Справочник «Форекс»
Индикаторы тренда и компоненты цены

Торговые системы

"Индикаторы тренда и компоненты цены" Брюс Бэбкок (Bruce Babcock).


Поскольку торговля трендов использует трендовую составляющую в движении цен, успешные торговые системы используют ряд методов для идентификации трендов. Популярной является идея использования самостоятельного фильтра трендов. Это алгоритм, который предварительно оценивает динамику цен и определяет в ней наличие повышающего, понижающего или бокового тренда.

Существуют различные подходы к разработке фильтров тренда. Некоторые методы, такие как скользящие средние, включают указатели наличия тренда в технологию входов. Другие (не рекомендуемые мною к использованию) пытаются предсказать предстоящее изменение тренда и поэтому дающие сигнал входа еще в тот момент, когда тренд движется против этого сигнала.

Многие трейдеры пытаются усложнить проблему идентификации тренда. Они исследуют различные причудливые математические уравнения и методы анализа прошлых движений цен для более точного определения нынешнего состояния тренда. Я уже давно настаиваю на том, что это бесполезно. Как и все вещи в трейдинге, простота должна быть прежде всего.

Безусловно, говорить о существовании тренда возможно только относительно определенного временного окна. Но если вы уже определили это временное окно, нет ничего сложного в определении внутри этого временного промежутка наличия тренда. Цены или движутся вверх в течение этого времени, или снижаются вниз. Вы можете взглянуть на график и в большинстве случаев быстро определить это. Зачем же усложнять этот процесс? Может быть в случае фазы консолидации бывает и сложно точно определить с одного взгляда какой тренд преобладает. Однако нет причин для обязательного усложнения процесса определения тренда.

При создании простого трендового индикатора есть один важный вопрос. Какой показатель цены следует использовать для его конструирования? Существует четыре выбора - открытие, закрытие, максимальная и минимальная цены. Можно использовать их по отдельности и вместе. Может ли специальное исследование помочь определить, какой из этих показателей или их комбинация лучше выполняет функцию индикации тренда? Или же они эквивалентны в своей способности идентифицировать тренд?

Я первоначально выполнил такое исследование в своей книге, вышедшей в 1989 году "The Dow Jones-Irwin Guide to Trading Systems".
Период исследования составлял пять лет, заканчиваясь 30 июня 1987 года. Некоторое время назад я подумал, что может быть интересно повторить это исследование с новыми данными.

Метод состоял в создании четырех простых индикаторов тренда, каждый из которых использовал различные компоненты цены. Для определения их эффективности я создал для каждой простую торговую систему. Когда индикатор показывает наличие восходящего тренда система открывает длинную позицию и держит ее до тех пор, пока система не покажет наличия нисходящего тренда. В этот момент система закрывает все длинные позиции и открывает короткие. Таким образом, система постоянно имеет позиции, находясь все время в рынке, и всегда торгует в направлении, указанном индикатором тренда. Для создания более реалистичных условий тестирования, я вычитал из каждого трейда 100$ для покрытия комиссии и проскальзывания. Теоретически, фильтр, более эффективный в определении трендов, должен дать в составе торговой системы более высокий результат.

Я протестировал каждый фильтр на десяти диверсифицированных рынках в течение десяти лет. Были использованы следующие рынки: Cattle (LC), Sugar (S), Soybeans (SB), Swiss Francs (SF), Comex Gold (GC), T-Bonds (US), Japanese Yen (JY), Heating Oil (HO), Eurodollars (ED) иe S&P 500 (SP).

Похожий подход был использован мною в моей книге "Trendiness in the Futures Markets", для измерения исторических трендов. Так как период времени очень важен для измерения трендов и поскольку я не хотел никакого субъективизма, в этом исследовании я протестировал все временные периоды начиная с 5 дней и заканчивая 85. Я обновляю эту книгу ежегодно, так что она постоянно соответствует текущим данным.

Для целей же данного исследования я выбрал период равный 34 дням. В ходе моих предидущих исследований я обнаружил, что эта временная область является прекрасным временным окном для измерения трендов на всех исследованных рынках. Этот временной период дает прибыль на всех десяти рынках даже после вычитания из каждой сделки по 100$ на комиссию и проскальзывание.

Momentum

Momentum наверное простейшая форма трендового индикатора, при этом он теоретически обоснован и интуитивно понятен. Он оценивает направление закрытия цен и использует для вычисления только цены закрытия.

Для вычисления Momentum сначала необходимо определить временной период, в течение которого вы будите определять наличие тренда. Затем сравнивается сегодняшнее закрытие с закрытием в начале выбранного вами временного интервала. В нашем случае надо сравнивать сегодняшнее закрытие с закрытием 34 дня назад. Если сегодняшнее закрытие ниже, значит тренд направлен вниз. Если сегодняшнее закрытие выше, значит тренд направлен вверх. Если закрытия равны, значит в наличии боковой тренд.

Подобный подход не противоречит здравому смыслу. Если 34-дневный тренд направлен вверх, разве не логично ожидать, что завтрашнее закрытие будет выше, чем 34 дня назад? Разве это не то, что назавают словом "тренд"? Это простой индикатор, пригодный для использования при быстром проглядывании графиков. Выберите свой временной интервал и станьте экспертом по трендам.

Использование основанной на Momentum торговой системы дает прибыль на половине рынков и общая прибыль составляла $42.

Directional Movement

Этот метод идентификации трендов был разработан Welles Wilder и описан в его книге "New Concepts in Technical Trading Systems" в 1978 году. В отличии от Momentum, который использует только цены закрытия, Directional Movement использует только максимальную и минимальную цены. Он довольно сложен математически и поэтому вы не сможете использовать его для быстрого просматривания графиков.

Directional movement оценивает ту часть сегодняшнего бара, которая выступает относительно вчерашнего бара. Если сегодняшние максимальная и минимальная цена больше вчерашних, то та часть сегодняшнего бара, которая выступает вверх относительно вчерашнего бара считается за движение вверх. Если сегодняшние максимальная и минимальная цена меньше вчерашних, то та часть сегодняшнего бара, которая выступает вниз относительно вчерашнего бара считается за движение вниз. Для inside дня (когда сегодняшний максимум меньше вчерашнего, а сегодняшний минимум больше вчерашнего) направление движения не определяется. Для outside дня (когда сегодняшний максимум больше вчерашнего, а сегодняшний минимум меньше вчерашнего) напрвление движение определяется по наиболее выступающей части сегодняшнего бара относительно вчерашнего. Движение вверх оценивается со знаком плюс, движение вниз со знаком минус.

Для вычисления индикатора определяется общая сумма направлений движений за определенный промежуток времени. Если он положителен, значит в наличии тренд вверх. Если отрицателен - вниз. Как и с Momentum, данная концепция интуитивно понятна. Если цены движутся вверх, следует ожидать преобладания новых максимумов относительно прошедших дней и наоборот.

При использовании основанной на Directional Movement торговой системы прибыль удавалось получить на половине протестированных рынков, при этом средняя прибыль составляла $54.

Open/Close Indicator

Это альтенативный трендовый индикатор, который я создал 9 лет назад. Он оценивает отношение между ценой открытия и ценой закрытия в прошедший торговый день. Таким образом он имеет некое преимущество для целей нашего исследования, включая цену открытия в вычисления. Это единственный индикатор тренда из известных мне, который использует цену открытия.

Во время восходящего тренда закрытие чаще бывает выше, чем открытие. Во время нисходящего тренда наоборот, закрытие чаще бывает ниже открытия. Сравнивая сумму цен закрытия с суммой цен открытия за определенный период, можно получить хороший индикатор тренда, основанный на отношении открытия и закрытия.

Использование основанной на Open/Close Indicator торговой системы давало среднюю прибыль по всем рынкам в размере $31, при этом прибыльными были половина рынков, а на одном наступило разорение.

Комбинация индикаторов

Последний тест пытался использовать все четыре доступных компонента цены (открытие, максимум, минимум, закрытие) для определения тренда. Индикатором тренда была комбинация из Momentum, Directional Movement и Open/Close. Когда все три индикатора, измеренные для длительности в 34 дня, показывали одновременно вверх, считалось, что имеет место восходящий тренд. Он оставался в силе до тех пор, пока все три индикатора не показывали одновременно вниз. В этой точке происходил переворот тренда вниз.

Использование комбинации из трех индикаторов давало прибыль опять только на половине рынков, однако средняя прибыль была значительно выше - $185.

Результаты данного исследования указывают на то, что лучшим индикатором тренда была комбинация из трех индикаторов. Далее по результатам следовал Directional Movement, затем Momentum, а Open/Close был наименее эффективен.

Такая очень простая торговая система была прибыльной при усреднении результатов торгов по 10 диверсифицированным рынкам в течение 10 лет, указывая на то, что в действительности существуют пригодные к использованию в торговле трендовые участки в общем движении цен на рынке. Использование более изощренных торговых систем и торговля их на более тщательно отобранных рынках может значительно улучшить ваши результаты. Именно этот метод диверсифицированных по рынкам следующих за трендом торговых систем я использую в своем собственном трейдинге.

"Ты всегда можешь все бросить и уйти. Так стоит ли это делать сейчас?"

Китайская поговорка


просмотров: 491
Search All Ebay* AU* AT* BE* CA* FR* DE* IN* IE* IT* MY* NL* PL* SG* ES* CH* UK*
3M Littmann Classic III Nurses Stethoscope - 32 Colors NIB ~5 Yr Warranty~

$89.95
End Date: Saturday Dec-22-2018 16:26:50 PST
Buy It Now for only: $89.95
|
3M Littmann Classic III Nurses Stethoscope - 32 Colors NIB ~5 Yr Warranty~

$85.50
End Date: Saturday Dec-22-2018 16:26:50 PST
Buy It Now for only: $85.50
|
3M Littmann Classic III Nurses Stethoscope - 32 Colors NIB ~5 Yr Warranty~

$49.25
End Date: Tuesday Dec-18-2018 13:32:16 PST
Buy It Now for only: $49.25
|
3M Littmann Lightweight II SE Nurses Stethoscope - 7 Colors NIB ~Free Shipping~

$5.19
End Date: Thursday Jan-3-2019 11:07:59 PST
Buy It Now for only: $5.19
|
FOREX: Amazing High/Low Forex Trading Strategy. $13K in one day! PROOF Inside

$8.42
End Date: Wednesday Dec-26-2018 7:13:20 PST
Buy It Now for only: $8.42
|
5 Pips a Day - Forex Expert Advisor Robot Make Money Easy - EA

$3.99
End Date: Friday Dec-14-2018 9:52:17 PST
Buy It Now for only: $3.99
|
Forex Price Action Trading Course . Trade Without Indicators, EAs, etc. Download

$4.75
End Date: Monday Jan-7-2019 3:40:32 PST
Buy It Now for only: $4.75
|
Forex Diamond EA 4.0 - Forex Trading System MT4 Trading Robot

$99.99
End Date: Sunday Dec-16-2018 11:10:35 PST
Buy It Now for only: $99.99
|
Search All Amazon* UK* DE* FR* JP* CA* CN* IT* ES* IN* BR* MX
Search Results from «Озон» Финансы. Банковское дело
 
Рэй Далио Принципы. Жизнь и работа
Принципы. Жизнь и работа
Жизненные и управленческие принципы Рэя Далио, одного из самых влиятельных и богатых людей планеты, и история его детища - крупнейшего в мире хедж-фонда Bridgewater.
Рэй Далио вырос в обычной семье со средним достатком. Основанная им в 26 лет инвестиционная фирма Bridgewater Associates в течение следующих 40 лет стала пятой по важности частной компанией в США (по версии Fortune). Секрет ее устойчивости и успеха в том, что Рэй Далио в своей жизни и работе придерживается универсальных принципов, которые выкристаллизовались из ряда побед и поражений. Сила этих личных принципов такова, что они изменили всю отрасль: журнал CIO даже назвал Далио «Стивом Джобсом инвестирования».

В этой книге вы найдете все правила жизни и работы американского миллиардера. Вполне возможно, что после ее прочтения ваша жизнь уже не будет прежней.
Структура книги
Часть I - краткая биография Рэя Далио и история его хедж-фонда Bridgewater на фоне экономических перипетий, начиная с 1970-х и по сей день.
Часть II - принципы жизни Рэя.
Часть III - принципы работы, позволившие создать уникальную корпоративную культуру Bridgewater.

Для кого эта книга
- Для финансистов.
- Для руководителей и собственников бизнеса.
- Для всех, кому интересны жизненные принципы основателя крупнейшего в мире хедж-фонда....

Цена:
2779 руб

Валентин Катасонов Бреттон-Вудс. Ключевое событие новейшей финансовой истории
Бреттон-Вудс. Ключевое событие новейшей финансовой истории
Книга посвящена важнейшему событию новейшей финансовой истории - международной конференции в Бреттон-Вудсе (США) в 1944 году. Вторая мировая война была еще в разгаре, а решения конференции уже закрепляли ее результаты в сфере мировых финансов. Этот валютно-финансовый порядок стал фундаментом , на котором в ходе ряда международных конференций, уже позднее, в 1945 году закладывался мировой политический порядок....

Цена:
454 руб

Кийосаки Роберт Тору Богатый папа, бедный папа
Богатый папа, бедный папа

Автор убежден, что в школе дети не получают нужных знаний о деньгах и потом всю жизнь работают ради денег, вместо того чтобы заставить деньги работать на себя.

Для широкого круга читателей.

...

Цена:
319 руб

Алексей Герасименко Финансовая отчетность для руководителей и начинающих специалистов
Финансовая отчетность для руководителей и начинающих специалистов
Цитата
"Вы хотите понять бизнес на практике, грамотно изучить такие вещи, как стратегия, финансы, операционный менеджмент? Мое глубокое убеждение - это можно сделать, только если вы понимаете основы, а именно финансовую отчетность"

Алексей Герасименко



О чем книга
В "Финансовой отчетности для руководителей и начинающих специалистов" представлен пошаговый алгоритм составления и грамотной интерпретации финансовой отчетности предприятий, дающий уникальную возможность менеджерам и предпринимателям анализировать текущее состояние дел компании и принимать правильные управленческие решения. На реальных примерах финансовой отчетности ведущих российских компаний автор учит не просто грамотно воспринимать финансовую отчетную документацию, но и читать ее между строк, т. е. понимать, что стоит за фразами и цифрами, о которых сообщают компании. Основываясь на использовании богатого практического опыта, автор раскрывает читателю все нюансы финансовой отчетности, в том числе и специфические аспекты "западного" составления отчетности по МСФО.

Почему книга достойна прочтения
  • Внимательное прочтение поможет разобраться в хитросплетениях современного бизнеса, финансов и отчетности.
  • Материал, изложенный в книге простым и понятным языком, дает возможность сформировать четкое представление о сути финансового учета и помогает преодолеть присущий многим панический страх при обращении с финансовой отчетностью
  • Автор учитывает характерную российскую специфику, объясняя особенности "западного" составления отчетности в сравнении с Россией.
  • Знания, полученные после прочтения книги, способны дать толчок в карьере в любой профессиональной области, обеспечить преимущество перед коллегами и вырасти профессионально
  • Книга поможет создать прочную базу знаний не только молодым специалистам, но и профессионалам, а также студентам МВА.

    Кто автор
    Алексей Герасименко - специалист с большим опытом работы во многих российских и международных компаниях, первая книга которого "Финансовая отчетность для руководителей и начинающих специалистов" была включена журналом "Генеральный директор" в список 10 лучших бизнес-книг 2009 года.

    Ключевые понятия
    Финансовая отчетность, компании, инвесторы, аудиторы, прибыль, менеджер, директор, фонд, инвестиции....

  • Цена:
    859 руб

    Клод Селлих, Субхаш С. Джейн Переговоры в международном бизнесе. Практическое руководство Global Business Negotiations. A Practical Guide
    Переговоры в международном бизнесе. Практическое руководство
    Сегодня успех любого предприятия зависит от умения преодолевать не только коммуникационные, но и культурные и межнациональные барьеры, — ведь партнеры по переговорам могут по-разному воспринимать не только действия, слова и взгляды друг друга, но и по-другому относиться ко времени, пространству и жестам. Эта книга поможет вам развить навыки, необходимые для успешного ведения бизнеса в многонациональном окружении, овладеть современными технологиями ведения переговоров, научиться создавать долговременные партнерские отношения. Вы узнаете: * как преодолевать различия между национальными и корпоративными культурами; * как использовать возможности глобальных деловых альянсов; * как планировать будущие деловые отношения; * как разработать стратегию и тактику поведения за столом переговоров, * как выработать свой стиль ведения переговоров; * каковы особенности ведения переговоров с использованием сети Интернет....

    Цена:
    130 руб

    В. А. Удовенко Forex. Практика спекуляций на курсах валют
    Forex. Практика спекуляций на курсах валют
    Эта книга посвящена основам валютного дилинга на рынке Forex и представляет собой учебное пособие по фундаментальному и техническому анализу валютного рынка, принципам управления своим капиталом и работе в торговом терминале MetaTrader. Ее цель - научить читателя торговать и строить собственные прогнозы с использованием комплексного подхода, базирующегося на анализе фундаментальных данных и технических индикаторов. Книга содержит множество примеров из жизни валютных рынков, указатель основных экономических индикаторов и обширный список литературы.

    Книга предназначена для самостоятельного изучения основ валютного дилинга индивидуальными трейдерами, намеревающимися или уже совершающими операции на рынке FOREX. Она будет полезна и всем тем, кто просто интересуется данной темой - студентам, аспирантам, научным работникам....

    Цена:
    649 руб

    Степанов Сергей Сергеевич Человек при деньгах. Психология достатка
    Человек при деньгах. Психология достатка

    Большинство руководств относительно того, какие существуют приемы и способы обогащения, не только оказываются практически бесполезны, но зачастую приносят явный вред. Они лишь перевозбуждают и без того впечатлительные натуры и создают в их головах безнадежную путаницу целей и средств.

    Лишь научившись ставить правильные цели, мы находим средства к их достижению.

    Только если мы сумеем отвести деньгам в своей жизни такое место, которое соответствует их реальной роли, мы сумеем помочь им занять это место.

    Мифы о деньгах. Вместо предисловия

    Пятый элемент

    Механизм побуждений

    Мерило достоинств

    Инструментарий взаимоотношений

    Законы вознаграждения

    Психология бедности

    Жизнь в роскоши – благо или испытание?

    Отчего плачут богатые

    Смысл накоплений

    Любовь и расчет

    Беден ли муж при богатой жене?

    Средство воспитания

    Синдром гадкого утенка

    Как поделить наследство?

    Прямой путь – не самый короткий

    Время – деньги. Парадоксы классической формулы

    ...

    Цена:
    199 руб

    Янош Барберис, Сюзан Чишти Финтех. Путеводитель по новейшим финансовым технологиям
    Финтех. Путеводитель по новейшим финансовым технологиям
    Книга "Финтех" является первым подробным руководством, посвященным использованию финтеха - новых прорывных технологий в сферах платежей, кредитования, инвестирования, криптовалют и др. для бизнеса. В книге детально описана история развития сектора, дан подробный анализ и советы опытных практиков, работающих с передовыми технологиями.
    Составители книги тщательно отобрали десятки обзорных материалов, аналитических статей, лучших практик и историй успеха, написанных ведущими экспертами по инновациям, инвестициям и капитализации, а также руководителями крупнейших банков и финансовых платформ мира.

    Для предпринимателей и инвесторов книга станет источником новых знаний и идей, а пользователям финансовых услуг и сервисов подскажет перспективы вложения денежных средств и даст новые инструменты для ведения собственного бизнеса....

    Цена:
    1159 руб

     Биткойн для чайников Bitcoin For Dummies
    Биткойн для чайников
    Цель этой книги - дать читателю общее представление о принципах функционирования, назначении и возможностях самой популярной на настоящий момент криптовалюты - биткойна. Здесь даны ответы на все основные вопросы, интересующие начинающих. Что такое биткойн? Где можно взять и как хранить эту криптовалюту? Как использовать биткойн для покупки товаров, оплаты услуг или счетов? Как организовать прием оплаты в этой цифровой валюте в своем магазине? Чем мы рискуем, накапливая свои сбережения в биткойнах? Как защищаться от хакеров и организовать надежное и безопасное хранение своих биткойнов? Каковы перспективы этой цифровой технологии? Ответы на эти и многие другие вопросы вы найдете в этой небольшой, но очень полезной книге....

    Цена:
    1142 руб

    Давлатов Саидмурод Раджабович Стать богатым может каждый. 12 шагов к обретению финансовой стабильности
    Стать богатым может каждый. 12 шагов к обретению финансовой стабильности

    Эта книга – пошаговое руководство по тому, как стать состоятельным человеком. Успешный предприниматель и международный бизнес-тренер Саидмурод Давлатов предлагает систему, призванную полностью перенастроить ваше мышление и поведение. Автор объясняет, как за 18 месяцев подчинить себе денежный поток и сделать его максимально стабильным. Он помогает довести навыки по управлению финансами до автоматизма, навсегда избавив вас от страхов перед бедностью.

    [ul]Сможете ли вы полгода прожить на отложенные деньги, если вдруг потеряете работу?

    Есть ли у вас финансовый план на ближайший год?

    Получаете ли вы столько, сколько заслуживаете?

    Сможете ли вы когда-нибудь жить на процент от вложенных денег?[/ul]

    Если на какой-либо вопрос вы отвечаете “нет”, вам однозначно стоит прочитать эту книгу.

    ...

    Цена:
    299 руб

    2013 Copyright © TradeDeal.ru Мобильная Версия v.2015 | PeterLife и компания
    Пользовательское соглашение использование материалов сайта разрешено с активной ссылкой на сайт. Партнёрская программа.
    Яндекс.Метрика Яндекс цитирования