Справочник «Форекс»
Nick Rypoсk Moving Average - адаптивная скользящая

Торговые системы

Nick Rypoсk Moving Average - адаптивная скользящая

Торговая система на ее основе.

Несколько оговорок.

  1. Полученные результаты оказались для меня несколько неожиданными, т.к. сначала исследования я вел в другом направлении.
  2. Сам я подобные методы пока не торгую и вряд ли скоро стану торговать, т.к. они не совсем отвечают моим торговым предпочтениям, да и тема находится в стадии освоения/усвоения.
  3. Вопросов после проведенной работы стало еще больше, чем было до ее начала, поэтому прошу рассматривать данный материал, как почву для дискуссий и обсуждений.

Все началось с написания «Трендового индикатора прорыва динамического ценового канала» («Современный трейдинг» № 4, 2001 г.). Позже, от Колби и Мейерса я узнал, что подобный подход давно известен, и называется «Скользящий фильтр» (ох и трудно получить патент на два колеса с педалями :)) Но, нет худа без добра. В результате название индикатора было сокращено до удобоваримого NRTR (Nick Rypock Trailing Reverse), что пожалуй больше отвечает его смыслу. Вкратце, суть этого индикатора заключается в том, что он всегда находится на постоянном удалении от достигнутых экстремумов цен – под графиком на восходящих трендах и над графиком на нисходящих трендах. Здесь преследовалась следующая идея: небольшие коррекционные движения против основного тренда должны игнорироваться, а движение против основной тенденции, превышающие некоторый уровень (размер скользящего фильтра К) сигнализирует о смене направления тенденции.

Рис. 1. Схема работы NRTR. Индикатор всегда находится на постоянном удалении (размер скользящего фильтра К) от достигнутых экстремумов цен. На восходящем тренде Н1 и Н2 (Н3 не используется в расчетах, т.к. он ниже предыдущего максимума). С момента пересечения ценами индикатора (красная точка), начинается новый отсчет противоположного тренда. Теперь индикатор выше на величину скользящего фильтра от каждого нового минимума цен (L3,L4,L5 и т.д.)

Для расчета NRTR используется динамический ценовой канал. В расчетах участвуют только те цены, которые входят в текущий тренд и исключаются экстремумы, относящиеся к предыдущей тенденции. Индикатор находится всегда на одинаковом удалении (в процентах в данном случае), от экстремумов, достигнутых ценами (ниже максимального пика для текущего ап-тренда, выше минимальной впадины для текущего даун-тренда).

Для восходящих трендов:

NRTR = Highest(Close, period)*(1-(K/100)),

Для нисходящих трендов:

NRTR = Lowest(Close, period)*(1+(K/100)),

где первая часть выражения – высший/низший экстремум цен, достигнутый за период с момента последнего пересечения ценами индикатора, К – размер скользящего фильтра в процентах, на который индикатор отстоит от достигнутых экстремумов.

Подробнее о свойствах и разновидностях этого индикатора читайте в 4-м номере журнала "Современный трейдинг" за 2001 год.

Как и любой другой максимально упрощенный подход, такой индикатор прекрасно работает на трендовых участках рынка, но начинает пошаливать на не трендовых. Однако меня привлекла другая особенность NRTR. В периоды динамичных трендов он несется за ценами с элегантностью скаковой лошади, а в периоды небольших коррекций или боковиков замирает в горизонтальном положении, как бы выжидая, что же будет дальше (желтые овалы на рисунке ниже). Вот это его свойство я и решил попробовать использовать в качестве элемента управления периодом усреднения адаптивной скользящей средней. Индикатор, динамично движущийся вместе с ценами, указывает на наличие сильного тренда, горизонтально направленный индикатор сигнализирует о развивающейся коррекции или боковике. Таким образом, направление индикатора должно управлять периодом усреднения, посредством коэффициента к фактору сглаживания ЕМА.

Логика рассуждений была такова: на выраженных трендах период усреднения ЕМА должен быть мал, чтобы скользящая средняя как можно меньше отставала от цен, а в периоды коррекций и боковиков, период усреднения ЕМА должен возрастать, для фильтрации мелких колебаний цены.

Формула Nick Rypock Moving Average (NRMA) - стандартная формула ЕМА с дополнительным коэффициентом к фактору сглаживания:

NRMA = NRMA(-1) + NR_ratio*F*(Close – NRMA(-1)), где

F = 2/(1+n) – фактор сглаживания ЕМА,

n – минимальный период сглаживания ЕМА,

NRMA(-1) – предыдущее значение NRMA,

NR_ratio – коэффициент к фактору сглаживания на основе NRTR,

Осталось найти алгоритм вычисления NR_ratio. Сразу скажу, оказывается простые решения даются мне не так уж легко. Чего только я не перепробовал. И угол наклона пытался измерять и скользящие на NRTR накладывал, вычислял периоды горизонтального положения, и т.д. и т.п. Я чувствовал, что «истина где-то рядом…», однако постоянно шел к ней кружными путями. Как говаривал мой ротный, в восьмидесятых годах прошлого века: «Если Вы дурак, то читайте первоисточники, как это делаю я!» Перечитав в очередной раз Ченда и Кауфмана, я вдруг подумал, а почему надо искать более сложные преобразования? И остановился на самом простом и, как сейчас кажется, самом логичном. Осциллятор, вычисляемый, как абсолютное значение разности между ценой и NRTR и нормированный от 0 до 1. Дальше – проще. Осталось сгладить этот «пилообразный» осциллятор простой трех-периодной МА и возвести его в N-ную степень, для придания большей динамичности.

Рис.2. РАО ЕЭС ММВБ. Синий индикатор на графике цены это NRTR с 10% скользящим фильтром К. Хорошо видно, как он принимает горизонтальное положение во время коррекций и боковиков. В нижней части графика осциллятор NRTR нормированный от 0 до 1 (красная кривая). Синяя кривая – тот же осциллятор, сглаженный 3-периодной МА и возведенный в степень (Sharp) для большей «резкости» движений. Он будет использоваться в качестве коэффициента к сглаживающему фактору в Экспоненциальной МА.

В результате, получился готовый коэффициент NR_ratio (Nick Rypock Ratio) к фактору сглаживания Экспоненциальной скользящей средней.

NR_ratio = (Average(Osc, 3))^Sharp, где

Osc = (100*AbsValue(Close-NRTR)/Close)/K – осциллятор нормированный от 0 до 1,

NRTR – старый знакомый,

K – размер скользящего фильтра, используемый при вычислении NRTR,

Sharp – степень, в которую необходимо возвести осциллятор, для его большей динамичности.

На сильных трендах, когда цены непрерывно прирастают (в плюс, или в минус), NR_ratio равен или близок к единице, что позволяет использовать очень малый период усреднения ЕМА. На коррекциях и боковиках, коэффициент заметно уменьшается, за счет чего резко увеличивает период усреднения ЕМА, которая перестает реагировать на мелкие пилообразные скачки цен, так характерные для периодов ненаправленного движения рынка.

Теперь настало время прояснить фразу в начале статьи о том, что результаты оказались для меня неожиданными. Дело вот в чем. Из приведенной выше формулы NRMA видно, что существует некий минимальный период усреднения скользящей средней. Он может увеличиваться при идентификации коррекции или боковика, но не может быть меньше определенной величины, как бы сильно не развивался тренд. Начиная работу, я подразумевал, что торговые сигналы с использованием NRMA будут формироваться традиционно – при пересечение ценами индикатора. В первых опытах я использовал в качестве минимального периода усреднения для NRMA классические 12-ти и 21-дневные периоды. Результаты были совсем не впечатляющими, хотя адаптация скользящей средней к поведению цен была налицо. Вдруг я вычитал у Колби и Мейерса великую истину, что ЕМА меняет свое направление в момент пересечения ее ценой (раньше я об этом не знал :)). Это позволило изменить алгоритм получения сигналов с "пересечения" на "направление", благо, хороший фильтр для сигналов на изменение направления ЕМА есть у Кауфмана. То есть, сигнал на покупку поступает, когда NRMA разворачивается вверх и проходит некоторое расстояние (Filter), обратное справедливо для сигналов на продажу. При этом, размер фильтра представляет собой процент от стандартного отклонения приращений индикатора за период. Соединив воедино все эти великие открытия, я решил провести оптимизацию системы не только на величину входного фильтра, но и на значение минимального периода NRMA. Вот здесь результаты меня несколько обескуражили. На большинстве исследуемых рынков минимальный период NRMA действительно стремился к неразумному, на мой взгляд, минимуму, принимая значения от 2-х до 5-ти. Однако когда я нанес индикатор с полученными значениями на график, все встало на свои места. На приведенном ниже рисунке хорошо видна разница между поведением быстрой 2-х периодной обычной ЕМА и NRMA со значением минимального периода равным 2. При динамичных движениях цены, NRMA так же быстро и динамично меняет свое направление ,давая своевременные сигналы в самом начале движения. Но при малейшем признаке боковика, NRMA увеличивает свой период усреднения, заметно сглаживая болтанку и исключая появление ложных сигналов. Такой способ использования индикатора оказался близок по смыслу к принципам Buy Bottoms - Sell Tops или Swing Trading, когда покупки и продажи происходят на ранней стадии движения от локальных минимумов или максимумов и не требуется предварительного подтверждения начавшегося тренда.

Рис.3. Синяя линия на графике обычная 2-периодная ЕМА, красная линия – NRMA, зеленая линия в нижней части рисунка– гипотетический период усреднения NRMA. Видно, как NRMA сглаживает пилу на боковиках.

Короче, дальше лить воду не буду. Стало ясно, что минимальный период NRMA должен быть очень мал, для получения как можно более ранних сигналов на динамичных движениях цены. Дальнейшее поведение системы управляется остальными компонентами: K (скользящий фильтр NRTR), Sharp («острота» изменения периода сглаживания), ну и наконец, параметры фильтра на величину изменения NRMA от локального минимума/максимума (я использовал Кауфмановский вариант).

Учитывая полученные данные, можно утверждать, что использование NRMA в таком виде годится в первую очередь для получения сигналов входа (открытие лонга или шорта). Сигнал поступает на ранней стадии тренда, достаточно близко от локального минимума или максимума, достигнутого ценами. Для выхода разумнее использовать другие подходы, или учитывать дополнительные факторы. Поэтому, для демонстрации возможностей NRMA мне пришлось использовать так нелюбимую мной (и любимую Иваном FXS :)) простую реверсивную торговую систему. На рисунке ниже приведен результат системы для РАО ЕЭС ммвб с начальным капиталом 100, К=10%, мин.период=2, sharp=2, параметры Кауфмановского фильтра: период расчета StdDev=14, входной фильтр=0.7. Процент прибыльных сделок оказался около 62%, что совсем не плохо для реверсивной системы на одной скользящей средней :)

В конце статьи приведены все формулы функций, индикаторов и торговой системы в формате Omega TradeStation, упомянутые в данной статье. Но сейчас мне хотелось бы очертить круг вопросов, на которые у меня пока нет однозначного ответа.

  1. Подбор К. Размер скользящего фильтра для вычисления NRTR пока приходится выбирать визуально, глядя на взаимное расположение графика цен и индикатора. Для одних бумаг хорошо подходит величина 10% (по умолчанию в формулах), для других приходится выбирать от 1% до 15%. Возможно, кто-то сможет предложить какой-то универсальный подход. Например, на форексе вообще теряют смысл проценты и речь должна идти о пунктах. Как тут быть, я пока не знаю.
  2. Второй вопрос связан с первым. Маленький К весьма чувствителен, однако делает индикаторы слишком «дерганными». Большая величина К позволяет отслеживать более длинные тренды и фильтровать более глубокие коррекции. Но это оборачивается заметным снижением чувствительности NRMA в моменты смены основной тенденции. Грубо говоря, новый тренд уже вовсю идет, а NRMA все еще думает, что это глубокая коррекция и продолжает неторопливое движение с огромным периодом усреднения. Оптимальный К можно находить с помощью оптимизации, однако это мне кажется довольно опасным занятием. Нужны какие-то логичные и единые для любых рынков правила.
  3. Возведение осциллятора NRTR в степень (я использовал 2,3 или 4) показалось мне единственным способом повысить «резкость» смены периода усреднения. Однако это весьма искусственное преобразование. Какие могут быть еще варианты?
  4. Для получения торговых сигналов, вместо традиционного пересечения ценами индикатора, я использовал конструкцию Кауфмановской АМА с фильтром на величину движения индикатора от локального минимума или максимума, с сигнальной линией в виде процента от стандартного отклонения ежедневных движений индикатора за период. Может, есть еще какие варианты? Я просто с другими не знаком.
  5. Обращаюсь к знатокам Метастока. Если кто-то заинтересуется и сможет написать код изложенных индикаторов и торговой системы в формате Метастока, с удовольствием размещу эти материалы на сайте.

Формулы функций, индикаторов и сигналов, описанных в данной статье, в формате Omega TradeStation.

Файл NickRypock.ela (Update 25.06.2001)

1. Базовая функция "$NRTR_DT". Рассчитывает динамику процентного скользящего фильтра. Вариант предложенный Дмитрием Толстоноговым:

{*************************
"New Russian" Trailing Reverse Function based o­n percentage channel
Coded by Dmitri Tolstonogov (aka DT)
**************************}
Inputs: K(Numeric);

Vars: Trend(0), HPrice(C), LPrice(C), Reverse(0);

if Trend >=0 then begin
if C > HPrice then HPrice = C;
Reverse = HPrice*(1 - K*.01);
if C <= Reverse then begin
Trend = -1;
LPrice = C;
Reverse = LPrice*(1 + K*.01);
end;
end;
if Trend <= 0 then begin
if C < LPrice then LPrice = C;
Reverse = LPrice*(1 + K*.01);
if C > Reverse then begin
Trend = 1;
HPrice = C;
Reverse = HPrice*(1 - K*.01);
end;
end;
$NRTR_DT = Reverse;
{************************}

2. Индикатор тренда "1_NRTR_DT".

{***************************************************
Description : This Indicator plots Nitwit Radical Trailing Reverse level
Coded By : Konstantin Kopyrkin (aka konkop) 08.06.2001
****************************************************}

Inputs: K(10);
Value1 = $NRTR_DT(K);
Plot1(Value1,"NRTR_DT");

3. Осциллятор "1_NRTR_Oscillator" (просто для визуальной оценки значений NR_Ratio).

{*************************
Nick Rypock Trailing Reverse oscillator
Coded by Konstantin Kopyrkin (aka konkop) 24.06.2001

Copyright (c) konkop, 2001.
**************************}

Inputs: K(10), Smooth(3), Sharp(2);

Value1 = AbsValue((100*(C-$NRTR_DT(K))/C)/K) ;
Value2 = Power(Average(Value1,Smooth),Sharp);
Plot1(Value1,"NRTR_Osc");
Plot2(Value2,"NR_ratio");

4. Функция "$NRMA". Рассчитывает адаптивную скользящую среднюю NRMA.

{*************************
Nick Rypock Moving Average function
Coded by Konstantin Kopyrkin (aka konkop) 24.06.2001
This function calculate adaptive moving average
based o­n Trailing Reverse function $NRTR_DT
Copyright (c) konkop, 2001.
**************************}

Inputs: K(Numeric), Fast(Numeric), Sharp(Numeric);
Vars: Osc(0), F(0), NRratio(0), NRMA(0);

If Currentbar <= Fast then NRMA = Close;
If Currentbar > Fast then begin
Osc = (100*AbsValue(C-$NRTR_DT(K))/C)/K ;
NRratio = Power(Average(Osc,3),Sharp);
F = 2/(1+Fast);
NRMA = NRMA[1] + NRratio*F*(Close - NRMA[1]);
End;

$NRMA = NRMA;

5. Индикатор "1_NRMA". Рисует адаптивную скользящую среднюю NRMA на графике.

{*************************{*************************
Nick Rypock Moving Average indicator
Coded by Konstantin Kopyrkin (aka konkop) 24.06.2001
This indicator plot adaptive moving average NRMA

Copyright (c) konkop, 2001.
**************************}

Inputs:
K(10), {Trailing Reverse}
Fast(2), {Fastest period of EMA}
Sharp(2); {Sharpness to slowing EMA}

Vars: NRMA(0);

NRMA = $NRMA(K,Fast,Sharp);

Plot1(NRMA,"NRMA");

6. Торговый сигнал "1_NRMA_Filter".

Inputs: K(10), Fast(2), Sharp(2), Period(14), Pcnt(.7);
Vars: NRMA(0), NRMAF(0), NRMAL(0), NRMAH(0);

NRMA = $NRMA(K,Fast,Sharp);
NRMAF = StdDev(NRMA-NRMA[1], Period) * Pcnt;

IF CurrentBar =1 Then Begin
NRMAL = NRMA;
NRMAH = NRMA;
End Else Begin
IF NRMA < NRMA[1] Then
NRMAL = NRMA;
IF NRMA > NRMA[1] Then
NRMAH = NRMA;

IF NRMA - NRMAL Crosses Above NRMAF Then
Buy This Bar o­n Close;
IF NRMAH - NRMA Crosses Above NRMAF Then
Sell This Bar o­n Close;

End;

А эта картинка - в качестве анекдота. Кривая дохода реверсивной системы на основе NRMA с входным фильтром=0 на индексе РТС. Ну чем не священный грааль? :))

(c) konkop, 2001 г.



Правило №1: Берегите деньги.
Правило №2: Помните о правиле №1

Уоррен Баффет


просмотров: 831
Search All Ebay* AU* AT* BE* CA* FR* DE* IN* IE* IT* MY* NL* PL* SG* ES* CH* UK*
FDA Sonoline B Fetal Doppler 3MHz Probe, Baby Heart Monitor, Backlight LCD, GeL

$85.95
End Date: Sunday Apr-21-2019 17:26:50 PDT
Buy It Now for only: $85.95
|
3M Littmann Classic III Nurses Stethoscope - 32 Colors NIB ~5 Yr Warranty~

$12.95
End Date: Monday Mar-25-2019 3:23:30 PDT
Buy It Now for only: $12.95
|
Disposable Nitrile Gloves Powder Free Strong (Non Latex Non Vinyl) S M L XL 2XL

$4.15
End Date: Sunday Apr-14-2019 7:02:57 PDT
Buy It Now for only: $4.15
|
Sandpaper Wet Dry 16 pc, 3" X 5 1/2" 400 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 grit

$7.49
End Date: Wednesday Apr-10-2019 19:41:34 PDT
Buy It Now for only: $7.49
|
FOREX: Amazing High/Low Forex Strategy. + FREE Bonus Strategy. **PROOF** Inside

$11.99
End Date: Saturday Apr-13-2019 23:02:12 PDT
Buy It Now for only: $11.99
|
1000+ Forex Robots EA Indicators Trading Systems MT4 Strategy Expert Advisor

$89.99
End Date: Monday Apr-15-2019 12:10:35 PDT
Buy It Now for only: $89.99
|
FOREX: Fantastic Quick Profit System. 24/7 Profits. Any Timezone. + Free Gift

$89.95
End Date: Monday Apr-15-2019 14:40:40 PDT
Buy It Now for only: $89.95
|
* Easiest Profitable Forex EA EXPERT ADVISOR High Profit Low Risk Forex Robot *

$100.00
End Date: Monday Apr-22-2019 4:08:05 PDT
Buy It Now for only: $100.00
|
Search All Amazon* UK* DE* FR* JP* CA* CN* IT* ES* IN* BR* MX
Search Results from «Озон» Финансы. Банковское дело
 
Олег Иванов Как найти деньги для вашего бизнеса. Пошаговая инструкция по привлечению инвестиций
Как найти деньги для вашего бизнеса. Пошаговая инструкция по привлечению инвестиций
О книге
Пошаговая инструкция по привлечению частного капитала в ваш реальный бизнес от практика с огромным опытом.
Цель этой книги — снабдить начинающего предпринимателя простыми и эффективными советами о том, как привлечь инвестиции в свой бизнес. Речь о прозаическом малом бизнесе, не связанном с инновациями и высокими технологиями.
Автор, практик с колоссальным опытом, рассказывает о мотивах инвесторов и разбирает семь шагов, необходимых для привлечения инвестиций: от оценки проекта и поиска инвестора до юридического оформления и жизни после инвестиционной сделки. Авторская методология уже помогла сотням проектов привлечь инвесторов и развиваться.
Эта книга — попытка пролить свет на задачу многих предпринимателей привлечь инвестиции в свой бизнес и представить четкий механизм пошаговых действий, как в своем городе найти инвестора и вовлечь его в свой обычный не инновационный, а традиционный бизнес-проект.

Структура книги
В первой части авторы рассказывают о том, на чем стоит делать акцент как предпринимателям, так и инвесторам. Так как инвестиции любят рост, вы узнаете об основных барьерах, сдерживающих рост практически каждого предпринимателя, с акцентом на те области, которые подвластны изменению самим предпринимателем. Затем вы узнаете о фундаменте любой инвестиционной сделки и о мотивах инвесторов, о том, почему инвесторы вкладывают деньги в бизнес-проекты.
Во второй части разбирается каждый из семи шагов привлечения инвестиций, начиная от оценки проекта, поиска инвесторов и подготовки пакета документов для инвестиционных переговоров до этапов инвестиционных переговоров, нюансов юридического оформления и жизни после инвестиционной сделки.
В каждой главе вы найдете не только детали пошагового алгоритма привлечения инвестиций, но и конкретные инструменты, помогающие вам на этом пути, включая различные чек-листы, шаблоны, финансовые модели, образцы документов и презентаций.

Для кого эта книга
Это книга для предпринимателей, которые хотят найти инвесторов для своего бизнеса из реального сектора.

...

Цена:
829 руб

О. Ласков Не стань Ходорковским! Налоговые схемы, за которые не посадят (аудиокнига MP3)
Не стань Ходорковским! Налоговые схемы, за которые не посадят (аудиокнига MP3)
Скандал вокруг дела М.Ходорковского не утихает до сих пор. Что же было сделано командой олигарха неправильно, почему умнейшие люди все-таки угодили за решетку?
Аудиокнига рассказывает о том, что закон позволяет, а за что можно сесть в тюрьму, что на самом деле легально, а что просто невозможно доказать. Вы узнаете о существующих технологиях сокрытия доходов от налогообложения, о способах легальной минимизации налоговых выплат - от метода начисления заработной платы минуя фонд оплаты труда до вывоза капитала в оффшорные зоны.

Издание адресовано руководителям, предпринимателям, юристам, аудиторам, налоговым инспекторам и всем заинтересованным лицам....

Цена:
95 руб

Раджи Хорнер Forex на 5 часов в неделю. Как зарабатывать трейдингом на финансовом рынке в свободное время
Forex на 5 часов в неделю. Как зарабатывать трейдингом на финансовом рынке в свободное время
В мире финансового трейдинга очень редко встречаются женщины-спекулянты - так уж повелось, что этот бизнес в основном мужской. Однако есть прекрасные исключения, как, например, автор настоящей книги. Безусловно, дело не в том, что она - женщина, но ее наблюдения за рынком, ее выводы, ее тактические решения, о которых она пишет на страницах этой интересной книги, позволили ей взглянуть на трейдинг, на валютный дилинг, возможно, несколько по-другому и добиться успеха в этом нелегком деле. Что и представляет интерес для читателя любого пола, увлекающегося трейдингом на валютных или фондовых рынках.

Книга нацелена на широкую аудиторию трейдеров, работающих на финансовых рынках России и мира, а также частных инвесторов, самостоятельно выходящих на мировые валютные и другие финансовые рынки....

Цена:
444 руб

В. Ю. Катасонов О проценте. Ссудном, подсудном, безрассудном. "Денежная цивилизация" и современный кризис
О проценте. Ссудном, подсудном, безрассудном. "Денежная цивилизация" и современный кризис
Книга призвана объяснить социально-экономическую модель современного мира. Ее называют по-разному: "рыночная экономика", "постиндустриальное общество", "капитализм" и т.п. Однако подобного рода термины до конца не раскрывают сущности указанной модели. Автор определяет ее как "денежная цивилизация". В основе ее лежит ростовщический капитал, который сегодня пред­ставлен банками, инвестиционными фондами, прочими финансовыми компаниями. Ростовщический капитал выстроил мировую финансовую пирамиду, с помощью которой осуществляет эксплуатацию большей части человечества, экономический и политический контроль над отдельными странами и миром.
В книге раскрывается структура и механизмы функцио­нирования этой финансовой пирамиды. Дан историче­ский обзор многовековой борьбы ростовщиков за власть, которую автор назвал "перманентной денежной револю­цией". Особое внимание уделено России, которая также была втянута в мировую финансовую пирамиду и заняла там один из нижних этажей. Дан обзор альтернативных социально-экономических моделей, сформулированы идеи по освобождению России из-под власти мировых ростовщиков....

Цена:
552 руб

Себастьян Маллаби Денег больше, чем у бога. Хедж-фонды и рождение новой элиты. Книга Совета по международным отношениям More Money Than God: Hedge Funds and the Making of a New Elite: A Council on Foreign Relations Book
Денег больше, чем у бога. Хедж-фонды и рождение новой элиты. Книга Совета по международным отношениям
Титаны хедж-фондов стали новыми Рокфеллерами, новыми карнеги, новыми вандербилтами - новой элитой. Карнавал креативности и жадности. История хедж-фондов - история инноваций, ошеломляющих триумфов, унизительных падений и бесчисленных споров. Хедж-фонды прорвались через мясорубку последнего финансового кризиса без поддержки налогоплательщиков. И несомненно, будущее финансов за хедж-фондами - эдакими финансовыми "бутиками", альтернативой банковским "супермаркетам"....

Цена:
767 руб

Сергей Васильев Как мы покупали русский интернет
Как мы покупали русский интернет
Сергей Васильев - первый инвестор и председатель совета директоров Рамблера в 1999–2001 гг. Его новая книга посвящена освоению русского интернета с начала нулевых годов, самого яркого и бурного времени его развития, до наших дней. 
В книге описана история становления одного из первых и легендарных российских интернет-порталов - Рамблера. Какие вызовы стояли в те дни перед зарождавшимся интернет-бизнесом, какие проблемы приходилось решать и чем все это закончилось. В середине 2000-х автор вместе с партнерами взялся за освоение украинского интернет-пространства; здесь в перипетии жесткого и конкурентного бизнеса начали вплетаться политика и война.
Это реальная хроника событий, фактов, удач и поражений в российском и украинском интернете глазами одного из его первопроходцев. Но эта книга не только про интернет, она - откровенный рассказ автора об инвестициях, людях, бизнесе и политике....

Цена:
461 руб

Вадим Махов Счастливый клевер человечества. Всеобщая история открытий, технологий, конкуренции и богатства
Счастливый клевер человечества. Всеобщая история открытий, технологий, конкуренции и богатства
Цитата

"Любой организм после периода расцвета увядает. Это значит, что где-то должен прорасти и возникнуть новый счастливый клевер".

Вадим Махов



О чем книга

О смысле биологической и социальной эволюции, о том, какие перемены они привнесли в человечество и каких перемен ждать в ближайшем будущем. Эта книга представляет собой попытку взглянуть на мир под углом прошлого и обозримого будущего, понять, что было бы с современным обществом, отклонись оно от развития на милимметр вправо или влево.

Почему книга достойна прочтения

  • Открытием автора стала единая модель развития общества вне зависимости от рассматриваемой эпохи, названная им счастливым клевером человечества. Согласно теории Махова, четыре элемента - знания, общество, бизнес и богатство - позволяют оценивать успех развития того или иного общества на основе их анализа. При этом Махов старается показать механизм слаженного взаимодействия лепестков на примере инновационного развития современного общества, где "предприниматели - это особый класс людей, без которых схема не работает, а клевер не цветет".

  • "На каждом инновационном цикле, на каждом очередном эволюционном витке для расцвета четырехлистного клевера в действие приводятся одни и те же функции - созидание, встраивание, конкуренция и фильтрация (отбор). Результатом является накопленное общественное богатство - один из лепестков счастливого клевера, который позволяет создавать запас "энергии" для следующего этапа адаптации".

  • Для удобства восприятия информации автор предлагает рассмотреть модель счастливого клевера в разбивке четырех эпох эволюции человечества. Это биологическая эволюция и выделение человека из биологической эволюции; период эволюции цивилизаций; период от эпохи Ренессанса в Европе до наших дней; от наших дней до 2050 г. и далее.

    Для кого эта книга
    Для широкого круга эрудированных читателей.

    Автор
    Вадим Махов - председатель Совета директоров ПАО "Объединенные машиностроительные заводы (ОМЗ)". Значительный практический опыт получил, работая в "Северстали" в 1994-2009 гг., где прошел путь от заместителя начальника лаборатории экономических исследований до председателя комитета Совета директоров по стратегии.
    Является профессором школы бизнеса "Сколково", где разработал и ведет курсы бизнес-планирования и инноваций.

    Ключевые слова
    Инновации, наука, эволюция, клевер, счастливый клевер человечества, развитие, эпохи, общество.
  • ...

    Цена:
    889 руб

    Пётр Ковалёв Успешный инвестиционный проект. Риски, проблемы и решения
    Успешный инвестиционный проект. Риски, проблемы и решения
    Сегодня для нашей страны как никогда актуальна тема реализации успешных инвестиционных проектов. Промышленность, агропромышленный сектор, транспорт, связь и многие другие отрасли нуждаются в замене изношенных основных фондов и внедрении новых программ устойчивого развития. Все они требуют финансирования, грамотной оценки рисков и профессионального управления. Но нам пока отчаянно не хватает опыта в области проектного и инвестиционного финансирования, удачных и неудачных примеров, на которых можно учиться. В книге собрана вся необходимая теоретическая и практическая информация о проектном и инвестиционном финансировании, классифицированы возможные риски и представлены проверенные методы их оценки и минимизации. Каждый параграф посвящен объяснению, с какой стороны нужно подходить к решению той или иной задачи или проблемы, которые неизбежно возникают в процессе реализации инвестиционных проектов, на практических примерах, на основе реального опыта. Эта книга, несомненно, станет надежным помощником для сотрудников банков, компаний и государственных учреждений, ответственных за реализацию крупных инвестиционных проектов и сталкивающихся с необходимостью решения целого комплекса аналитических и управленческих задач....

    Цена:
    657 руб

    Сергей Израйлевич, Вадим Цудикман Опционы. Разработка, оптимизация и тестирование торговых стратегий
    Опционы. Разработка, оптимизация и тестирование торговых стратегий
    До сегодняшнего дня все книги, посвященные автоматизированной торговле, фокусировались на традиционных биржевых инструментах, таких как акции, фьючерсы или валюты. Опционная торговля основывается на других фундаментальных принципах, логических и количественных методах. Авторы последовательно описывают все стадии построения автоматизированных торговых систем, ориентированных на эксплуатацию уникальных характеристик опционов.
    В книге представлены базовые элементы создания и формализации стратегий, оперирующих сложно-структурированными портфелями, которые могут состоять из потенциально неограниченного количества опционных комбинаций. Дается детальное описание основных методов, применимых к оптимизации опционных стратегий. Особое внимание уделяется динамической оценке рисков стратегии на уровне портфеля (а не отдельно взятых опционных комбинаций). Предлагаемый подход к распределению капитала между элементами портфеля позволяет добиться максимизации прибыли при сохранении высокого уровня диверсификации. В заключение приводится пошаговый алгоритм тестирования стратегии, оценки ее надежности и устойчивости; особый акцент сделан на проблеме подгонки результатов тестирования к историческим данным.

    ...

    Цена:
    935 руб

    Роберт Кийосаки Руководство богатого папы по инвестированию	 Guide To Investing
    Руководство богатого папы по инвестированию
    Вопросы социальной психологии, активной жизненной позиции человека социологии финансов складываются в генеральную тему, к которой автор обращался неоднократно - в книгах "Богатый папа, бедный папа" и "Квадрант денежного потока", уже знакомых широкому кругу читателей.

    Для широкого круга читателей....

    Цена:
    493 руб

    2013 Copyright © TradeDeal.ru Мобильная Версия v.2015 | PeterLife и компания
    Пользовательское соглашение использование материалов сайта разрешено с активной ссылкой на сайт. Партнёрская программа.
    Яндекс.Метрика Яндекс цитирования