Справочник «Форекс»
Nick Rypoсk Moving Average - адаптивная скользящая

Торговые системы

Nick Rypoсk Moving Average - адаптивная скользящая

Торговая система на ее основе.

Несколько оговорок.

  1. Полученные результаты оказались для меня несколько неожиданными, т.к. сначала исследования я вел в другом направлении.
  2. Сам я подобные методы пока не торгую и вряд ли скоро стану торговать, т.к. они не совсем отвечают моим торговым предпочтениям, да и тема находится в стадии освоения/усвоения.
  3. Вопросов после проведенной работы стало еще больше, чем было до ее начала, поэтому прошу рассматривать данный материал, как почву для дискуссий и обсуждений.

Все началось с написания «Трендового индикатора прорыва динамического ценового канала» («Современный трейдинг» № 4, 2001 г.). Позже, от Колби и Мейерса я узнал, что подобный подход давно известен, и называется «Скользящий фильтр» (ох и трудно получить патент на два колеса с педалями :)) Но, нет худа без добра. В результате название индикатора было сокращено до удобоваримого NRTR (Nick Rypock Trailing Reverse), что пожалуй больше отвечает его смыслу. Вкратце, суть этого индикатора заключается в том, что он всегда находится на постоянном удалении от достигнутых экстремумов цен – под графиком на восходящих трендах и над графиком на нисходящих трендах. Здесь преследовалась следующая идея: небольшие коррекционные движения против основного тренда должны игнорироваться, а движение против основной тенденции, превышающие некоторый уровень (размер скользящего фильтра К) сигнализирует о смене направления тенденции.

Рис. 1. Схема работы NRTR. Индикатор всегда находится на постоянном удалении (размер скользящего фильтра К) от достигнутых экстремумов цен. На восходящем тренде Н1 и Н2 (Н3 не используется в расчетах, т.к. он ниже предыдущего максимума). С момента пересечения ценами индикатора (красная точка), начинается новый отсчет противоположного тренда. Теперь индикатор выше на величину скользящего фильтра от каждого нового минимума цен (L3,L4,L5 и т.д.)

Для расчета NRTR используется динамический ценовой канал. В расчетах участвуют только те цены, которые входят в текущий тренд и исключаются экстремумы, относящиеся к предыдущей тенденции. Индикатор находится всегда на одинаковом удалении (в процентах в данном случае), от экстремумов, достигнутых ценами (ниже максимального пика для текущего ап-тренда, выше минимальной впадины для текущего даун-тренда).

Для восходящих трендов:

NRTR = Highest(Close, period)*(1-(K/100)),

Для нисходящих трендов:

NRTR = Lowest(Close, period)*(1+(K/100)),

где первая часть выражения – высший/низший экстремум цен, достигнутый за период с момента последнего пересечения ценами индикатора, К – размер скользящего фильтра в процентах, на который индикатор отстоит от достигнутых экстремумов.

Подробнее о свойствах и разновидностях этого индикатора читайте в 4-м номере журнала "Современный трейдинг" за 2001 год.

Как и любой другой максимально упрощенный подход, такой индикатор прекрасно работает на трендовых участках рынка, но начинает пошаливать на не трендовых. Однако меня привлекла другая особенность NRTR. В периоды динамичных трендов он несется за ценами с элегантностью скаковой лошади, а в периоды небольших коррекций или боковиков замирает в горизонтальном положении, как бы выжидая, что же будет дальше (желтые овалы на рисунке ниже). Вот это его свойство я и решил попробовать использовать в качестве элемента управления периодом усреднения адаптивной скользящей средней. Индикатор, динамично движущийся вместе с ценами, указывает на наличие сильного тренда, горизонтально направленный индикатор сигнализирует о развивающейся коррекции или боковике. Таким образом, направление индикатора должно управлять периодом усреднения, посредством коэффициента к фактору сглаживания ЕМА.

Логика рассуждений была такова: на выраженных трендах период усреднения ЕМА должен быть мал, чтобы скользящая средняя как можно меньше отставала от цен, а в периоды коррекций и боковиков, период усреднения ЕМА должен возрастать, для фильтрации мелких колебаний цены.

Формула Nick Rypock Moving Average (NRMA) - стандартная формула ЕМА с дополнительным коэффициентом к фактору сглаживания:

NRMA = NRMA(-1) + NR_ratio*F*(Close – NRMA(-1)), где

F = 2/(1+n) – фактор сглаживания ЕМА,

n – минимальный период сглаживания ЕМА,

NRMA(-1) – предыдущее значение NRMA,

NR_ratio – коэффициент к фактору сглаживания на основе NRTR,

Осталось найти алгоритм вычисления NR_ratio. Сразу скажу, оказывается простые решения даются мне не так уж легко. Чего только я не перепробовал. И угол наклона пытался измерять и скользящие на NRTR накладывал, вычислял периоды горизонтального положения, и т.д. и т.п. Я чувствовал, что «истина где-то рядом…», однако постоянно шел к ней кружными путями. Как говаривал мой ротный, в восьмидесятых годах прошлого века: «Если Вы дурак, то читайте первоисточники, как это делаю я!» Перечитав в очередной раз Ченда и Кауфмана, я вдруг подумал, а почему надо искать более сложные преобразования? И остановился на самом простом и, как сейчас кажется, самом логичном. Осциллятор, вычисляемый, как абсолютное значение разности между ценой и NRTR и нормированный от 0 до 1. Дальше – проще. Осталось сгладить этот «пилообразный» осциллятор простой трех-периодной МА и возвести его в N-ную степень, для придания большей динамичности.

Рис.2. РАО ЕЭС ММВБ. Синий индикатор на графике цены это NRTR с 10% скользящим фильтром К. Хорошо видно, как он принимает горизонтальное положение во время коррекций и боковиков. В нижней части графика осциллятор NRTR нормированный от 0 до 1 (красная кривая). Синяя кривая – тот же осциллятор, сглаженный 3-периодной МА и возведенный в степень (Sharp) для большей «резкости» движений. Он будет использоваться в качестве коэффициента к сглаживающему фактору в Экспоненциальной МА.

В результате, получился готовый коэффициент NR_ratio (Nick Rypock Ratio) к фактору сглаживания Экспоненциальной скользящей средней.

NR_ratio = (Average(Osc, 3))^Sharp, где

Osc = (100*AbsValue(Close-NRTR)/Close)/K – осциллятор нормированный от 0 до 1,

NRTR – старый знакомый,

K – размер скользящего фильтра, используемый при вычислении NRTR,

Sharp – степень, в которую необходимо возвести осциллятор, для его большей динамичности.

На сильных трендах, когда цены непрерывно прирастают (в плюс, или в минус), NR_ratio равен или близок к единице, что позволяет использовать очень малый период усреднения ЕМА. На коррекциях и боковиках, коэффициент заметно уменьшается, за счет чего резко увеличивает период усреднения ЕМА, которая перестает реагировать на мелкие пилообразные скачки цен, так характерные для периодов ненаправленного движения рынка.

Теперь настало время прояснить фразу в начале статьи о том, что результаты оказались для меня неожиданными. Дело вот в чем. Из приведенной выше формулы NRMA видно, что существует некий минимальный период усреднения скользящей средней. Он может увеличиваться при идентификации коррекции или боковика, но не может быть меньше определенной величины, как бы сильно не развивался тренд. Начиная работу, я подразумевал, что торговые сигналы с использованием NRMA будут формироваться традиционно – при пересечение ценами индикатора. В первых опытах я использовал в качестве минимального периода усреднения для NRMA классические 12-ти и 21-дневные периоды. Результаты были совсем не впечатляющими, хотя адаптация скользящей средней к поведению цен была налицо. Вдруг я вычитал у Колби и Мейерса великую истину, что ЕМА меняет свое направление в момент пересечения ее ценой (раньше я об этом не знал :)). Это позволило изменить алгоритм получения сигналов с "пересечения" на "направление", благо, хороший фильтр для сигналов на изменение направления ЕМА есть у Кауфмана. То есть, сигнал на покупку поступает, когда NRMA разворачивается вверх и проходит некоторое расстояние (Filter), обратное справедливо для сигналов на продажу. При этом, размер фильтра представляет собой процент от стандартного отклонения приращений индикатора за период. Соединив воедино все эти великие открытия, я решил провести оптимизацию системы не только на величину входного фильтра, но и на значение минимального периода NRMA. Вот здесь результаты меня несколько обескуражили. На большинстве исследуемых рынков минимальный период NRMA действительно стремился к неразумному, на мой взгляд, минимуму, принимая значения от 2-х до 5-ти. Однако когда я нанес индикатор с полученными значениями на график, все встало на свои места. На приведенном ниже рисунке хорошо видна разница между поведением быстрой 2-х периодной обычной ЕМА и NRMA со значением минимального периода равным 2. При динамичных движениях цены, NRMA так же быстро и динамично меняет свое направление ,давая своевременные сигналы в самом начале движения. Но при малейшем признаке боковика, NRMA увеличивает свой период усреднения, заметно сглаживая болтанку и исключая появление ложных сигналов. Такой способ использования индикатора оказался близок по смыслу к принципам Buy Bottoms - Sell Tops или Swing Trading, когда покупки и продажи происходят на ранней стадии движения от локальных минимумов или максимумов и не требуется предварительного подтверждения начавшегося тренда.

Рис.3. Синяя линия на графике обычная 2-периодная ЕМА, красная линия – NRMA, зеленая линия в нижней части рисунка– гипотетический период усреднения NRMA. Видно, как NRMA сглаживает пилу на боковиках.

Короче, дальше лить воду не буду. Стало ясно, что минимальный период NRMA должен быть очень мал, для получения как можно более ранних сигналов на динамичных движениях цены. Дальнейшее поведение системы управляется остальными компонентами: K (скользящий фильтр NRTR), Sharp («острота» изменения периода сглаживания), ну и наконец, параметры фильтра на величину изменения NRMA от локального минимума/максимума (я использовал Кауфмановский вариант).

Учитывая полученные данные, можно утверждать, что использование NRMA в таком виде годится в первую очередь для получения сигналов входа (открытие лонга или шорта). Сигнал поступает на ранней стадии тренда, достаточно близко от локального минимума или максимума, достигнутого ценами. Для выхода разумнее использовать другие подходы, или учитывать дополнительные факторы. Поэтому, для демонстрации возможностей NRMA мне пришлось использовать так нелюбимую мной (и любимую Иваном FXS :)) простую реверсивную торговую систему. На рисунке ниже приведен результат системы для РАО ЕЭС ммвб с начальным капиталом 100, К=10%, мин.период=2, sharp=2, параметры Кауфмановского фильтра: период расчета StdDev=14, входной фильтр=0.7. Процент прибыльных сделок оказался около 62%, что совсем не плохо для реверсивной системы на одной скользящей средней :)

В конце статьи приведены все формулы функций, индикаторов и торговой системы в формате Omega TradeStation, упомянутые в данной статье. Но сейчас мне хотелось бы очертить круг вопросов, на которые у меня пока нет однозначного ответа.

  1. Подбор К. Размер скользящего фильтра для вычисления NRTR пока приходится выбирать визуально, глядя на взаимное расположение графика цен и индикатора. Для одних бумаг хорошо подходит величина 10% (по умолчанию в формулах), для других приходится выбирать от 1% до 15%. Возможно, кто-то сможет предложить какой-то универсальный подход. Например, на форексе вообще теряют смысл проценты и речь должна идти о пунктах. Как тут быть, я пока не знаю.
  2. Второй вопрос связан с первым. Маленький К весьма чувствителен, однако делает индикаторы слишком «дерганными». Большая величина К позволяет отслеживать более длинные тренды и фильтровать более глубокие коррекции. Но это оборачивается заметным снижением чувствительности NRMA в моменты смены основной тенденции. Грубо говоря, новый тренд уже вовсю идет, а NRMA все еще думает, что это глубокая коррекция и продолжает неторопливое движение с огромным периодом усреднения. Оптимальный К можно находить с помощью оптимизации, однако это мне кажется довольно опасным занятием. Нужны какие-то логичные и единые для любых рынков правила.
  3. Возведение осциллятора NRTR в степень (я использовал 2,3 или 4) показалось мне единственным способом повысить «резкость» смены периода усреднения. Однако это весьма искусственное преобразование. Какие могут быть еще варианты?
  4. Для получения торговых сигналов, вместо традиционного пересечения ценами индикатора, я использовал конструкцию Кауфмановской АМА с фильтром на величину движения индикатора от локального минимума или максимума, с сигнальной линией в виде процента от стандартного отклонения ежедневных движений индикатора за период. Может, есть еще какие варианты? Я просто с другими не знаком.
  5. Обращаюсь к знатокам Метастока. Если кто-то заинтересуется и сможет написать код изложенных индикаторов и торговой системы в формате Метастока, с удовольствием размещу эти материалы на сайте.

Формулы функций, индикаторов и сигналов, описанных в данной статье, в формате Omega TradeStation.

Файл NickRypock.ela (Update 25.06.2001)

1. Базовая функция "$NRTR_DT". Рассчитывает динамику процентного скользящего фильтра. Вариант предложенный Дмитрием Толстоноговым:

{*************************
"New Russian" Trailing Reverse Function based o­n percentage channel
Coded by Dmitri Tolstonogov (aka DT)
**************************}
Inputs: K(Numeric);

Vars: Trend(0), HPrice(C), LPrice(C), Reverse(0);

if Trend >=0 then begin
if C > HPrice then HPrice = C;
Reverse = HPrice*(1 - K*.01);
if C <= Reverse then begin
Trend = -1;
LPrice = C;
Reverse = LPrice*(1 + K*.01);
end;
end;
if Trend <= 0 then begin
if C < LPrice then LPrice = C;
Reverse = LPrice*(1 + K*.01);
if C > Reverse then begin
Trend = 1;
HPrice = C;
Reverse = HPrice*(1 - K*.01);
end;
end;
$NRTR_DT = Reverse;
{************************}

2. Индикатор тренда "1_NRTR_DT".

{***************************************************
Description : This Indicator plots Nitwit Radical Trailing Reverse level
Coded By : Konstantin Kopyrkin (aka konkop) 08.06.2001
****************************************************}

Inputs: K(10);
Value1 = $NRTR_DT(K);
Plot1(Value1,"NRTR_DT");

3. Осциллятор "1_NRTR_Oscillator" (просто для визуальной оценки значений NR_Ratio).

{*************************
Nick Rypock Trailing Reverse oscillator
Coded by Konstantin Kopyrkin (aka konkop) 24.06.2001

Copyright (c) konkop, 2001.
**************************}

Inputs: K(10), Smooth(3), Sharp(2);

Value1 = AbsValue((100*(C-$NRTR_DT(K))/C)/K) ;
Value2 = Power(Average(Value1,Smooth),Sharp);
Plot1(Value1,"NRTR_Osc");
Plot2(Value2,"NR_ratio");

4. Функция "$NRMA". Рассчитывает адаптивную скользящую среднюю NRMA.

{*************************
Nick Rypock Moving Average function
Coded by Konstantin Kopyrkin (aka konkop) 24.06.2001
This function calculate adaptive moving average
based o­n Trailing Reverse function $NRTR_DT
Copyright (c) konkop, 2001.
**************************}

Inputs: K(Numeric), Fast(Numeric), Sharp(Numeric);
Vars: Osc(0), F(0), NRratio(0), NRMA(0);

If Currentbar <= Fast then NRMA = Close;
If Currentbar > Fast then begin
Osc = (100*AbsValue(C-$NRTR_DT(K))/C)/K ;
NRratio = Power(Average(Osc,3),Sharp);
F = 2/(1+Fast);
NRMA = NRMA[1] + NRratio*F*(Close - NRMA[1]);
End;

$NRMA = NRMA;

5. Индикатор "1_NRMA". Рисует адаптивную скользящую среднюю NRMA на графике.

{*************************{*************************
Nick Rypock Moving Average indicator
Coded by Konstantin Kopyrkin (aka konkop) 24.06.2001
This indicator plot adaptive moving average NRMA

Copyright (c) konkop, 2001.
**************************}

Inputs:
K(10), {Trailing Reverse}
Fast(2), {Fastest period of EMA}
Sharp(2); {Sharpness to slowing EMA}

Vars: NRMA(0);

NRMA = $NRMA(K,Fast,Sharp);

Plot1(NRMA,"NRMA");

6. Торговый сигнал "1_NRMA_Filter".

Inputs: K(10), Fast(2), Sharp(2), Period(14), Pcnt(.7);
Vars: NRMA(0), NRMAF(0), NRMAL(0), NRMAH(0);

NRMA = $NRMA(K,Fast,Sharp);
NRMAF = StdDev(NRMA-NRMA[1], Period) * Pcnt;

IF CurrentBar =1 Then Begin
NRMAL = NRMA;
NRMAH = NRMA;
End Else Begin
IF NRMA < NRMA[1] Then
NRMAL = NRMA;
IF NRMA > NRMA[1] Then
NRMAH = NRMA;

IF NRMA - NRMAL Crosses Above NRMAF Then
Buy This Bar o­n Close;
IF NRMAH - NRMA Crosses Above NRMAF Then
Sell This Bar o­n Close;

End;

А эта картинка - в качестве анекдота. Кривая дохода реверсивной системы на основе NRMA с входным фильтром=0 на индексе РТС. Ну чем не священный грааль? :))

(c) konkop, 2001 г.



Правило №1: Берегите деньги.
Правило №2: Помните о правиле №1

Уоррен Баффет


просмотров: 770
Search All Ebay* AU* AT* BE* CA* FR* DE* IN* IE* IT* MY* NL* PL* SG* ES* CH* UK*
3M Littmann Classic III Nurses Stethoscope - 32 Colors NIB ~5 Yr Warranty~

$89.95
End Date: Monday Jan-21-2019 16:26:50 PST
Buy It Now for only: $89.95
|
3M Littmann Classic III Nurses Stethoscope - 32 Colors NIB ~5 Yr Warranty~

$11.65
End Date: Thursday Jan-24-2019 2:23:30 PST
Buy It Now for only: $11.65
|
Disposable Nitrile Gloves Powder Free Strong (Non Latex Non Vinyl) S M L XL 2XL

$11.65
End Date: Thursday Jan-24-2019 2:23:30 PST
Buy It Now for only: $11.65
|
Disposable Nitrile Gloves Powder Free Strong (Non Latex Non Vinyl) S M L XL 2XL

$16.15
End Date: Thursday Jan-24-2019 2:23:30 PST
Buy It Now for only: $16.15
|
5 Pips a Day - Forex Expert Advisor Robot Make Money Easy - EA

$44.39
End Date: Saturday Jan-19-2019 23:09:11 PST
Buy It Now for only: $44.39
|
WAVE TRADING STRATEGY - Forex Stocks Futures Cryptocurrency NAKED TRADING + GIFT

$9.00
End Date: Monday Jan-28-2019 19:15:42 PST
Buy It Now for only: $9.00
|
Russ Horn Forex Strategy Master Course

$119.99
End Date: Tuesday Jan-29-2019 11:20:08 PST
Buy It Now for only: $119.99
|
FOREX: Amazing High/Low Forex Trading Strategy. $13K in one day! PROOF Inside

$79.99
End Date: Sunday Feb-10-2019 10:17:03 PST
Buy It Now for only: $79.99
|
Search All Amazon* UK* DE* FR* JP* CA* CN* IT* ES* IN* BR* MX
Search Results from «Озон» Финансы. Банковское дело
 
Ренат Валеев Искусство трейдинга. Практические рекомендации для трейдеров с опытом
Искусство трейдинга. Практические рекомендации для трейдеров с опытом
Цитата

Основная сложность трейдинга в том, что ваш главный враг в этой игре - вы сами. Здесь приходится бороться с проявлениями собственных негативных личных качеств. Достичь успеха на этом поприще, сделать это неслучайно и не раз - значит ни много ни мало преодолеть свою человеческую природу, прыгнуть выше головы, т. е. сделать почти невозможное. Если вы настроены всерьез и готовы долго биться над поставленной целью, я восхищен вашей отвагой и искренне надеюсь, что моя книга поможет вам.

О чем книга
Книга посвящена позиционному трейдингу и ориентирована на трейдеров с опытом практической работы не менее года. Акцент сделан на методах управления капиталом и психологии трейдинга, так как именно эти составляющие определяют долгосрочный успех. Автор книги Ренат Валеев имеет более чем 10-летний опыт работы на финансовых рынках, из которых пять лет был трейдером в Центральном банке РФ, где входил в команду, отвечающую за управление валютными резервами. В 26 лет он стал самым крупным по объему операций валютным трейдером в стране. Материал книги в основном базируется на примерах с валютного рынка, но по сути является универсальным. Рекомендации, приведенные здесь, применимы и к рынку Forex, и к рынку акций, и к фьючерсам, и к сырью, и к рынку криптовалют.

Почему книга достойна прочтения
  • Почти все книги по трейдингу не идут дальше описания базовых инструментов технического анализа; однотипные пособия не подходят продвинутым трейдерам. Эта книга предлагает новый материал для тех, кто нацелен продолжить свое обучение.
  • Для новичков книга станет оригинальным путеводителем по практическим нюансам жестокой биржевой игры, для опытных трейдеров - плацдармом для совершенствования собственного подхода к торговле.
  • Книга нестандартна - максимально избавлена от изложения всего того, что тысячу раз описано в других местах.
  • Она написана простым языком, в ней нет воды.
  • Книга полностью прикладная, ее цель - принести по возможности максимальную практическую пользу
  • В книге много графиков: материал, представленный визуально, легче усвоить.

    Кто автор
    Ренат Валеев - CFA charterholder, трейдер. Больше 10 лет торгует акциями, фьючерсами, опционами, валютой. Успешно торговал на NASDAQ. Выпускник экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, имеет квалификационный аттестат ФСФР 1.0. Работал в компании Ernst & Young в группе повышения эффективности бизнеса, в Центральном банке РФ был валютным трейдером в отделе, ответственном за управление валютными резервами.

    Отзывы

    Реальные трейдеры с реальной историей не пишут книги, они любят тишину. Эта книга - исключение. Внимательно отнеситесь к написанному здесь. Все разбогатеть на рынке не смогут. Но если семена этих знаний упадут на плодородную почву, то они могут оказаться очень полезными для читателя, который хочет максимально преуспеть на бирже за минимальное время.

    Тимофей Мартынов, основатель smart-lab.ru

    ...

  • Цена:
    529 руб

    Свириденко Антон Ю. Природа денег
    Природа денег

    Данная книга посвящена новым, революционным аспектам природы денег. В ней раскрываются некоторые их неизвестные способности и особенности. Есть они или их нет? Что скрывается за бумагой или записью на счете? Когда вы пытаетесь раскрутить цепочку вдаль, видно ли там что-нибудь? Вы очень многого не знаете, когда каждый день покупаете продукты или платите за кредит. Автор предлагает абсолютно неожиданный взгляд на деньги и денежную систему. В книге даются отнюдь неоднозначные ответы на эти вопросы и открываются неожиданные стороны денег, которые помогут Вам открыть мотивы Ваших действий, а может быть и путь к себе. Или может быть, Вы проникнете глубже, в тайны человеческой природы и отношений.

    Вы думали, откуда они появляются и почему Вы должны следовать их логике? Каждый день Вы следуете логике, но знаете ли Вы ее источник. Сбросьте с себя оковы непонимания и знайте лучше то, что Вы делаете.

    ...

    Цена:
    99 руб

    Стэнли Фостер Рид, Александра Рид Лажу Искусство слияний и поглощений The Art of M&A
    Искусство слияний и поглощений
    Цитата
    "Хотя налоги и смерть, как известно, неминуемы, продавец, участвуя в сделках, свободных от уплаты налогов, может воспользоваться вторым, чтобы избежать первого".

    Стэнли Фостер Рид, Александра Рид Лажу

    О чем книга
    Ее ценность состоит в том, что книга помогает руководителям сформировать целостное видение процесса осуществления сделки и учесть все необходимые элементы и этапы. Авторы, признанные эксперты в области слияний и поглощений, делятся своим опытом, приводят яркие примеры, в основном из американской практики.

    Почему книга достойна прочтения
  • Подробная "инструкция" накопленного опыта;
  • Удобная форма восприятия информации "вопрос-ответ";
  • Негативный опыт западных стран представляет большую ценность на фоне раннего становления российского рынка M&A;
  • Резюме почти трех десятков мировых знаковых прецедентов;
  • Третье, усовершенствованное издание: слияния и поглощения в новом тысячелетии.

    Для кого эта книга
    Направлена на руководителей компаний и предпринимателей, планирующих сделки по слияниям и поглощениям, а также специалистов в области корпоративных финансов банков и финансовых компаний.

    Кто автор
    Стэнли Фостер Рид - профессиональный предприниматель, читает курс современного менеджмента в колледже Чарлстона. Был консультантом по слияниям многих глобальных компаний, включая Allied Chemical, Gilletе, Schering Plough и Seiko Watch. Является учредителем ряда успешных предприятий в издательском бизнесе, в сферах высоких технологий и консалтинга, а также редактором-учредителем и издателем журналов Mergers & Acquisitions и Directors & Boards.

    Александра Рид Лажу - президент компании Alexis & Company. Является редактором журнала Directors's Monthly, официального издания Национальной ассоциации корпоративных директоров, и автором книги The Art of M & A Integration.Бывший редактор Mergers & Acquisitions. Уже в течение двух десятилетий рассказывает и пишет о слияниях и поглощениях.

    Ключевые понятия
    Финансы; ценные бумаги; торговые рынки; инвестиции; бансковское дело.

    ...

  • Цена:
    2474 руб

    Андрей Черкасенко Инвестирование в уран. Становление урана в качестве биржевого товара
    Инвестирование в уран. Становление урана в качестве биржевого товара
    Цитата
    "Книга Андрея Черкасенко, возможно, впервые предлагает инвесторам в печатном формате всеобъемлющую базу данные об урановом рынке на русском языке. В книге подробно описаны особенности уранового рынка, его текущее состояние рассматтривается через призму исторического контекста".

    Анна Брындза,
    вице-презендент Ux Consulting Company, LLC (UxC)

    Аннотация
    В исследовании рассказывается об истории возникновения, развитии и текущем состоянии мирового уранового рынка. Подробно изложены особенности рынка урана в сравнении с традиционными рынками сырьевых товаров, описаны действующие ограничения политического, экономического, технического характера, а также различные ценовые индикаторы, применяемые на рынке урана.

    Почему книга достойна прочтения
  • Сборник ценной информации и знаний об урановой отрасли, которая становится значимым игроком глобального рынка ресурсов.
  • Уникальный материал: в таком объеме исследование по теме уранового рынка еще не проводилось!
  • Исследование Андрея Черкасенко систематизирует информацию об исторически закрытом, ограниченном по уровню ликвидности и количеству участников, но при этом стратегически важном рынке.
  • Особое внимание в работе уделяется потенциалу инвестирования в различные инструменты мирового уранового рынка.
  • Перспективные вложения - развитие уранового рынка в направлении превращения урана в полноценный биржевой товар.

    Для кого эта книга
    Экспертов фондового рынка, инвесторов, специалистов атомной отрасли, студентов профильных вузов.

    Ключевые понятия
    Инвестирование, энергетика, анализ рынка, фондовый рынок, атомная отрасль....

  • Цена:
    587 руб

    Сергей Елин, Валентина Иванова Арсенал должника и взыскателя, или Как выйти из долгового кризиса и выстроить эффективную работу с задолженностями
    Арсенал должника и взыскателя, или Как выйти из долгового кризиса и выстроить эффективную работу с задолженностями
    Цитата

    В любой ситуации следует бороться так, как на хрестоматийной картинке, где лягушка душит пожирающую ее цаплю. И это, пожалуй, один из лейтмотивов нашей книги. Кто не опускает руки, тот получает преимущество.
    Не менее важно помнить о том, что в бизнесе можно оказаться и должником, и взыскателем - роли могут поменяться. Все зыбко и переменчиво в нашем мире, а значит, следует оставаться прежде всего людьми, не бросаться пиратствовать и пировать за счет тех, кто не удержался на плаву.

    Сергей Елин, Валентина Иванова



    О чем книга
    О том, как грамотно выстраивать процесс долговых разбирательств, как поэтапно решать финансово-правовые проблемы компаний и к кому обращаться за квалифицированной помощью.

    Почему книга достойна прочтения
    Работа с задолженностями - долгий и трудоемкий процесс, который практически невозможно осилить в одиночку. В своей книге Сергей Елин и Валентина Иванова собрали все необходимые рекомендации, инструменты, кейсы и необходимые документы.
    Здесь вы найдете более 50 кейсов и форм документов, а также описание целого комплекса мер, призванных предотвратить проблемы с задолженностями и повысить эффективность работы любой компании.
    Все ситуации, изложенные в книге, представлены поочередно с обеих сторон - должника и взыскателя, что позволяет оценить положение дел объективно и беспристрастно.
    Для самых любознательных читателей предусмотрены приложения с нормативами, выжимками теории и норм права, а также важная информация из Уголовного кодекса, размещенные в конце книги.
    Книга является частью комплексного мультимедийного образовательного проекта "Финансово-правовые решения для защиты, сохранения и развития бизнеса". Для читателей книги предусмотрен бонус в виде бесплатного доступа к электронному интерактивному банку решений АКГ АИП с возможностью задать вопрос и получить экспертную оценку.

    Для кого эта книга
  • Для собственников, руководителей малого и среднего бизнеса;
  • для тех, от кого зависят финансово-правовые решения и системная работа в компании по управлению финансами;
  • для всех тех, кто оказался в роли должника, и ищет законный выход из кризисной ситуации.

    Кто авторы
    Сергей Елин - ведущий эксперт в области финансово-правовой безопасности бизнеса, аудитор, учредитель аудиторско-консалтинговой группы АИП, входящей в топ-50 российских консалтинговых компаний по версии рейтингового агентства "Эксперт РА" (2015). Автор более 1000 комментариев, статей, выступлений в СМИ, семинаров для предпринимателей. Мастер спорта России по дзюдо и самбо.
    Валентина Иванова - юрист, независимый оценщик, арбитражный управляющий, член СРО "Московская саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих". Имеет большой опыт работы в следственных подразделениях правоохранительных органов. Действующий консультант консалтинговой организации в сфере антикризисного управления. Успешно защищает интересы клиентов в судах различных уровней. Автор серии семинаров и практикумов для юристов.

    Ключевые слова
    Задолженность, долг, должник, взыскатель, финансы, финансово-правовые нормы, управление задолженностями, финансово-правовая безопасность.
  • ...

    Цена:
    494 руб

    Виктория Дубицкая Капитализм под копирку. Иллюзии эффективных менеджеров
    Капитализм под копирку. Иллюзии эффективных менеджеров
    Книга социолога Виктории Дубицкой написана в жанре бизнес-романа и основана на исследованиях, проведенных автором в одном из успешных российских банков, "Прима-банке", как он назван в тексте, в период становления его управленческой команды....

    Цена:
    550 руб

    Шимон Беннинга Финансовое моделирование с использованием Excel Financial Modeling
    Финансовое моделирование с использованием Excel
    Учебные курсы финансов часто грешат отсутствием связи между книжной теорией и задачами реального бизнеса. Данная книга заполняет этот пробел между теорией и практикой. Ее автор, Шимон Беннинга, предлагает подробное пошаговое руководство по эффективному расчету практических финансовых моделей с помощью таблиц Microsoft Excel". В этом смысле книгу можно считать сборником готовых рецептов с указанием всех необходимых "ингредиентов" и операций.
    Рассматриваются такие вопросы, как анализ финансов предприятия, стандартные задачи для портфелей ценных бумаг, ценообразование на опционы, дюрация и иммунизация. Во второе издание включены шесть новых глав, в которых рассматриваются стоимость капитала, стоимость, подверженная риску (СПР), сделки опционального характера, пределы досрочного исполнения опционов, моделирование временной структуры процентных ставок, другие виды расчетов. Появилась новая глава о различных приемах работы в Excel"....

    Цена:
    2532 руб

     Биткойн для чайников Bitcoin For Dummies
    Биткойн для чайников
    Цель этой книги - дать читателю общее представление о принципах функционирования, назначении и возможностях самой популярной на настоящий момент криптовалюты - биткойна. Здесь даны ответы на все основные вопросы, интересующие начинающих. Что такое биткойн? Где можно взять и как хранить эту криптовалюту? Как использовать биткойн для покупки товаров, оплаты услуг или счетов? Как организовать прием оплаты в этой цифровой валюте в своем магазине? Чем мы рискуем, накапливая свои сбережения в биткойнах? Как защищаться от хакеров и организовать надежное и безопасное хранение своих биткойнов? Каковы перспективы этой цифровой технологии? Ответы на эти и многие другие вопросы вы найдете в этой небольшой, но очень полезной книге....

    Цена:
    1142 руб

    Бодо Шефер Путь к финансовой свободе Der Weg zur finanziellen Freiheit
    Путь к финансовой свободе
    Богатство не падает с неба, если, конечно, вы не рассчитываете на выигрыш в лотерею. Но Бодо Шефер уверен, что при правильном подходе и наличии перспективного плана повысить уровень собственной жизни может каждый. В своей книге он раскрывает тайны создания, сохранения и преумножения богатства, указывая читателю путь к достижению финансовой независимости....

    Цена:
    322 руб

    Давлатов Саидмурод Раджабович Стать богатым может каждый. 12 шагов к обретению финансовой стабильности
    Стать богатым может каждый. 12 шагов к обретению финансовой стабильности

    Эта книга – пошаговое руководство по тому, как стать состоятельным человеком. Успешный предприниматель и международный бизнес-тренер Саидмурод Давлатов предлагает систему, призванную полностью перенастроить ваше мышление и поведение. Автор объясняет, как за 18 месяцев подчинить себе денежный поток и сделать его максимально стабильным. Он помогает довести навыки по управлению финансами до автоматизма, навсегда избавив вас от страхов перед бедностью.

    [ul]Сможете ли вы полгода прожить на отложенные деньги, если вдруг потеряете работу?

    Есть ли у вас финансовый план на ближайший год?

    Получаете ли вы столько, сколько заслуживаете?

    Сможете ли вы когда-нибудь жить на процент от вложенных денег?[/ul]

    Если на какой-либо вопрос вы отвечаете “нет”, вам однозначно стоит прочитать эту книгу.

    ...

    Цена:
    299 руб

    2013 Copyright © TradeDeal.ru Мобильная Версия v.2015 | PeterLife и компания
    Пользовательское соглашение использование материалов сайта разрешено с активной ссылкой на сайт. Партнёрская программа.
    Яндекс.Метрика Яндекс цитирования