Это не учебник, в котором подробно излагается какой-то определенный метод. Здесь представлены основные правила, которые важны при любом методе, и даются рекомендации, как найти то, что подходит именно вам. Автор рассматривает ключевые вопросы: "Можно ли зарабатывать на жизнь трейдингом?", "Все ли могут стать успешными трейдерами?" и "Что необходимо для успеха?". Оцените себя. Узнайте, есть ли у вас необходимые задатки, и если да, то уверенно вступайте в захватывающий и затягивающий мир трейдинга....

Цена:
335 руб

А. З. Бобылева Финансовое оздоровление фирмы. Теория и практика
Финансовое оздоровление фирмы. Теория и практика
Излагается современная концепция финансового оздоровления фирм с позиций фундаментального подхода к антикризисному управлению. Рассматриваются особенности антикризисного управления финансами, специфические функции финансового менеджера в кризисной ситуации, логика принятия финансовых решений в период финансового оздоровления, методы мониторинга финансового состояния и управления затратами как меры предупреждения банкротства, алгоритмы вывода предприятия из кризиса посредством разработки бюджетов, адекватной инвестиционной политики, управления рисками. Большое внимание уделяется государственному регулированию процессов и разработке комплексных стратегий финансового оздоровления применительно к фирмам различных форм собственности и хозяйствования.

Для студентов экономических специальностей, аспирантов, а также специалистов, повышающих свою квалификацию в области антикризисного управления и технологии управления финансами....

Цена:
121 руб

Валентин Катасонов За кулисами международных финансов
За кулисами международных финансов
Книга содержит анализ наиболее острых проблем финансового мира начала XXI века, которые не нашли отражения и осмысления в учебниках и научной литературе. Многие из этих проблем, как подчеркивает автор, являются проявлениями гораздо более серьезных проблем, возникающих в сфере геополитики, социологии и антропологии. Большая часть финансового мира сегодня находится в "тени", в работе делается попытка разгадать некоторые тайны этого теневого мира. Оценивается вероятность второй "волны" глобального финансового кризиса, дается обзор наиболее вероятных вариантов нового мирового порядка.

Монография предназначена в качестве дополнительного материала для студентов и аспирантов, изучающих мировую экономику, международные финансы, социологию и мировую политику. Она также адресована широким кругам читателей, интересующихся секретами и тайнами мира денег и финансов....

Цена:
429 руб

Найман Эрик Путь к финансовой свободе. Профессиональный подход к трейдингу и инвестициям
Путь к финансовой свободе. Профессиональный подход к трейдингу и инвестициям

Работа на рынке акций и валют – уникальная возможность для любого человека обрести личную и финансовую свободу. Однако путь к этой свободе непрост, так как только взвешенный профессиональный подход может уберечь инвестора от разочарований.

В новом дополненном и переработанном издании бестселлера «Путь к финансовой свободе» Эрик Найман подробно и максимально доступно рассказывает, какие приемы и стратегии используют профессиональные трейдеры и что нужно сделать, чтобы работа на финансовом рынке была не азартной игрой, а надежным и увлекательным бизнесом. Даже во времена финансового кризиса.

Книга ориентирована на частных инвесторов и спекулянтов, работающих на финансовых рынках, но будет интересна и сотрудникам инвестиционных компаний, банков, а также студентам экономических вузов.

...

Цена:
529 руб

Виктория Дубицкая Капитализм под копирку. Иллюзии эффективных менеджеров
Капитализм под копирку. Иллюзии эффективных менеджеров
Книга социолога Виктории Дубицкой написана в жанре бизнес-романа и основана на исследованиях, проведенных автором в одном из успешных российских банков, "Прима-банке", как он назван в тексте, в период становления его управленческой команды....

Цена:
550 руб

А. М. Сычев, П. В. Ревенков, А. Б. Дудка Безопасность электронного банкинга
Безопасность электронного банкинга
Если пытаться уложить деятельность по защите информации в некую максиму, то скорее она будет звучать так: защита информации - это ограничение универсальности средств вычислительной техники.

С.В.Конявская



О чем книга
Электронный банкинг, получивший широкое распространение на Западе, давно прижился и в России.
Независимые эксперты и финансовые специалисты рассказывают в книге о том, как обезопасить от всевозможных угроз и рисков этот самый удобный на сегодняшний день вид дистанционного банковского обслуживания.

Почему книга достойна прочтения
Электронный банкинг известен в первую очередь своими преимуществами. Но, как и в любой области, здесь не обходится и без подводных камней. Банковские риски высоки в этой сфере услуг благодаря множеству факторов, таких как виртуальность, общедоступность, скорость выполнения операций, участие третьих лиц - компаний-провайдеров в процессе выполнения операций и др.
Восемь глав, написанных разными финансовыми специалистами, последовательно вводят читателей в мир внедрения и информационной безопасности электронного банкинга для кредитных организаций в России.
"Кто бы еще несколько лет назад мог предположить, что атакам, в том числе успешным, подвергнутся системы доступа к счетам самих кредитных организаций в Банке России?" - звучит в книге вполне резонный вопрос. Собственно, никто. Однако сегодня профессионалам подвластны эффективные методы борьбы с виртуальными мошенниками, большинство из которых озвучены в данной книге.

Для кого эта книга
Издание предназначено для банковских специалистов, практикующих консультантов и аудиторов, преподавателей, аспирантов и студентов обучающихся финансовым специальностям в вузах.

Авторы
А.М.Сычев - заместитель начальника Главного управления безопасности и защиты информации Банка России, кандидат технических наук.
П.В.Ревенков - заместитель начальника Центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере Главного управления безопасности и защиты информации Банка России, доктор экономических наук.
А.Б.Дудка - главный экономист Отдела банковского надзора Отделения по Омской области Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации, кандидат экономических наук....

Цена:
419 руб

Елена Чиркова	 Как оценить бизнес по аналогии. Пособие по использованию сравнительных рыночных коэффициентов
Как оценить бизнес по аналогии. Пособие по использованию сравнительных рыночных коэффициентов
Книга известного специалиста по финансам Елены Чирковой посвящена одному из наименее проработанных аспектов корпоративных финансов - применимости и корректному использованию сравнительного метода в оценке. Автор не только помогает финансовому аналитику постичь теоретические принципы сравнительной оценки и нюансы использования тех или иных сравнительных коэффициентов, но и раскрывает специфику работы с компаниями, функционирующими на формирующихся рынках и в первую очередь в России. 

Книга написана на обширном практическом материале и содержит примеры из личного опыта автора. Является первым специальным учебным пособием, полностью посвященным сравнительной оценке, и не имеет аналогов как в России, так и в мире. 

Книга предназначена для финансовых аналитиков, специалистов по инвестиционной оценке, преподавателей и студентов.

...

Цена:
579 руб

Пётр Ковалёв	 Успешный инвестиционный проект. Риски, проблемы и решения
Успешный инвестиционный проект. Риски, проблемы и решения
Сегодня для нашей страны как никогда актуальна тема реализации успешных инвестиционных проектов. Промышленность, агропромышленный сектор, транспорт, связь и многие другие отрасли нуждаются в замене изношенных основных фондов и внедрении новых программ устойчивого развития. Все они требуют финансирования, грамотной оценки рисков и профессионального управления. Но нам пока отчаянно не хватает опыта в области проектного и инвестиционного финансирования, удачных и неудачных примеров, на которых можно учиться. В книге собрана вся необходимая теоретическая и практическая информация о проектном и инвестиционном финансировании, классифицированы возможные риски и представлены проверенные методы их оценки и минимизации. Каждый параграф посвящен объяснению, с какой стороны нужно подходить к решению той или иной задачи или проблемы, которые неизбежно возникают в процессе реализации инвестиционных проектов, на практических примерах, на основе реального опыта. Эта книга, несомненно, станет надежным помощником для сотрудников банков, компаний и государственных учреждений, ответственных за реализацию крупных инвестиционных проектов и сталкивающихся с необходимостью решения целого комплекса аналитических и управленческих задач....

Цена:
689 руб

2013 Copyright © TradeDeal.ru Мобильная Версия v.2015 | PeterLife и компания
Пользовательское соглашение использование материалов сайта разрешено с активной ссылкой на сайт. Партнёрская программа.
Яндекс.Метрика Яндекс цитирования