Справочник «Форекс»
Парамон – скальпинг

Торговые системы

Парамон – скальпинг.  (компиляция by Melkor, июнь 2005, часть 1)

СВОД ПРАВИЛ ПО СКАЛЬПИНГУ
Скальпинг - дифференциальный метод (работа по производной).

1. Рабочий набор инструментов.
Для торговли подготовлены два рабочих варианта инструментов:
1) GBP/USD, EUR/JPY, USD/CAD, USD/CHF;
2) GBP/USD, USD/JPY, USD/CAD, USD/CHF.
Таким образом, торговля ведется одновременно по 4 валютным парам (USD/CAD реально начинает двигаться только после 12.00 МСК).

Пояснения:
Самый лучший индикатор тенденции - групповое движение инструментов.
а) Наибольшая волатильность и наименьший спред: EUR/USD, GBP/USD, EUR/JPY, USD/JPY, USD/CAD и USD/CHF.
б) Поскольку EUR/USD и USD/CHF имеют корреляцию близкую К=1, а USD/CHF имеет высокую волатильность, то пара USD/CHF выбрана рабочим инструментом. А EUR/USD лучше всего использовать как индикатор - за ней тянется весь рынок.
в) Поскольку направление движения цены EUR/JPY и USD/JPY может быть как в одну сторону, так и разнонаправленным, то для торгов выбирается одна из этих пар, исходя из ситуации.
г) Классификация валютных пар по группам:
№1 USD/CHF, USD/CAD;
№2 EUR/USD, GBP/USD;
№3 EUR/JPY, USD/JPY.
Если обе пары группы №1 двигаются в одну сторону, а обе пары группы №2 двигаются в противоположную сторону, то это указывает на тенденцию по EUR и USD.
Если обе пары группы №3 двигаются в одну и ту же сторону, то это указывает на тенденцию по JPY.

ВЫВОД: Визуальное наблюдение ведется за групповым поведением пар, то есть, в каком направлении двигаются инструменты после пробоя дневных текущих High и Low.
Если тенденция EUR/USD, GBP/USD и EUR/JPY направлена в одну сторону, а USD/CHF, USD/CAD и USD/JPY - в другую, это есть подтверждение устойчивой тенденции на всю сессию, иногда - на целый день.
Из двух пар EUR/JPY и USD/JPY выбирается пара, тенденция которой соответствует EUR/USD тенденции.

2. Условие выбора рабочего инструмента.
Из выбранных двух рабочих вариантов инструментов торгуются пары, у которых текущая волатильность канала соответствует более 50 п.
Аксиома: Валютные пары, у которых торговый диапазон (от Н к L или наоборот) < 50 пунктов к 10.30 МСК, не торгуются.

Пояснения:
Среднестатистический уровень шумов по волатильным парам - 20-30п. поэтому торговля с шириной канала равной уровню шумов приводит к уменьшению счета. Шумы равны ширине канала в праздники или в "пересменку" (00.00-04.00 МСК). Текущую дневную волатильность (ходовые качества) определить достаточно просто. Берем текущую дневную свечку, определяем её размер (Н и L) и из этого размера вычитаем шумы (25-30п).

3. Рабочее время для торговли:
Наибольшая волатильность рынка, как правило, приходится на:
10.00 - 13.30 МСК
16.00 - 19.30 МСК
В 10.00 открывается Франкфурт (тоже сильная биржа), в 11.00 - Лондон (вся Европа входит в рынок). В 16.00 открывается Нью-Йорк, в 17.00 - Чикаго (все Штаты входят в рынок).

4. Условия входа в рынок.
Используется пробой текущих дневных экстремумов в сторону групповой тенденции рынка.
Ордера ставятся при условии выполнения временных интервалов торговли и наличии разности Н и L.

Пояснения:
- текущие дневные экстремумы (ДЭ) (цены Н и L);
- локальные экстремумы (ЛЭ) вблизи текущего дневного среднего значения цены.

Примечание:
Статистика показывает, что при движении графика от одного дневного экстремума к другому (от Н к L или наоборот) после пересечения дневного среднего с вероятностью P >0.5, цена пробивает экстремум по направлению движения (это означает, что, скорее, цена пробьет противоположный экстремум, нежели вернётся к уже пробитому).

5. Размер лота и управление ордерами.
- для визуального наблюдения используется только тиковый график и групповое движение пар.
- Обычно я работаю с 30 мин (низковолатильный рынок), 10 мин (сильное движение, новости), 1-2-4 час (тенденция в пределах сессии).
- После оценки рынка ордера выставляю в любое время с 10.00 до 13.00 МСК и с 16.00 до 19.00 МСК. Перед новостями за 5 мин стараюсь все позы закрыть или ставлю очень короткие трейлинги 5-10п, и тут же выставляю ордера на пробой.
- если ходовые качества цены - нормальные, то 15 - 45 мин, далее возможны откат или разворот.
- Размер начального ордера - 1/8 от депозита и с последующим наращиванием - 1/4 - 1/2.
- использование ордеров: за торговый день совершается 10-20 (иногда больше) сделок
- позиции закрываются, в основном, короткими трейлинг-стопами. На флете позиции держатся до конца сессии (утренняя сессия до 13.00-13.30 МСК, вечерняя - до 19.00-19.30 МСК).
- Максимальный размер трейлинг-стопа - 25-30п, корректируется раз в 5 мин, лот при открытии: низковолатильный рынок  = депо/16, высоковолатильный рынок = депо/4. После первой доливки (пирамидинг или усреднения) трейлинг близок к безубытку... Или трейлинг подтащить под котировку
- при движении цены без откатов, трейлинг-стоп уменьшается до 10п от текущей котировки.
- в некоторых ситуациях ставятся трейлинги по теории Доу (в ближайший локальный экстремум).
- Поскольку ордера на пробой ставлю парные: бай и сел, то после пробоя непробитый ордер становится стопом, который затем передвигаю как трейлинг. Первое перемещение делаю в точку начала движение (не путать с точкой пробоя), т.е. точку, где начинается монотонный участок графика, переходящий в пробой. Это точка локального экстремума за последние 5-15 мин. Контроль поз и коррекция ордеров происходит каждые 5 мин, на новостях - непрерывно.
- Если движение после пробоя не возобновляется в течение 15 мин, это означает зависание графика и обычно я стараюсь закрывать такие позы коротким трейлингом.
Первоначальный стоп равен размеру текущей дневной свечи.
- Доливка - составная часть ММ. Размер лота должен соответствовать текущим ходовым качествам пары. Доливать лучше через равное количество пунктов, а не на откатах, чтоб не получалось: пара еле ворочается, а её за это доливают. Тогда вялые пары в итоге имеют минимальные лоты, а "бодрые" - максимальные.
Нет никакой разницы в защите пар с разными лотами: лот трейлинга должен соответствовать лоту позы (это элементарно).
- Если по каким-то причинам позиция не закрыта, то после пересечения ДС (дневной средней) ордер закрывается автоматически.

6. Тактические приемы и правила.

- для визуального наблюдения используется только тиковый график и групповое движение пар.
- использование ордеров (за торговый день совершается 10-20 (иногда больше) сделок - позиции закрываются, в основном, короткими трейлинг-стопами. На флете позиции держатся до конца сессии (утренняя сессия до 13.00-13.30 МСК, вечерняя - до 19.00-19.30 МСК).
- при движении цены без откатов, трейлинг-стоп уменьшается до 10п от текущей котировки.
- в некоторых ситуациях ставятся трейлинги по теории Доу (в ближайший локальный экстремум).
- если ходовые качества цены - нормальные, то 15 - 45 мин, далее возможны откат или разворот.
- обычно я работаю с 30 мин (низковолатильный рынок), 10 мин (сильное движение, новости), 1-2-4 час (тенденция в пределах сессии).

итак. время работы:
10.00 - 13.00 МСК утренняя сессия
16.00 - 19.00 МСК вечерняя сессия.

перед началом работы обращаем внимание на ширину канала. Если >50 п. - работаем, >50 п. - курим по этой паре.
Далее находим Текущее дневное среднее = (текущий хай + текущий лоу)/2, или середина дневной свечи. (использование - Статистика показывает, что при движении графика от одного дневного экстремума к другому (от хая к лоу или наоборот) после пересечения дневного среднего с вероятностью >0.5 график пробивает экстремум по направлению движения. Если я по каким-то причинам поза не закрыта, то после пересечения ДС закрывается автоматически.
далее за 5 минут перед выходом новостей ставим ордера на экстремумах текущего дня. еще ордерочки подальше на 20 пунктов (для доливки)
ждем срабатывания ордеров.
сработали.
используем трал 10 п. (но иногда меняется)
собираем урожай.
говорим СПАСИБО paramonu.

------------------------------------------------------------------------------------

Время торгов: 9-12, 15-18 УКР (вроде такое время).
Вход при пробитии дневного диапазона (этого дня, то есть азиатской сессии).
Стоп на противоположном экстремуме.
Трейлинг.
Выход по трейлингу или по явному движению цены против позиции.
Дополните, кто чем может....

_____________________________________
По поводу торговой системы paramon-а.
Я не paramon и, возможно, что-то опишу не так как есть на самом деле.

1) система основана на расширении дневного диапазона.
Если цена пробивает дневной диапазон, то как правило первые минут 15 можно быть уверенным, что цена пройдет пунктов 20.

2) классические индикаторы не используются. Часто paramon упоминал о групповом индикаторе. Суть его в том, что если расширение идет по одной валюте, то уверенность в дальнейшем движении маленькая. Если пробой наблюдается по 2-м валютам, то есть надежда на движение в течении часа - двух. Если пробой по 4-м валютам, то признак того, что движение в данном направлении будет весь день. В зависимости от этого и трейлинг - когда 10п, а когда допускались просадки и по 30п.

3) Валюты - те, у которых спред 5п (на forexite есть валюты со спредом по 10п, например, GBP/JPY) и волатильность. Открываются позиции не более чем по 5 парам.
Если после входа движение не наблюдается, то позиция закрывается в пользу наращивания позиций по другим парам.

4) Торги два раза в день - утренняя и вечерняя. Утром вход по пробитии экстремумов азиатской сессии или вчерашних, после обеда - пробитие экстремумов европейской сессии. Выбор времени paramon объясняет тем, что именно в это время наблюдаются основные движения.

5) paramon что-то писал про ежедневный план 10% от депо. Здесь я не врубился. То ли ставится план приумножать депо ежедневно на 10% - тогда это круто. То ли план - наращивание позиций до 10% от депо.

_____________________________________
Lucky$ писал(а):
Объясните пожалуйста понятие "пробивает" в случае с тактикой Парамона. Ордера ставятся точно на хайе и лоу предыдущей сессии или с небольшим запасом, чтоб быть уверенным, что точно пробила, взять поставить на 5-7 пунктов дальше.

Приведу выдержки самого Парамона (правда, тут речь идет еще и об индикаторах):

Все индикаторы - математическая абстракция, человеческая придумка.
Это конечно очень увлекательно - достраивать график якобы тренда,
решать задачу экстраполяции случайного процесса и выставлять ордера на глазок, опираясь на принцип "получше-похуже".
Честное слово, не в обиду всему сообществу форекс-трейдеров, мне не понятно, зачем нужна точность определения уровней до 1п.
Я уже давно округляю до 5п (величина спрэда, удобно и быстро).
Далее, я использую только фактические экстремумы из потока котировок:
- текущие дневные экстремумы;
- локальные экстремумы вблизи текущего дневного среднего.
У меня простая программка, которая строит линейные графики в
реальном масштабе времени одновременно по нескольким инструментам.
Поэтому я вижу сильное движение рынка практически сразу, и могу в течение 10-15 сек войти в рынок или развернуться ордерами.
В пятницу перед публикацией фондовых индексов я стоял по четырем
инструментам вверх по баксу, но пришлось все закрыть после пересечения дневных
средних и войти с пробоем дневных экстремумов по франку и фунту.
И проехал аж до закрытия торговли, получив максимум удовольствия.

Суть состоит в следующем:
- не надо усложнять себе торговлю беззаветной верой в индикаторы;
- если ты не готов в любой момент поступать как флюгер, т.е. развернуться
по первому дуновению ветерка, лучше не входи в рынок.

Lucky$ писал(а):
Объясните фразу "Суть его в том, что если расширение идет по одной валюте, то уверенность в дальнейшем движении маленькая". Это всмысле пробила только одна пара?

Вот что пишет Парамон по этому поводу:

Самый лучший индикатор тенденции - групповое движение инструментов.
Я использую линейные графики следующих пар:
1 USD/CHF, USD/CAD;
2 EUR/USD, GBP/USD;
3 EUR/JPY, USD/JPY.
Если обе пары группы 1 двигаются в одну сторону, а обе пары группы 2 двигаются в противоположную сторону, то это указывает на тенденцию по EUR и USD.
Если обе пары группы 3 двигаются в одну и ту же сторону,
то это указывает на тенденцию по JPY.
Используя пробой текущих дневных экстремумов в сторону групповой
тенденции можно входить в рынок.

По поводу времени торгов:

10.00 - 13.00 МСК утренняя сессия
16.00 - 19.00 МСК вечерняя сессия.

Lucky$ писал(а):
Не могу вспомнить что такое локальные экстремумы вблизи текущего дневного среднего.  В смысле максимумы предыдущих дней?

Текущее дневное среднее = (текущий хай + текущий лоу)/2,
или середина дневной свечи.

Lucky$ писал(а):
Не бейте меня ногами, но у меня уже всё в голове перемешалось после пересечения дневных
средних - мувинги что ли?

Статистика показывает, что при движении графика от одного дневного экстремума к другому (от хая к лоу или наоборот) после пересечения дневного среднего с вероятностью >0.5 график пробивает экстремум по направлению движения. Если я по каким-то причинам не закрыл позу раньше, то после пересечения ДС закрываю автоматически.

от себя добавлю что немного нагромоздил эту систему целевыми уровнями по ДиНаполи. Стало немного яснее куда ставит профит ордера. думаю это может скомпенсировать отсутствие трала в для клиентов ФК.


Ведь теоретически - чем уже канал - тем более вероятнее его пробьёт + тем дальше цена за него выйдет?
Paramon:
- Среднестатистический уровень шумов по волатильным парам 20-30п.
Если работать с шириной канала равной уровню шумов - значит сливать депо.

Вопрос. Скажите, это рассчитано по какой-то формуле или это собственные наблюдения?
- Шумы равны ширине канала в праздники или в "пересменку" (00.00-04.00 МСК).

Вопрос. А при каком условии ты начинаешь наращивать позицию?
- Ставлю ордер на 20п от точки входа. Какая пара первая добежит до него, та награждается доливкой...
Доливка - составная часть ММ. Размер лота должен соответствовать текущим ходовым качествам пары. Доливать лучше через равное количество пунктов, а не на откатах, чтоб не получалось: пара еле ворочается, а её за это доливают. Тогда вялые пары в итоге имеют минимальные лоты, а "бодрые" - максимальные.

julia писал(а):
Еще мне кажется что очень долго цена топталась на одном месте и это могло служить сигналом, чтобы доливку не делать.
- Абсолютно верно!

Вопрос. Говорили о том, что размер трала может меняться в зависимости от ситуации - а что является ентой самой ситуации, если с начала трал идёт 10, то меняется ли он по достижению 20 пунктов профита, или как вообще ты им пользуешься?
- После выхода новостей (например, 16.30 МСК) жду, когда график доберется до первого, иногда самого мощного за день, экстремума. Обычно это бывает в первые 5-15 мин после начала сильного движения. После того, как график как-бы зависает (замирает), быстренько ставлю трейлинг на 5-10п от экстремума. Это позволяет снять максимальную прибыль с первой фазы при откате. Если график продолжает движение без отката, ползу трейлингом за ним на 10п от текущей котировки.
В других ситуациях ставлю трейлинги по теории Доу (в ближайший локальный экстремум).
Иногда слушаю интуицию, получается неплохо.

Вопрос. А какие индикаторы с дифференциальным методом исчисления?
Тиковый график - самый лучший индикатор для скальпинга.
Классических дифференциальных индикаторов не знаю.

Вопрос. Если движения не наблюдается после входа, то позиция закрывается. Какой промежуток времени позиция должна оставаться без движения, чтобы ее надо было закрывать?
- Если рынок никакой, то можно держать до конца сессии (утренняя сессия до 13.00-13.30 МСК, вечерняя - до 19.00-19.30 МСК).
Если ходовые качества нормальные, то 15 - 45 мин, далее возможны откат или разворот.

Вопрос. Относительно пар:
- Из всех инструментов я отобрал пары с лучшими ходовыми качествами и спредом 5п. Всего получилось 6 пар: евра, фунт, евройена, йена, канадец и франк. Евра и франк имеют корелляцию близкую к -1, поэтому из двух этих пар я выбрал франк, т.к. он бегает быстрее. Евру лучше всего использовать как индикатор - за ней тянется весь рынок. Евройена и йена ведут себя одинаково и по-разному, в зависимости от того, куда движется евра. Поэтому, из 2 йенозависимых пар также выбираю одну судя по ситуации.
Таким образом, из шести пар у меня возможны 2 рабочих варианта:
1) фунт, евройена, канадец, франк;
2) фунт, йена, канадец, франк.
Т.е. одновременно работаю только 4 парами.
Что касается канадца, то он реально начинает двигаться только после 12.00 МСК.
Ещё раз о времени начала работы.
Наибольшая волатильность рынка как правило приходится на:
10.00 - 13.30 МСК
16.00 - 19.30 МСК
В 10.00 открывается Франкфурт (тоже сильная бюиржа), в 11.00 - Лондон (вся Европа входит в рынок). В 16.00 открывается Нью-Йорк, в 17.00 - Чикаго (все Штаты входят в рынок).

Вопрос. используете ли какие либо индикаторы?
- Классическими индикаторами не пользуюсь.
Смотрю за групповым поведением пар, т.е. как двигаются инструменты после пробоя дневных текущих хай и лоу.
Если евра, фунт и евройена ползут в одну сторону, а франк, канадец и йена - в другую, это подтверждение устойчивой тенденции на всю сессию, иногда - на целый день. Бывает, йенозависимые пары живут своей, совместной жизнью. Тогда из двух инструментов: йена и евройена выбираю один, поведение которого соответствует евротенденции.

Вопрос. Какими графиками пользуетесь?
- Тиковыми.
Графические образы, в т.ч. тиковые графики, лучше всех обрабатывает мозг человека. Это заложено природой, т.к. большую часть информации человек получает через глаза. Общеизвестно, что наилучшее распознавание образов делает человек. Просто кое-кто не знает о возможностях своего мозга.
Никакими средними не пользуюсь...

Вопрос. А за какой период тогда у вас отображаются тиковые данные? ведь распознаваемый образ зависит от этого?
- QuoteRoom позволяет смотреть графики с окнами от 1 мин до 24 час.
Обычно я работаю с 30 мин (низковолатильный рынок), 10 мин (сильное движение, новости), 1-2-4 час (тенденция в пределах сессии).

Вопрос. И еще хотел уточнить момент: если H-L дневной свечи <50 то по этой паре не работаем?
- Совершенно верно, за исключением случаев, когда евра пробила свои хай или лоу и несется дальше, я , учитывая, что евра тащит за собой весь рынок, не жду свечи 50п и пробития хай и лоу конкретной пары, открываю позу, подтаскивая ордер под текущую котировку.
Это абсолютно применимо для франка, возможно для фунта, иногда работает для канадца (обычно канадец сам показывает, куда должна двигаться евра).

Вопрос. Как я понял технология такая:
ждем пока дневная цена не размахнется до 50 п
и затем вернется  в канал H-L (обязательное условие?)
затем ставим ордера на H-L (если прошла середину этого канала то скорей всего не вернется).
если ордер сработал - смотрим тенденцию, учитываем время нахождения в позиции и следуем с трейлингом.
правильно?
- Ну типа того...

Вопрос. gall писал(а):
если взять только одну пару, то на данный момент какая лучше идёт по данной системе
(меньше ложных пробоев, шипов, другое что-то)?
- Сначала франк, потом фунт, затем канадец и далее евройена и йена.

Вопрос. Какую роль играет в системе текущая середина дня? Сигнал, ориентир какой или что?
- Текущая средняя - сигнал к закрытию позы.
Текущее дневное среднее = (текущий хай + текущий лоу)/2, или середина дневной свечи.
Статистика показывает, что при движении графика от одного дневного экстремума к другому (от хая к лоу или наоборот) после пересечения дневного среднего с вероятностью >0.5 график пробивает экстремум по направлению движения. (Это значит, что скорее график пробьёт противоположный экстремум, нежели вернётся к уже пробитому.) Если я по каким-то причинам не закрыл позу раньше, то после пересечения ДС закрываю автоматически.

Вопрос. То есть если нельзя подтянуть стопы ближе к цене, то текущая средняя будет является безусловным стоп-лоссом или трейлинг-стопом в зависимости от ситуации?
- После пересечения дневной средней, надо посмотреть, как ведет себя евра, канадец и группа в целом. Если общая тенденция стремится к противоположному экстремуму, закрыть позу не думая, если наблюдается "разносол", подождать образования нового локального экстремума и туда поставить стоп-лосс (трейлинг).

Вопрос. Ордера на доливку не выставляются заранее, чем тогда руководствоваться при их установке?
- Ордер на доливку ставлю после пробоя и всего один по одной паре, после исполнения доливки ставлю другой и так последовательно продвигаюсь.
Во время вчерашнего сильного движения физически не успел поставить по всем парам "правильные" ордера. Пришлось даже ставить доливку в откат, поскольку все пары ломились по "групповухе".

Вопрос. Как бы пипсовать, простите скальпировать, и чтоб не по интуиции?
- В скальпинге всё очень просто.
Входишь с пробоем дневного или локального (работа внутри канала)
экстремума. Ордера тейк-профит упраздняем, они отвлекают. В сторону пробоя ставим доливку 15-20п, с другой стороны подтягиваем трейлинг-стоп на 20-30п (можно меньше). Контроль поз и коррекция ордеров каждые 5 мин. Статистика показывает, что на 2-3 убыточных, малоприбыльных сделки выходит одна, которая компенсирует с лихвой потери.
Вот и вся тайна...

Вопрос. По поводу ЛЭ: т.е. если например франк пробивает ЛЭ вверх, а фунт вниз, то есть смысл держать позу, а если пробивает только одна пара, то срубать, если движняк слабый?
- Франк ходит в противофазе с еврой - тут всё ясно.
Фунт при вялой евре может дойти до противоположного дневного экстремума, пробить его на 10-15п и вернуться к дневной средней.
Евройена, йена и канадец живут своей жизнью.
Канадец иногда предсказывает движение евры, если оно обусловлено баксом (на американской сессии).

Вопрос. Не могу выбрать оптимальный размер лота для себя. То много то мало. Когда в убыток то много, а когда в прибыль мало.
- Я делю депо на 8, открываюсь минимумом 12,5% от депо, доливаю удвоением. Т.е. 1/8 - 1/4 - 1/2.

Вопрос. Извините за тупняк, но текущие дневные H-L к какому моменту должны быть определены? к 10 МСК?
или по свече за вчера?
- Берем дневную свечу (сегодняшнюю). Она чего? Правильно, растёт вверх и вниз. Так вот, НА КОНЦЫ ЭТОЙ СВЕЧИ И СТАВИМ ОРДЕРА НА ПРОБОЙ (СТОП-БАЙ - НА ВЕРХНИЙ КОНЕЦ, СТОП-СЕЛЛ - НА НИЖНИЙ) ТОГДА, КОГДА ЗАХОТИМ...

Вопрос. Вчера ждал по фунту движение вверх до 1,8360 и чуть не слил депозит
зато на практике удостоверился, что нужен диапазон более 50п
- Если фунт никак не хочет двигаться за еврой, это верный признак того, что он с радостью пойдёт в другую сторону...


Выдержки

Paramon
Я использую только фактические экстремумы из потока котировок:
- текущие дневные экстремумы;
- локальные экстремумы вблизи текущего дневного среднего.

...Писал-Пару выводов по игре с валютами по тактике:
1. Не играть если экстремум пробивается в первые 10-20 минут при открытие Европейского рынка. Данный пробой в первые минуты не является истинным, особенно при узком диапазоне. Я также проследил почти все ваши сделки за 2 месяца и заметил, что раньше 10,18 вы ни разу не входили ны рынок.
2. по валюте CHF... всегда лучше дождать прорыва экстремума по EUR, что даст ранний сигнал.. Т.е. очень важна имеено оновременность прорывов по этим валютам или EUR обычно прорывается раньше. Можно также открываться по CHF, когда прорыв случился на EUR.

Paramon
По 1. - статистически достоверный результат...
По 2. - приоритет имеет евра, даже если франк ваще не ворочается (бывает крайне редко), после пробоя евры по франку можно входить смело, не задумываясь...
С рынка не работаю, только ордерами.
При сильном движении с рынка ваще ничего не сделаешь, а ордера корректируются легко и быстро.

При групповом движении, которое возглавляет евра, можно не ждать хая по фунту, а войти по текущей котировке ордерочком...

Я всегда говорил (и шаз гаварю), что работаю исключительно на расширении дневного торгового диапазона, т.е. по приращениям дневной свечи.
Я как-то упоминал, что значения ордеров делаю кратными 5п, т.к. ломает меня считать 1,2,3,4п. Округление происходит следующим образом: 1,2п округляю до 0п, а 3,4п - до 5п.
Обычно ордер ставлю в точку экстремума, но если график болтается около (многократно касается) значения экстремума, делаю запас 5п от случайных срабатываний.

Теперь ответы на вопросы:
1. Работаю, если есть время и дневные свечи по парам > 50п.
Единственное, сделки с суммарной прибылью за весь день 15-30п не выкладываю...
2. После оценки рынка ордера выставляю в любое время с 10.00 до 13.00 МСК и с 16.00 до 19.00 МСК. Перед новостями за 5 мин стараюсь все позы закрыть или ставлю очень короткие трейлинги 5-10п, и тут же выставляю ордера на пробой...
3,4 Поскольку ордера на пробой ставлю парные: бай и сел, то после пробоя непробитый ордер становится стопом, который затем передвигаю как трейлинг. Первое перемещение делаю в точку начала движение (не путать с точкой пробоя), т.е. точку, где начинается монотонный участок графика, переходящий в пробой. Это точка локального экстремума за последние 5-15 мин. Контроль поз и коррекция ордеров происходит каждые 5 мин, на новостях - непрерывно.
5. Если движение после пробоя не возобновляется в течение 15 мин, это означает зависание графика и обычно я стараюсь закрывать такие позы коротким трейлингом.
6. Первоначальный стоп равен размеру текущей дневной свечи.

 

yura4321
Скальпинг - из тех систем, по которым надо работать в течение дня. Т.е. не так: поставил ордер, вечером проверил, утром сдвинул и т.д. Сработал ордер - надо вести позицию. ИМХО, ведение позиции в скальпинге - это главное (кстати, здесь то и нужна, прежде всего, интуиция). Бывает так, можно получить ряд малых убытков (по началу их все трудно свести к безубытку), а из-за нехватки времени упустить главную сделку (обычно такая раз в день-два случается), которая полностью покрывает убытки и делает систему прибыльной. Есть еще похожих моментов, но думаю, этого достаточно. Короче, скальпинг - система торговли внутри дня.
Мало кто решается полностью забить на обычную работу и жить только на заработки с Forexа. Поэтому у многих не получается.
Наверное, это главное - почему не получается. Здесь Paramona не учитываем, т.к. говорим про новичков.
Иногда, бывает другое: многие новички перебирают готовые стратегии, примеривают под себя. Многим попросту не нравиться скальпинг как система.

Aton50
Тут есть одн нюанс: У Парамона нередки случаи, когда по пунктам он в плюсе, а с учетом доливок в минусе. И тут спасает то, что при хорошем внутридневном тренде с доливками компенсируется сразу много-много лоссов! Сам автор идеи говорил, что доливки -это основная часть и изюминка ММ этой системы.

Тиковый график - дает наиболее детальную информацию об изменении цен, т.к. он отображает каждую новую котировку.
Это единственный график, построенный непропорционально ходу времени. Размер шага не зависит от времени. Различные виды анализа берут этот тиковый график и вычленяют из него какую-то часть, а часть информации теряется, а какая-то выделяется!!!

Парамон анализ проводит по тиковому графику, а ведет открытую позицию по 5-ти минутным графикам.
А вообще каждый для себя подыскивает удобную форму работы.
Попробуйте, может вам достаточно 5-ти минутных свечей.

Что значит "своего противоположного экстремума"? Имеются ввиду хай/лоу предыдущего дня (по свече дейли предыдущего дня) или я что-то не понимаю??? Объясните плз, если не трудно...


Другой конец дневной (текущей) свечи

RedLine
Я тестировал эту тактику с октября 2003 по сентябрь 2004, на предмет работоспособности. Упростил правила до безобразия и хотел посмотреть вытянет она хотя бы в ноль. Результат очень даже обнадеживающий. По франку за это время вышло 2320 пунктов при максимальной просадке 270 пунктов.
Вывод: даже при очень грубом использовании данного метода, как минимум слиться будет очень сложно!

Правила:
работа ведется два с половиной часа в день с19:30 до 22:00 нск(вечерняя сессия) по 10мин графикам .
В 19:30 выставляются ордера по обе стороны дневной свечи(дневная свеча начинает формироваться с открытием Австралии), через 20 пунктов доливка.
Начальный стоп для первого ордера ставится 35пп. После срабатывания ордера, начальный стоп переносится в ближайший локальный экстремум. Дальше сидим и ждем пока сработает либо стоп, либо доливка. Срабатывает стоп, выставляем ордера по новой, срабатывает доливка: стопак удваиваем, ждем доформирования 10 мин свечи, и переносим стоп под эту свечу и тд, формируется свеча стоп под нее и так пока стоп не сработает.
Если позиция закрывается раньше 22:00, то все по новой. Все ордера округляются до 0 или 5, если к 21:59 открытых позиций нет все ордера снимаем и идем пить пиво, все открытые позиции закрываются только по стопу или в 1:00нск по рыночной цене.

19-30 нск
зимой 13:30-16:00GMT
летом 12:30-15:00GMT

Редлайн, а почему стоп 35 пунктов?


От балды!
Это на случай если сразу после срабатывания ордера цена на какой-нибудь новости улетает в обратную сторону и мы не успеваем передвинуть стоп в ближайший локальный экстремум.
По статистике лэ находятся в 20-40 пунктов от ордера, так что зачастую его передвигать даже и не приходитсяся

Aton50
Наилучшие показатели система дает в тренде, но без доливок!
Во флэте - либо паритет, либо убытки скорее всего накапливаются!
Особенность МТ в том, что новые доливочные ордера открываются как самостоятельные. т.е. позиция не усредняется как в ФК!
Каждый новый ордер имеет самостоятельную "жизь". Это тоже надо учесть!
В системе нет ничего, что могло бы показать наличие тренда.
Да и что значит наличие тренда внутри дня? Небольшая коррекция и вот вам внутридневной обратный тренд, но уже стопы сработали
По Парамону есть груповое движение валют, пока тестю без этого.

 

Paramon
В настоящее время система претерпела некоторые изменения.
1. Время работы.
Скальпинг - чрезвычайно энергоёмкий способ торговли, меня буквально высасывает к концу дня... . И это с учетом того, что я контролирую позы и корректирую ордера 1 раз в 5 минут на низковолатильном рынке, но при сильных движениях ситуацию приходится отслеживать постоянно иногда до получаса. Это тяжело.
Поэтому, в последнее время я торгую с 11.00 до 13.30 и с 17.00 до 19.30 (как правило), в 16.30 (на новостях) и иногда с 14.30 до 15.30.
И, конечно, не каждый день.

2. Инструменты.
Из всего набора оставил 4 пары: евра (как индикатор), фунт, франк и канадец. Йенозависимые пары пока не торгую в связи с повышенной степенью неопределенности. Евра - локомотив, за ней весь рынок тянется, возглавляет групповое движение пар. Взаимовлияние евры и остальных пар таково, что достаточно незначительного движения евры, чтобы привести весь рынок в движение, при этом, появляется эффект положительной обратной связи - тяжелая евра разгоняется остальными высоковолатильными инструментами и вынуждена продолжать движение... Волатильность франка, фунта и канадца выше волатильности неповоротливой евры, поэтому выбор инструментов для торговли очевиден.

3. Вход - 50% успеха.
Вхожу ордерами с пробоем хай/лоу и локальных экстремумов от дневной средней до хай/лоу (на развороте, в дневном канале). Статистика показывает, что евра, двигаясь от дневного экстремума и пересекая дневную среднюю, обычно пробивает противоположный дневной экстремум в пределах дневной торговли  И еще: где-бы ни находились франк (тут все ясно) и фунт, они обязательно также после пересечения дневной средней достигнут своего противоположного экстремума. С канадцем сложнее, но в американскую сессию этот механизм также работает.

4. Выход - остальные 50% успеха.
Фиксация прибыли (убытков) обязательна с 13.00 до 13.30 и с 19.00 до 19.30, и перед новостями. Трейлинг-стоп подтягивается под котировку на 1п и позиция закрывается. Лимит-ордерами (тейк-профит) не пользуюсь, они отвлекают.

5. ММ - оптимальное распределение депо по инструментам.
Начальный лот - 1/16 от депо. Доливка по франку и канадцу линейная через 20п, по фунту - 30п (быстро бегает).

Стартовый лот может быть 1/16 или даже 1/32 (на вялом рынке) от депо для плеча 100. Когда есть групповое движение могу открыться 1/4 депо по каждому из 4 рабочих инструментов.

Максимальный лот по отношению к депо не может быть больше 1.
Плечо, которое Вам предоставляет брокер, неизменно.
А фактическое плечо, пересчитанное ко всему депо, действительно меняется от 0 до маржинкольного.
Так вот, изначально я могу открыться не более, чем на весь депо с брокерским плечом. Если рынок против меня, то предельное фактическое плечо определяется страховым (маржинкольным) депо.
Короче, если я вхожу в рынок 1/16 депо, то могу доливаться до 1/8, 1/4, 1/2 и 1 удвоением поз ПО ВСЕМ ПАРАМ СУММАРНО, чтобы в сумме получилось открытых поз не более, чем на депо.

Обычно под лотом подразумевается определенная часть депо, умноженная на плечо брокера. Когда я упоминаю об 1/16 депо, которой вхожу в рынок, то имеется в виду 1/16 часть от депо без плеча.

С помощью свечного анализа трудно определить начало группового движения. Почему?
Свечи - дискретизация, а значит потеря информации. Лучше смотреть по тиковым графикам.
Конечно, групповое движение начинается врутри дневного канала.
Необходимым условием начала групповухи является одновременное движение: евры к хаю (лоу) или франка к лоу (хаю), фунта к хаю (лоу), канадца к лоу (хаю), йены к лоу (хаю) или евройены к хаю (лоу). Движение других инструментов не имеет существенного значения для групповухи. Достаточным условием начала групповухи является пробои по указанным парам ЛЭ, сформированных после пересечения ДС в соответствии с необходимым условием.
Минимальным лотом можно входить в рынок с выполнением достаточного условия, первую доливку можно смело ставить на ДЭ по направлению движения.
Ну, а дальше как фишка ляжет...

Для меня фактор риска убытков вторичен, поскольку скальпинг предполагает практически постоянный контроль за рынком. В любой момент могу закрыть любую позу в течение 5-10 сек, подтянув ордер под котировку. А значит и плечо брокера вторично. Это от меня не зависит.
Но от меня зависит оптимальное распределение депо по инструментам,
что позволяет максимизировать прибыль при том же плече. Сюда я отношу доливки удвоением через линейные интервалы. Поэтому, я и вхожу в рынок минимум 1/16 депо, чтобы последующими 3 доливками распределить депо в соответствии с текущей волатильностью пар.

Если цена, двигаясь от хая, не пересекает ДС и сформировала ЛЭ (в данном случае нас интересуют локальные хаи), можно поэкспериментировать и поставить ордерок на последний ЛЭ.
Тогда можно поймать возвратное движение к хаю.
Но если цена, двигаясь от хая, пересекла ДС и сформировала ЛЭ (в этом случае нас интересуют локальные лоу), можно поставить ордерок на этот ЛЭ и поймать разворот от ДС до пробоя лоу.
Хочу сказать, что ловля разворота от ДС, а уж тем более от ДЭ, не каждому по плечу...

 

IvanDurak писал(а):

Господа дайте пожалуйста определение ЛЭ (локальный экстремум ) если я правильно понимаю то сегодня по фунту ЛЭ были в 4.40........7.35........11.25.......13.20.........14.00-15.00.........16.10 по Гринвичу если не так то пожалуйста поправьте


ЛЭ должен подтверждаться группой инструментов, прежде всего еврой. У группы йенозависимых пар могут быть свои, только ими подтверждаемые ЛЭ.
Это означает, что не каждый ЛЭ по конкретной паре надо учитывать...

ЛЭ, предназначенные для точного входа, должны быть синхронизированы по времени группой и быть расположены за ДС: выше для входа вверх, ниже для входа вниз. Только так можно поймать разворот...

Если Вы внимательно читали ВСЕ мои посты, то заметили, что я крайне неохотно расжевываю сделки, которые выкладываю...
Однако, в первый и последний раз...
Правила скальпинга непреложны, их надо соблюдать, иначе слив депо (быстрый или медленный) неизбежен.
Жесткие правила торговли необходимо дополнять (разбавлять ) интуицией, основанной на статистическом подходе к анализу тиковых графиков. Это значит, что даже если Вы делаете все по правилам, но Вам что-то не понравилось (интуиция подсказывает), закрыть позу надо НЕМЕДЛЕННО. ЛУЧШЕ ЛИШНИЙ РАЗ ВОЙТИ, ЧЕМ ПОТЕРЯТЬ ТО,ЧТО ЗАРАБОТАНО.
В приложении к евро.
Точка 14.30 (или период 14.15 - 14.45) статистически достоверно показывает, куда рынок будет двигаться дальше в отсутствии сильных новостей. Если в это время происходит пробой ДЭ, нет никакого сомнения в том, что рынок будет двигаться дальше в сторону пробоя... Если произошло пересечение ДС и сформирован ЛЭ, надо быть готовым к началу разворота (пробой указанного ЛЭ).
В других случаях рынок еще не определился, и можно сделать паузу в торговле до 16.00 МСК...



"Только деньги приводят весь мир в движение."

Джордж Бернард Шоу


просмотров: 602
Search All Ebay* AU* AT* BE* CA* FR* DE* IN* IE* IT* MY* NL* PL* SG* ES* CH* UK*
3M Littmann Classic III Nurses Stethoscope - 32 Colors NIB ~5 Yr Warranty~

$89.95
End Date: Wednesday Feb-20-2019 16:26:50 PST
Buy It Now for only: $89.95
|
3M Littmann Classic III Nurses Stethoscope - 32 Colors NIB ~5 Yr Warranty~

$7.99
End Date: Wednesday Feb-27-2019 21:33:40 PST
Buy It Now for only: $7.99
|
7pipe Packaging Twisty Glass Blunt Obsolete AUTHENTIC US SELLER - Gold

$49.85
End Date: Monday Mar-18-2019 14:32:16 PDT
Buy It Now for only: $49.85
|
3M Littmann Lightweight II SE Nurses Stethoscope - 7 Colors NIB ~Free Shipping~

$11.01
End Date: Saturday Feb-23-2019 2:23:30 PST
Buy It Now for only: $11.01
|
FOREX: Stunning High/Low Forex Strategy. **2-DAY SALE! $99 instead of $124.99**

$13.98
End Date: Sunday Feb-24-2019 7:13:20 PST
Buy It Now for only: $13.98
|
5 Pips a Day - Forex Expert Advisor Robot Make Money Easy - EA

$4.90
End Date: Thursday Mar-14-2019 14:14:27 PDT
Buy It Now for only: $4.90
|
Forex indicator - PZSwingTrading indicator

$49.99
End Date: Tuesday Feb-26-2019 12:15:31 PST
Buy It Now for only: $49.99
|
FOREX: Life-Changing Forex Trading Strategy (Make Your Money Back With 1 Trade!)

$3.99
End Date: Thursday Mar-14-2019 10:52:17 PDT
Buy It Now for only: $3.99
|
Search All Amazon* UK* DE* FR* JP* CA* CN* IT* ES* IN* BR* MX
Search Results from «Озон» Финансы. Банковское дело
 
Александр Евстегнеев Библия богатства
Библия богатства
В этой книге заключены уникальные знания, которые собраны не одним поколением, усовершенствованы автором и представлены в легкой для восприятия и применения форме. Они способны легко вытащить читателя из любых жизненных ситуаций, помочь ему лучше утвердиться в жизни и заработать свой первый миллион. В основе авторской методики А.Евстегнеева - многолетний опыт проведения тренингов, личного коуча, ведения блога.
Книга написана с юмором и оптимизмом, которые уже с первых страниц передаются читателю. Возраст, пол, социальный статус читателя значения не имеют. Эта книга нужна всем! Ведь все хотят быть счастливыми, богатыми, любимыми и... побеждать!...

Цена:
440 руб

Валентин Роик Обязательное и добровольное пенсионное страхование. Институты и финансы
Обязательное и добровольное пенсионное страхование. Институты и финансы
Цитата
"Сегодня пенсионное страхование в России не обеспечивает даже скромные потребности пожилых людей. При этом ждать улучшения в этом вопросе не приходится".

Валентин Роик

О чем книга
О плюсах и минусах пенсионного страхования, о его восприятии и интерпретации гражданами страны и публичными деятелями. Об ответственности гражданского населения за собственную старость и вариациях аналогичных законов в других странах мира.

Почему книга достойна прочтения
  • Увеличение социальных пенсий как помеха к формированию пенсионного страхования.
  • Проблемы финансового обеспечения государственных внебюджетных фондов - предпосылки для недееспособной государственной социальной защиты.
  • Анализ трудностей пенсионной системы России в целом.
  • Система условно-накопительного страхования: целесообразность введения в качестве основного института пенсионного обеспечения.
  • Сравнение страховой нагрузки по социальному страхованию в разных странах в пересчете на часовую заработную плату.

    Для кого эта книга
    Для специалистов государственных и негосударственных пенсионных и социальных фондов, министерств и ведомств социального, финансового и правового блока, представителей профсоюзов и работодателей, депутатов законодательных собраний всех уровней, а также для всех интересующихся вопросами пенсионного обеспечения.

    Кто автор
    Валентин Роик - доктор экономических наук, профессор. Автор более 650 печатных работ, из них 25 монографий, посвященных социальной политике государства, социальному бюджету, доходам населения, условиям и охране труда, вопросам формирования в России институтов социального и пенсионного страхования, страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных пенсий, а также страхования граждан старших возрастных групп от рисков заболеваний с тяжелыми последствиями. Разработал методические основы изучения научных дисциплин социального, пенсионного и медицинского страхования, страхования профессиональных пенсий, от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, что нашло воплощение в ряде изданных монографий и учебников, включая и данную книгу.

    Ключевые понятия
    Экономика, политика, финансы, страхование.

    Особенности оформления
    Мягкая обложка; книга публикуется в авторской редакции....

  • Цена:
    1189 руб

    Талеб Нассим Николас Антихрупкость. Как извлечь выгоду из хаоса
    Антихрупкость. Как извлечь выгоду из хаоса

    «Антихрупкость» – книга уникальная: она рассказывает о ключевом свойстве людей, систем и не только, свойстве, у которого до сих пор не было названия. В мире, где царит неопределенность, нельзя желать большего, чем быть антихрупким, то есть уметь при столкновении с хаосом жизни не просто оставаться невредимым, но и становиться лучше прежнего, эволюционировать, развиваться. Талеб формулирует простые правила, которые позволяют нам преодолеть хрупкость и действовать так, чтобы непредсказуемая неопределенность, этот грозный и внезапный Черный лебедь, не причинила нам вреда – и более того, чтобы эта редкая и сильная птица помогла нам совершенствоваться. Для этого следует в первую очередь осознать: мы по природе своей антихрупки – и не должны позволять кому бы то ни было лишать нас этого чудесного свойства.

    ...

    Цена:
    349 руб

    Майк Беллафиоре Один хороший трейд. Скрытая информация о высококонкурентном мире частного трейдинга
    Один хороший трейд. Скрытая информация о высококонкурентном мире частного трейдинга
    Частный трейдинг или proprietory trading пока еще мало освещен в русскоязычной литературе. По сути дела, это первая книга на эту тему. Считается, что такой трейдинг появился много лег назад, когда брокерские компании, банки и другие финансовые институты нанимали трейдеров для торговли на финансовых рынках деньгами компании. Сейчас это понятие распространяется и на трейдеров, которые не получают заработную плату, но вкладывают некую сумму своих личных денег в трейды компании-собственника.
    Книга рассказывает обо всех важных уроках, преподанных автору рынком на протяжении последних 12 лет, в течение которых он тем или иным образом был связан с частным трейдингом. Он поделится с читателем наработанным опытом и для этого познакомит вас со многими трейдерами. Некоторым из них довелось познать вкус успеха, большинству же пришлось очень туго.

    Книга нацелена на широкую аудиторию трейдеров и спекулянтов, работающих на финансовых рынках России и мира, а также частых инвесторов, самостоятельно продумывающим свои стратегии в биржевых и внебиржевых трейдах....

    Цена:
    810 руб

    Брэдли Биркенфельд Игра Люцифера. Как один человек раскрыл "глобальный заговор", вышел из тюрьмы и стал миллионером
    Игра Люцифера. Как один человек раскрыл "глобальный заговор", вышел из тюрьмы и стал миллионером
    Брэдли Биркенфельд - тот самый человек, который первым раскрыл всю подноготную "черного" швейцарского банковского бизнеса. Книга "Игра Люцифера" рассказывает историю этого великого разоблачения.
    Показания Брэдли Биркенфельда привели к широкомасштабному расследованию деятельности швейцарского банка UBS и других банков, которые способствовали сокрытию от американского правительства огромных сумм налогов. Благодаря Биркенфельду казначейство США смогло вернуть в страну более 12 миллиардов долларов в виде налогов, штрафов и прочих санкций, наложенных на американских налоговых мошенников, - но сам он, как бывший сотрудник банка UBS, был осужден на 40 месяцев тюремного заключения, из которых отбыл 31 месяц. Спустя месяц после выхода на свободу Биркенфельд получил заслуженную награду от американского налогового ведомства - 104 миллиона долларов.
    В книге "Игра Люцифера" человек, которого называют самым значительным изобличителем финансовых махинаций всех времен, рассказывает свою историю от первого лица. Книга читается как увлекательный детектив, но будет интересна и тем, кто хочет больше узнать о банковском деле и финансовом бизнесе....

    Цена:
    749 руб

    Лоран Жак Опасные игры с деривативами. Полувековая история провалов от Citibank до Barings, Societe Generale и AIG Global Derivative Debacles: From Theory to Malpractice
    Опасные игры с деривативами. Полувековая история провалов от Citibank до Barings, Societe Generale и AIG
    Книга развенчивает мистическую сложность деривативов и предлагает читателю "гранд-тур" по миру финансового инжиниринга и производных инструментов. Но эта книга - не очередной учебник по производным финансовым инструментам. Речь в ней идет о крушениях компаний финансового и нефинансового сектора, она показывает, как непрофессиональные действия и злоупотребления с деривативами приводят к краху. Каждая глава посвящена одному крупному инциденту. Вначале приводится описание событий, а затем - анализ финансовых схем, лежащих в их основе. Книга адресована финансовым менеджерам, банкирам, трейдерам, аудиторам, представителям регулирующих органов, студентам соответствующих специальностей и тем, кого интересуют громкие дела, связанные с деривативами....

    Цена:
    785 руб

    Игорь Морозов Forex. От простого к сложному
    Forex. От простого к сложному
    Книга посвящена истории возникновения, основным этапам формирования и современному состоянию мирового валютного рынка. Рассматриваются внутренняя организация валютного рынка и основные методы анализа финансовых рынков, позволяющие предсказывать поведение цены, что в конечном счете, может помочь заработать деньги, работая с финансовыми инструментами.
    Также в данной книге читатель может почерпнуть информацию об устройстве и функционировании центральных банков крупнейших развитых стран мира, о методах и инструментах, которыми они пользуются при проведении кредитно-денежной политики.
    В книге приводится список основных макроэкономических индикаторов, по которым оценивается состояние крупнейших экономик мира, а также приводится описание того, как значения тех или иных макроэкономических индикаторов могут влиять на валютный рынок.

    Книга может быть интересна тем, кто собирается работать с финансовыми инструментами, кто интересуется организацией банковских систем крупнейших стран мира или историей формирования мировой системы валютных отношений. Информация о макроэкономических индикаторах может представлять определенный интерес для тех, кто занимается экономической статистикой и макроэкономикой....

    Цена:
    607 руб

    Фрэнк Дж. Фабоцци Рынок облигаций. Анализ и стратегии
    Рынок облигаций. Анализ и стратегии
    Фрэнк Фабоцци - специалист мирового масштаба в области облигаций. Его книги - основной источник информации для финансовых специалистов, которые изучают облигации. По ним учат в ведущих бизнес-школах и сдают экзамены на CFA.
    Эта книга - прекрасный учебник для любого финансиста. Из нее читатель узнает о фундаментальных характеристиках облигаций; типах эмитентов; сроках погашения облигаций и их значимости; ценных бумагах с фиксированной и плавающей ставкой; облигациях со встроенными опционами и влиянии встроенных опционов на денежный поток; конвертируемых облигациях; видах рисков инвестора в ценные бумаги с фиксированным доходом и многом другом.
    Новое издание значительно переработано и обновлено, в него добавлены главы, касающиеся компаний коллективных инвестиций в инструменты с фиксированным доходом, измерения влияния кредитного спреда корпоративных облигаций, особенностей управления портфелем корпоративных облигаций, ориентированного на обязательства инвестирования для пенсионных планов с фиксированными выплатами.

    Книга рассчитана на сотрудников финансовых компаний и банков, инвесторов, а также студентов и преподавателей экономических вузов.

    ...

    Цена:
    1528 руб

    Маркс Говард О самом важном. Нетривиальные решения для думающего инвестора
    О самом важном. Нетривиальные решения для думающего инвестора

    Уже двадцать лет Говард Маркс помогает инвесторам своими «Записками из председательского кресла». Книга «О самом важном» родилась из этих записок: Маркс решил объединить в нее важнейшие уроки, которые вынес из своего опыта инвестора. В этой книге читатели ознакомятся не только с его выстраданной вместе с опытом мудростью, но и с идеями троих опытных инвесторов – Кристофера Дэвиса, Джоэла Гринблатта и Сета Клармана – и адъюнкт-профессора Бизнес-школы Колумбийского университета Пола Джонсона. Каждый из участников этого впечатляющего коллектива по-своему проливает свет на работу Маркса.

    Это книга для инвесторов и всех, кто интересуется фондовым рынком.

    На русском языке публикуется впервые.

    ...

    Цена:
    399 руб

    Ручир Шарма Взлеты и падения государств The Rise and Fall of Nations
    Взлеты и падения государств
    "У современных государств есть своя уникальная биография, свой нелегкий жизненный путь и свое будущее. Они рождаются и умирают, приходят в упадок и достигают пика могущества. И у всего есть свои причины, предпосылки и последствия. Надо только уметь видеть и знать, куда смотреть. Эта глубокая, информативная, но при этом написанная легким, доступным языком книга станет настоящим подарком и тем, кто хочет научиться разбираться в глобальной политике и экономике, и тем, кто мечтает заглянуть в ближайшее будущее и узнать, каким будет мир завтра. С какими вызовами столкнутся ведущие государства в ближайшем будущем, как определить, какие страны станут мировыми лидерами, а какие уйдут с политической арены, чем хорошие миллиардеры отличаются от плохих, можно ли рассчитать, как долго продлится кризис, есть ли преимущество у хищников глобальной экономики перед их жертвами, как возникают великие империи, чем они живут и почему погибают. Ручир Шарма, разработчик инвестиционной политики легендарной компании Morgan Stanley, создал систему, благодаря которой можно предугадать будущее самых разных государств, их экономические перспективы и даже политические решения. Он наглядно демонстрирует, как самые разные факторы и кажущиеся на первый взгляд незначительными процессы меняют судьбы целых наций и полностью перекраивают привычную нам картину мира.Яркий репортаж с мест событий, глубокий экономический и инвестиционный анализ, живое и ясное изложение.

    Forbes

    “Взлеты и падения государств” – практичное и захватывающее описание сил, действующих в современном мире.

    Financial Times

    Обширный запас знаний и богатейший опыт позволяют Шарме глубоко исследовать причины экономических взлетов и падений.

    Reuters

    [Шарма] пишет хорошо и интересно… В книге полно примеров и поучительных историй из жизни… А еще она поможет вам не делать ставки на лузеров.

    Дэвид Смит, The Times

    ...

    Цена:
    513 руб

    2013 Copyright © TradeDeal.ru Мобильная Версия v.2015 | PeterLife и компания
    Пользовательское соглашение использование материалов сайта разрешено с активной ссылкой на сайт. Партнёрская программа.
    Яндекс.Метрика Яндекс цитирования