Справочник «Форекс»
Интрадей тактика *Раз-мах*

Торговые системы

Интрадей тактика «Раз-мах».  

РАЗМАХ    v.2.1    / www.fxmagistral.com                                                        (с) aka Melkor

Нет правильного способа сделать что-либо, есть способ, которым ты действуешь.

Внимательно ознакомьтесь (если еще не успели) со статьей Виктора на главной странице сайта finlist: «Начинающим о Форексе 1-2-3».


Особенно глава 12 «Тактики», 1.5.3 – «хэджирование».

Некоторая терминология.
Лосс (лось) – это фиксированный убыток
Виртуальный лось (ВЛ) – это возможный / отложенный убыток = диапазону хеджа (лока).
Профит – зафиксированная прибыль.
Олень -  возможная / отложенная прибыль (хедж с профитным телом).

Название выбрано
«Мах»
- в вере в быструю скорость процессов (число Маха, или для рынка - скорость сжимания хеджа, равная скорости рынка умноженное на число поз/по движению рынка)
- Госпожа величайшее божество, в шумерской мифологии богиня-мать, одна из создательниц людей.
- и  «по методу» входа на рынок. Но «главное – вовремя смыться (закрыться)».

А «Раз» - ну сами понимаете… «эх раз, еще раз, еще много, много раз»

Тактика активно использует хеджи, поэтому включает в себя работу с хеджами, не связанную с Размахом

Размах  укрупнено состоит из:

  1. Сигнальной системы (Система  средних, работа с графиками).
  2. При срабатывании сигнала входим в рынок - один ордер, (второй хеджирующий ордер «в уме» или на заданном расстоянии)
  3. Сопровождение открытых позиций, управление ордерами: Система выходов, в случае лосевых зон - установка  хеджа/лока.
  4. Выход с рынка: по Системе выходов, плюс работа с хеджем (если были)

Психологический образ – рыбака. Т.е поз будет достаточно много с мелким весом, и ждем крупную рыбешку.


Описание.

1. Размер депозита: от микро депо на две/три позы и выше. Работа с теми брокерами, которые позволяют выставлять противотранзакции без закрытия первоначальной позиции (ставить хеджи). Иначе работа усложняется хеджированием на субсчетах.

2.  Торгуемая валюта – любая волатильная (gbp и его кроссы, chf, eur,  Йена и CAD - периодами). Особенность йены и  канадца – пары движутся скачками, т.е если движение пошло, то оно идет достаточно долго в одном направлении с площадками «зависания».

3.   Периоды графиков - основной 15min, первые сигналы на 1-5min, для чувства глобального тренда более длительные – 30min, 1h, 4-6h. 
Период графика фактически означает, что если мы сигнал получили с этого графика, то он оправдается или отменится в течение двойного периода. Например, вход в рынок с 15 минутки  должен получить подтверждение или опровержение в последующие 30 минут.

4. Индикаторы: особых нет. Рекомендуется система средних. экспоненциальные средние - медленная (21) и быстрая ( 8 ). (EMA-8 + EMA-21). Дополнительно простые средние (MA2+MA4). Т.е. помогают с открытием и направлением. Шаблон для МТ есть в архиве. Пересечение быстрой средней медленную под большим углом, дает сигнал к открытию/закрытию позы. Сигнал - не опережающий, т.е часть движения уже прошла, поэтому не обязательно ждать пересечения. Можно «предугадать» направление цены по наклону средних.

Используемые проги: Metatrader, QuoteRoom, можно добавить любую прогу теханализа. Рекомендуется учитывать при работе горизонтальные уровни цен (поддержки и сопротивления, фибо).

5. Торгуемый лот: рекомендуется 10000 с плечом 100,  
если депо 500 уе, то  маржа на транзакцию около 100, цена 1 пипс = 1 уе:

6. Мах – это видимая часть  графика вида «ЛИНИЯ» (тики) от низа до верха (см. рис.  т1-т2;  на рис показано 4-е маха, первые из которых настроечные, и последующие махи рабочие). Если нарисовать синусоиду вида буквы M (4 ножки), то мах – это к примеру часть синусоиды, начиная от чуть ниже верха первой ножки (т1), и заканчивая чуть выше начала 3-ей ножки (т2). Если упрощенно – то это  «микро канал», т.е МАХ – это размер микро канала, в котором цена уже достигала и низа и верха.

Размах

По рисунку.
Если перед т.1 был один мах, то от нее уже можно продать и закрыть на т.2.
Если мах только что сформировался, то после т.1. ждем появления т.2 и покупаем, закрываем на т.3; продаемся переворотом и закрываемся на т.4.

7. Вход на рынок: желательно в сторону дневного тренда и если откат позволяет, то в сторону отката. (На случай обрыва связи ставится хеджирующий стоп-ордер – тиков на 30-60 или более дальний/чтоб «шипом» не зацепило).
Если наблюдение за открытой позой невозможно, то применяем по обстоятельствам: хеджирующий ордер (лимит/стоп), немедленный хедж, закрыть позу /указано в порядке предпочтения/
 
Моменты по работе с графиками:  Если мы решили открыться/закрыться – смотрим на графики периодов (минута - 4 часа), причем как тиковые так и свечные. (Такой пробег по всем графикам убережет от излишне частого входа по эмоциональным причинам)
Лучше действовать в направлении старших таймфреймов. 5-минутные графики – дают первые сигналы, 30-минутные, часовые надежнее,  и выше (трендовые)
В момент открытия уже нужно представлять  время жизни позы и предполагаемый профит/лосс.

Дополнительно, полезно представлять общую картину на рынке. Пары редко движутся изолированно.  Т.е скажем если по eur прошел сигнал в Sell, и его подтвердили сигнал по chf (buy), и по eur/gbp (sell) – то надежность несомненно выше, чем только один сигнал по eur. Очень помогает в этом стратегия «Тельняшка», а также обзоры рынков от агентств.

Нахождение быстрой средней выше медленной свидетельствуют о настроениях в бай (ниже – в селл).

К примеру, мы получили сигнал купить по минутке, 5,  15-минутке, 30-минутка выдала неопределенность, а сигнал продать по часу и 4-часовику. Значит если мы открыли позу в бай, то  время жизни позы 30 минут-час. Профит/лосс определяется ориентировочно по достигнутым уровням до момента входа, минимаксу 4-х часов. Если за час сигналы на вход не подтвердились, или пошло их явное опровержение, то ставим хедж.

Хедж можно ставить немедленно по системе выходов.
Т.е открыли позу (неважно куда) и сопровождаем, если пошли лосевые зоны – то можно ставить хедж.

8. Открытие по тренду: Мах пары должен быть не менее 15-20 пипсов (причем в коротком промежутке времени 30min-час). Лучше, если перед этим был уже 1 мах (Раз - мах). Открываемся в сторону текущего движения, когда оно уже началось (2-4 пипса). Стоп в уме на 15 пипсов от спреда (средне 20-23 пипсов от текущей цены). При срабатывании «стопа» – выставляем хеджирующую транзакцию. Профит по тренду не ограничиваем (минимум 5-10 пипсов). Используем СИСТЕМУ Выходов

9. Открытие на откате (очень рискованно): 1 мах уже должен быть, пара начала откат – ловим момент отката (2-3 пипса) и входим против тренда. Профит 0-5 пипсов и можно закрыть.

Стандартный откат от больших движений (больше 30 пипс) равен 10-15 пипс, на уровне отката в 30 пипс начинается барьер, отсюда цена начнет возвращение (70%) или продолжит движение (30%) (сменит тренд).

Сюда же можно отнести вход на рынок против пиковых цен («от борта»). Т.е берем время работы - обычно с 14 мск и до вечера  – когда  цена уже погуляла и определила дневные границы (минимакс). Часик наблюдаем, и можно торговать. Открываемся против максимальной/минимальной цены дня. И выходим по системе выходов.

На рисунке показан минимакс и под цифрой 1 – первый борт-макс. От него продаем. Борт-макс 2 ненамного переписал борт-макс 1. Если бы продались от уровня старого борта – мгновенно получили бы небольшого лося.

Поэтому в случае открытия «от борта» (отскок внутрь дневного диапазона) нужно следить за появлением новых бортов. Если «борт» переписан (т.е достигнут больший максимум / минимум), то открытую позу нужно при первой возможности закрыть (даже с лосем)  и открыться после небольшого перерыва от нового борта. Переписывание нескольких бортов подряд (трех бортов вполне хватит) свидетельствует о хорошем тренде, и в этом случае откаты ловить больше не стоит. (Выглядит так: сработал борт, и рынок пошел против борта, нарисовался новый борт и рынок опять идет против борта). 
По этому методу часто появляются позы с небольшим убытком/профитом (10 пипс) и можно поймать разворотную точку  и поставить отличную позу, которая выгребет от самого дна/верха.

Из «валютного спекулянта», 9 номер 2004 года. Пол Тюдор Джонс 2 – тайный король Уолл-стрит. Абзац в конце – самое главное правило торговли «Позаботьтесь об убытках, а прибыли позаботятся о себе сами»
«Я могу быть остановлен 4 или 5 раз за трейд, прежде чем он действительно начнет движение». Иными словами, Пол Тюдор не боится часто открываться, вовремя фичит лосей и ловит большие сделки. 

10. Оставлять долго открытую транзакцию (более 2 дней) не рекомендуется, только если по дневному/недельному тренду. Суть проста – часто помаленьку и иногда большой кусочек. Второй принцип – обязательно фиксируем профит (переводим в депозит). Лосс не фиксируем, а хеджируем, переводя возможный реальный лосс в будущее. Решение существует, наша задача его найти, сейчас не можем, завтра сможем.

Некоторое правило:  вынужденные хеджи (свыше 40 пипс весом)  в большинстве случаев  снимаются на другой день от дня постановки. Поэтому если поставили такой хедж – торги на сегодня окончены. Не усугубляйте ситуацию.

11. Из этого видно, что если мы открылись (не важно по каким сигналам и куда) и поза быстро оказалась профитной, то все ок – мы по системе выходов получим  профит, а если мы вошли неудачно (поза не принесла быстро профит) – то возникает хедж.  Хеджи  поглощают свободную маржу – будьте бдительны. У вас как минимум должно быть маржи еще на 2 позы. Более двух хеджей на дню иметь очень не рекомендуется (два раза неудачно вошли, идите поспите). Обязательно надо научится выходить из хеджей.

12. По этой тактике можно гарантировать достаточно частое появление хеджей с убыточным диапазоном (ВЛ). Оптимальный вес ВЛ 26 пипсов, Пока идет охота на лосей, вес лося может увеличиться до 50 и чуть больше пипсов. Набирать вес лосю более 100 пкт не рекомендуется (хоть это и не смертельно – но такие стада долгоживучи).

13. Эффективность тактики – ориентируемся на 30 пипсов в день, 60 пипсов – супер. Для тактики хорошо, когда рынок двигается по 50 пипсов и более.

Если  лосевые стада надо уничтожать и не допускать их роста, то можно специально создавать «оленьи» стада. (хедж с профитным телом). Физически это значит, что мы имеем возможность сейчас взять профит, но решили его отложить в будущее и профит загнали в хедж.

Методика оленеводства проста:  «мы поедем, мы помчимся на оленях утром ранним..»
Известно, что  волатильность от открытия растет к закрытию. Поэтому если нам удалось в азиатскую сессию собрать небольшое оленье стадо (пипсов так на 20), то в течение дня, *раздвигая границы хеджа* на растущей волатильности рынка, можно увеличить оленье стадо. И перейти с ним в новый день. Так можно довести хедж до 100, 300 и выше пкт. Профит всегда будет ездить с рынком, мы его возьмем, когда зафичим. Внимание! – если хеджи переносятся на следующий день - следите за свопами
Хедж имеет преимущество в легкости открытия последующих поз. Т.е нет страха войти неправильно.
Вместо оленей можно «скальпировать» рынок, это ускоряет набор профита, но наличие уже имеющегося профита на рынке действует на трейдера благотворно (психология риска).

Система Выходов.

Дано: - открылись ессно с минусом (спред)

1) первый уровень прибыли 1-5 пипсов (уровень прибыли определяется заранее, т.е перед входом) Когда цена достигает первый уровень, мы можем закрыться с небольшим профитом, но если цена ползла к первому уровню неуверенно, то она быстро откатится, мы можем не успеть взять профит, но надо постараться выйти хотя бы с нулем

2) Второй уровень прибыли (скажем 6-10 пипсов)
Если цена прошла нижнюю границу второго уровня прибыли, то мы можем закрыть позицию на уровне первого уровня прибыли (1-5 пипсов) или, если нам благоприятствует ситуация, то закрываемся на 2-м уровне профита (6-10 пипсов)

3) Третий уровень прибыли - или МЫ В ТРЕНДЕ. Если цена уверенно преодолела верхнюю границу второго уровня (т.е. свыше 11 пипсов) ставим стоплосс или в зону первого уровня или в зону второго уровня и дальше поджимаемся (выгребаем тренд).

Система выходов работает также и на убыток. (только наоборот)

0) Нулевой уровень (0 … спред): в случае чего немедленно фичим на ней, не дожидаясь профита

1) Первый уровень убытка (спред-1 … спред-5) первая тревога (держим позу)

2) Второй уровень убытка (спред-6 … спред-10) вторая тревога (можно закрыть/захеджировать, если лосс нарастает уверенно; повышенное внимание)

3) Третий уровень убытка (спред-11 и далее) действуем по кризис-плану.

Если цена переходит в зону повыше – конечно, держим позу. Если цена проваливается в худшую зону - принимаем меры (разные). Меры надо определить заранее, кто как привык.

Т.е Система Выходов позволяет осознать движение цены, и вовремя выйти из позы.
Что предотвращает слишком мелкую пипсовку в профите и чрезмерный рост лосей «заклинаниями рынка». Зоны дисциплинируют трейдера, он знает, что делать в каждый момент времени.

В случае лосей - система, не так эффективна как в профите.
Лосей обычно держат до своего предела. Система помогает не увлекаться держанием - трейдер осознает, что раз звонок, два звонок, три.. может не надо дальнего стопа ждать и здесь действовать. Суть в том что, близкие стопы, как правило, слижут, до дальних стопов далеко. Система заменяет близкие стопы на зоны. Дальние стопы не отменяются.

На каком уровне держать, а на каком фиксить - это по опыту/интуиции и по рынку (его скорости).

Зоны в действии  сразу при открытии
1. зона ноль
мы же открывались с намерением профита, по каким-то сигналам.
Значит, если в ближайшее время не последовала зона 1 прибыли, мы "включаем звонок"

2. допустим, цена ушла в -1 зону. Ничего страшного, держим. НО это означает, что момент входа был не лучшим. Если наши сигналы говорят, что поза правильна - держим

3. провалились в -2 зону. Если сигналы не изменились - держим. Если пошли разногласия сигналов - можем закрыть. На этот процесс очень сильно влияет скорость рынка. Когда цена шустро пролетает зоны - думать нечего.

4. если ушли в минус -3, считай - работает дальний стоп. Зачем его ждать, если можно сделать сейчас. Конечно, предварительно оценив рынок и сигналы.

Надо помнить, что любая поза приносит профит в свое время,
но доживет ли депо до этого времени - сами оценивайте.

Многие трейдеры действуют наскоками на рынок (тот же Пол Тюдор) вошел раз, неудачно… быстро вышел.. оценил, вошел два.. и т.д. Допустим 4 раза вошел неудачно, общий лось будет около -1 зоны, примерно -12пп*4 = -48 пипсов если наша пятая поза вошла нормально, то она сократит или уничтожит этот лосс. на 5-ый раз то в грабли лбом - савсэм плохо, ясно - спать пора.

А депозиты сливают так - есть поза.. и ее держат и держат.. заклинают рынок …и держат.. пока она весь депо не прикончит. Картина такая: есть много профитных поз, там +1 +5 + 20
и 1 (одна) отрицательная -200 так лучше, наоборот:  (-1,-5,-20, +200)


 зона (+1, 0, -спред) самая напряженная - из нее надо быстро выходить, либо в профит 1 зоны, тогда мы можем зафиксить +1 после более высоких профитов или в минус уйти - тоже ясно станет а в этом диапазоне, разумеется, - 99,9% трейдеров держат позу (если только что открыли)

исключение:
допустим цена ушла в минус далеко и вот наконец-то она возвращается и о чудо, достигает зоны ноль

Фиксим!
а то будем ждать профита - а тут и пойдет откат

исключение2:
после длинного периода держания лосей - фиксят шустро.. а зря.. надо все делать на холодный разум.

Выходов (из открытой позы) может быть не один. J
Правильных выходов несколько:
- с профитом
- с безубытком
- с убытком, но недопущением сверх-убытка.

Причем для хеджа надо оценивать не конкретную позу, а как минимум две позы. Например, одна закрыта с убытком, а другая с профитом, превосходящим убыток = маленький профит на весь хедж.

Если мы не можем контролировать позу, то можно применять:
- Трал, удерживает позицию в тренде, но если пошел разворот или краткий отскок, то трал зафиксит позу по выставленному последнему значению.

- Стоп подальше, гарантирует, что с выбранного направления мы не слезем, но это не гарантирует, что профит у нас будет больше. (Опять же в случае разворота)

- Можно также просто-напросто зафиксить профит/лосс и уйти с рынка, а потом прийти и войти снова. Минус - лишний спред, (но это мелочь) и отсутствие резерва профита в новой позе.

- А можно тут же выставить обратную транзакцию (хедж), тем самым, зафиксировав позу на момент нашего отсутствия. Как вернетесь, хедж можно убрать (даже с лосем). Можно также хеджирующую транзакцию выставить ордером (если первая поза стоит в неплохом тренде, то ей мешать не стоит).

В общем-то, всё по ситуации на рынке.

Не уверен - не влезай! То же самое к слезай.

Кто понял жизнь – тот не спешит.

Внимание! По сиcтеме выходов реализован советник для МТ4 -  у KIM IV

Размах и Пробой Средней (ПС)

Тактика ПС укрупненно:
1. сигнал система: пересечение МА-20 со свечой
2. что делаем: два стоп-ордера по пересеченной свече или один стоп-ордер по входной
3. сопровождение, цели: тейки, стопы, разворот
4. выход: по тейку, по рынку – по истечению времени

Размах v2 укрупненно:
1. Система  средних.
2. Один маркет-ордер (второй в уме)
3. Система выходов, в случае лосевых зон - постановка хедж-ордера
4. Система выходов, плюс работа с хеджем (если были)

 
Любая тактика отличается прежде всего поведением в убытке (просадке).

По рисунку видно, что Размах более агрессивен и входит в рынок раньше, но у ПС более четкие и понятные  сигналы

на вход. Сигнал на вход по Размаху может быть «шумовым», у него нет «защитных зон» сигнальной системы, поэтому при Размахе целесообразно применять защитные зоны уже  к самой открытой позе.

Физический смысл ПС - средняя огибает цену, если N (параметр средней) мало, средняя пойдет, не отклоняясь от цены. Если N - велико, средняя будет далеко отклоняться от цены и очень редко пересекаться с ценой. Параметры средней надо подбирать, чтобы в день было 1-5 сигналов (с как можно ранним срабатыванием). ПС выгребает часть профита из отклонения цены от средней.

ПС оперирует на таймфреймах H1 и H4
Размах: 1 min (…) 4-6H.
 
Пробойное свойство средних давно известно:
- цена пробивает среднюю снизу вверх - покупай
- цена пробивает среднюю сверху вниз - продавай

Прежде Размаха лучше овладеть ПС - она более проста и понятна.
А отличие Размаха только в точке входа, и приемов побольше.. т.е не только на Пробой. Эдакая солянка: когда пробой, когда отскок, когда от борта, когда следование за тенденцией - с одним общим элементом (в случае отсутствия быстрого подтверждения правильности входа ставится хедж).

Пол Тюдор Джонс уверяет, что рынки идут направленно только 15% своего времени. Остальное время - горизонтально.
Так вот Размах при горизонтальном движении с достаточной волатильностью очень хорошо себя ведет. Нет двойных лосей ПС, когда вроде бы пробой сработал и поза открыта на пробой, а пошел возврат - раз лось; поза переворачивается, опять возврат - 2 лось; рынок «колбасит» горизонтально. По Размаху же, чуть профита сверху получишь и чуть снизу, а может и не чуть.

по ПС.
Средняя пересекла свечу  (неважно кто кого пересек) ставим два стоп ордера - считаем что средняя пробита, но непонятно в каком направлении (см случай-а). В этом случае Размах не действует, так как  средняя - горизонтальна.

Размах же открывает позу немедленно в момент пробития или сигналов средних. (см случай-б). Средняя вошла под острым углом – продаем. (снизу вверх – покупаем).

По сути, атакующие принципы ПС и Размаха одни и теже, и результаты без лосей сравнимы.
Отличие в методах защиты: ПС – разворот, Размах – хедж.

 

 

 

 

Вот арсенал ПС +Размах:

Терминал МТ  (внешний вид графика, шаблон – в архиве). Средних на графике 9 штук. Более 9 элементов сознание человека обрабатывает с большим трудом.

Применяем на 4H группу глобального тренда  (на рисунке отсутствует).
EMA 85 HL/2
EMA 170 HL/2
Пересечение  быстрой-85 медленную-170 сигнализирует о смене глобального тренда.

Дополнительная группа – для мелких таймфреймов сигналы на вход, последние сигналы на вход для h1, стоп и тейк уровни.
Linear Weight 34 HL/2 – оперативное реагирование (штрих зеленый)
Smoothed 34 HL/2 – запаздывающее реагирование (штрих синий)

группа ПС – для h1 сигналы на вход, а также первые и ненадежные сигналы для мелких тайм фреймов (5min)
Linear Weight 20 HL/2 – оперативное реагирование (желтая линия)
Smoothed 20 HL/2 – запаздывающее реагирование (тонкая белая линия)
Simple 20 HL/2 – образец из рассылки для ПС, быстрее Smoothed, но медленнее Linear Weight (розовая линия)

Группа Размах
EMA-8 HL/2 – быстрая (красная)
EMA-21 HL/2 - медленная (бело-телесная)

SMA-2 HL/2  (оранжевый пунктир)
SMA-4 HL/2  (голубой пунктир)
Эти две средних идут практически не отклоняясь от цены, показывают быстрый тренд на любом таймфрейме.

Кроме сигнала пересечения ценой средней, используются сигналы пересечения средней со средней, угол наклона средних, нахождение средних (выше/ниже), порядок пересечения средних, направление и количество пересечений.

Обратите внимание на рисунке - как средние огибают уровни цен, как они взаимно пересекаются и где находится цена, синий штрих – служит сильным уровнем сопротивления/поддержки.

Каждую группу можно подгружать из отдельного шаблона. Но можно и объединить в один шаблон (кроме группы глобального тренда) /я так и делаю/ при максимальном масштабе свечного графика и по умолчанию настроенного на h1

Выбираете любую пару – подгружаете шаблон (2-3 сек на все) и сразу смотрите на итог. Между таймфреймами бегать по верхним кнопкам МТ – секундное дело.
Если средние  не выразительно ведут себя на каком-то таймфрейме, переходите на более старшие или младшие таймфреймы.

Скользящие средние (Moving Average) – самый старый, испытанный инструмент Технического Анализа.
Распространенные виды: 
- простая (Simple) SMA: среднее арифметическое от цен за период 
- взвешенная (Weighting) WMA: отличается от SMA приданием более важного значения (веса) последним значениям цены, и меньший вес придает более ранним значениям.
WMA более чувствительна к резким изменениям цены, чем SMA.
- треугольная (Triangular) TMA: самые значительные веса значений в середине периода, понижаясь к началу и концу периода. (повторные МА)
- экспоненциальная (Exponencial) EMA: отличается от других МА способом сглаживания наблюдений. Текущее значение EMA зависит не только от последних N значений цены, но и от всей ее предыстории.
При малом N (большом sf) EMA имеет более плавный вид, чем SMA, так как для малых N SMA очень чувствительна к большим сдвигам цен.
При большом N, наоборот, EMA более чувствительна к сдвигам, простая средняя в этом случае сильно запаздывает.

Более подробно и обстоятельно читайте в валютном спекулянте 6-2004, стр.34 - статья «Системы на основе скользящих средних»

Охота на ВЛ (виртуальных лосей):

Тренировать умение обращаться с хеджем нужно, потому что это самая тяжелая ситуация, которая может возникнуть при Размахе (и не только)

Целью тактики не стоит создать и разрулить хедж. Хедж - это умение атакующей Защиты.

Обращайте внимание на убытки.

Чтобы при локах понести большой убыток необходимо выполнить два условия - поставить тяжелый вынужденный хедж
- при выходе из хеджа "накосячить", и еще более ухудшить ситуацию.

Из моей практики:
хедж весом 10-15 пкт - суперлегкий, разруливается с профитом в 98%  случаях
хедж весом 15-25 пкт - нормальный, разруливается с профитом или без убытка в 90%
хедж весом 25-50 пкт - средний, требуется время и движение. То что хедж разрулится можно не сомневаться.
хедж весом 50-80 пкт - тяжелый, требует тщательного расчета и довольно много времени (неделю/мес). Судьба зависит от дальнейших действий трейдера.
хедж весом за 100 пкт - супертяжелый. Шансы есть.. но гарантированно требуется много-ходовая комбинация. Времени сожрет много.

Так что с локами/хеджами работать нужно шустро, пока ситуация легко исправляема / управляема.

Если хедж вынужденный в тяжелом или супертяжелом весе, то начинается оборона Сталинграда, шансы на победу всегда есть – но оно нам нать, такие битвы?

Методы охоты

А)  кардинальный метод – ждем сколько надо «большой фигуры», когда рынок набирает быструю скорость, закрываем позицию, противостоящую тренду (сразу имеем лося), и положительный конец хеджа выводит нас на профит.

См. рис. ниже  - пусть у нас был когда-то поставлен хедж (вес не важен). Мы ждали движения рынка. И когда дождались (в момент времени красного эллипса) – немедленно закрываем противостоящую позу по любой цене (это поза бай). Поза селл обеспечит нам  хороший выход из хеджа.   
Дополнительно можно добавить позу/ы по начавшемуся движению

- вариация, если первоначальная позиция была открыта верно (пусть это поза-бай), а потом прошел довольно большой откат, вызвавший постановку хеджа (пусть это поза-селл) – ждем  сигналов рынка, оцениваем.

Хеджирующую позицию (селл) (лучше пока она в плюсе) закрываем.
Рынок долетает до другой стороны хеджа и его уводит в плюс.

Дополнительно, если мы уверены в набранной скорости и направлении рынка, открываем позиции по явному тренду (усредняемся).

Сплошные плюсы.

 

 

 

 

 

 

 

 

Общее правило.
Профитные концы хеджей лучше закрывать на их пиках, когда они дают значительный профит. Цене достаточно пройти обратно ДВОЙНОЙ спред и далее начинается профитная зона. (точка безубытка хеджа) Т.е если мы поставим новый хедж с более тяжелым весом – наш депозит (и экьюти соответственно) всё равно увеличится.

Это правило не действует, если у нас маржи критически мало. В этом случае лучше закрыть профитный конец по минимуму. Т.е здесь уже важнее безопасность депо, чем скорость его роста.

 

 

 

 

 

 Б) Основной вариант. Рынок набирает скорость, но недостаточно чтобы перебежать неудачно открытую позицию. Т.е. хеджирующая транзакция пройдена, а до другой стороны не добежали.

В этом случае опять же закрываем хеджирующую операцию в плюсе, (на рис. зона закрытия селл-1 выделена розовым прямоугольником) и когда силы рынка иссякнут, открываем новую хеджирующую транзакцию. В идеале новый хедж  окажется короче старого. (это поза селл-2)

Неплохо также, если новый виртуальный лось оказался с тем же весом что и старый, в этом случае мы просто скушали (+) немного пипсов в депозит. Допустимо новому лосю чуть превысить прежний вес, решение найдем в будущем.
(это поза селл 2b)

Недопустимо - значительный набор веса всё новых виртуальных лосей.

 

 

 

 

 

 

 

 

В) Мы так неудачно вошли, что эта позиция рынком в обозримом будущем не будет достигнута. Остается только вариант закрытия хеджа. В этом случае – любыми методами набираем немного + пипсов (компенсаторы убытка), только внимание компенсаторы – это должны быть очень надежные позиции, а не новые ВЛ.

И смотрим на размер получаемого лося и наш депозит (если они сравнимы, т.е лось уничтожит наш депозит, то Закрываем  тот конец хеджа, который В ПРОФИТЕ! И следом закрываем нашу неудачную транзакцию)
Обычно же, сначала закрываем неудачную позицию, сразу же получаем реального лося, а хеджирующая транзакция остается играть по текущему тренду. Реальный лось = размеру хеджа (Виртуальный лось стал реальным). Компенсаторы помогут нам принять это решение без особых напрягов.

По рис. Допустим мы были не уверены в долгосрочном  тренде вниз. И закрыть  плохую позу бай побоялись. А рынок все падает и падает.
Новыми зелеными позами набираем профит. И когда этот профит наберет неплохой вес, закрываем бай. А селл можно оставить (если уверены, что тренд вниз продолжится)

Варианты действия внутри хеджа.
Когда  цена находится ВНЕ хеджа, всегда можно успеть закрыть один конец хеджа в плюсе. Когда цена попадает внутрь хеджа – оба конца становятся убыточными. Желательно не спать в моменты нахождения цены возле границ хеджа.

Пусть цена оказалась внутри хеджа, что можно сделать?
Обычно  становится важной область около середины хеджа

1)  Игра на одну границу.
У нас стоит  хедж. Маржи еще достаточно.
Ждем области около середины хеджа.

Если думаем, что цена  начнет откатывать – открываемся в сторону отката (лучше выше/ниже середины).

Если думаем, что цена продолжит движение – открываемся  в сторону этого движения  (лучше выше/ниже середины).

На рисунке -  мы проспали момент вхождения цены в хедж снизу, и не успели снять позу селл. Ждем середины и думаем, что цена еще упадет. Продаемся от селл-2. Когда цена достигает уровня селл-1, закрываем  позу селл-1. В итоге мы уничтожим часть лосей и будем иметь более лучший хедж, а также можем набрать немного профита, если завал пойдет дальше.

 

Этот прием можно использовать не только от середины хеджа, а от любого уровня внутри хеджа, если считаем, что цена его не преодолеет.

 2) Хедж-разбивка. Открываемся  внутри  хеджа, в две стороны, т.е дробим хедж на два более мелких хеджа. Потом приступаем к работе с одним мелким хеджем, и после его уничтожения начинаем  работать со вторым.  

Техника дробления может быть простой,
т.е дождаться середины и немедленно открыть еще две позы в разные стороны.

Или «умной». Т.е нужно сначала уловить выгодный момент  для продажи или для покупки. И соответственно продать или купить. В случае, если наш прогноз оказался верен и цена пошла по направлению новой позы, ждем момента для совершения обратной транзакции. Тем самым мы не только разобьем хедж, но и получим профитное пространство между двумя новыми хеджами.

Если наш прогноз не оправдался – то мы совершаем вынужденную противотранзакцию из худшего положения. Получится перехлестнутые пары хеджей.

По рисунку.  Допустим мы поняли, что прорыв нижней границы хеджа был сильным. Тогда мы как можно быстрее покупаем, и тем самым хеджируем оставленную позу селл.  И если  далее силы прорыва иссякли, то продаем, и тем самым хеджируем не достигнутую позу бай. В итоге имеем два более мелких хеджа с профитным пространством между ними.

Собственно  вот и все. Наблюдайте за рынком, можете попробовать РАЗМАХивать палочкой и смотрите, что получится.
Естественно, лучше на демо-счете, пока не получите уверенность в своих действиях и не избавитесь от страха.

Вера без дела – мертва. (Иисус Христос)

О своих впечатлениях, всех замеченных недостатках, и возможных модернизациях-улучшениях просьба сообщить на мыло (teamkoh@mail.ru)      

Внимание!
Торговая Стратегия "Орел" обнаружила и исправила два фатальных бага тактики "Размах", приводящих к краху депозита.

------------------
баг-1. Если Вы читали с начала  ветку по тактике Размах на форуме финлиста - то могли заметить, что тогда (январь 2004) я был не просто профитным трейдером, а суперпрофитным. И меня спрашивали - каким же образом входить по Размаху, а я ничего вразумительного сказать не мог. Потом просили показать КАРТИНКУ - я опять ничего не понял, что требуется.

Но спустя годик, я обтесался на фх, мои мозги "прокомпосировали", и до меня дошло, что требовалось. В итоге я "родил" синусоиду МАХ, и картинки.
Хотя это мало кому пригодилось :))) почти все брали инфу про локи.
Но в этот период я был не такой успешный трейдер. У меня взлеты чередовались с не менее внушительными падениями.

Следующая версия Размах v3 была анонсирована в "докладе 3-в-1" она отличалась от Размах v2 "навесным вооружением". Т.е шел путь усложнения тактики. Это было ошибкой.

Тактика РАЗМАХ - интуитивная, с РАЗМЫТЫМ ВХОДОМ (или от балды \ необоснованый вход).
Такой вход на рынок - гарантировал недоверие к поставленной позиции, что приводило к быстрой ее защите, в случае хода рынка против нее.

Попытки привить Размаху обоснованный вход ПРОВАЛИЛИСЬ, и привели к краху моих депозитов.

Обоснованный вход делал такую пакость - выставленная позиция обладала доверием трейдера и за нее начинались "держаться", перетаскивая защиту все дальше и дальше. В итоге вместо быстрых локов - выходили вынужденные локи, приводящие к гангрене счета.

Патч 1 = РАЗМАХ требует жесткой защиты на расстоянии 15 30 пкт от открытой позы Без исключений и нерешительности.

2. баг-2
новички Размаха ессно боялись рынка, у них был "плохой вход" и это приводило к БЫСТРОЙ защите. В итоге их счета росли, росло и их мастерство, они радовались.
Постепенно локи оттачивали чутье и "снайперский вход" такого растущего трейдера, что приводило к багу-1 - они начинали держать и передерживать убыточные позиции.

Патч 2 = Ни один вход не лучше другого. Нет доверия ни одной позиции!!!.


ТС "Орел" базируется, в том числе, и на тактике Размах.
”Орел” имеет твикер агрессивности. Переводя его на положение = 20% входной лот. Орел превращается в 100% чистый интуитивный РАЗМАХ.
Т.е Орел перебрасывает Защитные резервы на атаку.

Поэтому всем пользователям настоящим и будущим тактики Размах, рекомендация такая

1. Особенно уделить внимание системе выходов и работе с локами. Остальное - не так важно.
2. Освоить ТС "Орел"
3. Как почуяли силушку богатырскую и создана подушка безопасности, переводите Орла в агрессивный режим - вот вам и Размах.

Таким образом, Торговая Стратегия «Орел» (в агрессив-варианте) носит название "Размах v4" (эта инфа для тех, кто спрашивал когда-то - "будет ли обновление Размаха?")



"Только деньги приводят весь мир в движение."

Джордж Бернард Шоу


просмотров: 661
Search All Ebay* AU* AT* BE* CA* FR* DE* IN* IE* IT* MY* NL* PL* SG* ES* CH* UK*
3M Littmann Classic III Nurses Stethoscope - 32 Colors NIB ~5 Yr Warranty~

$89.95
End Date: Saturday Dec-22-2018 16:26:50 PST
Buy It Now for only: $89.95
|
3M Littmann Classic III Nurses Stethoscope - 32 Colors NIB ~5 Yr Warranty~

$85.50
End Date: Saturday Dec-22-2018 16:26:50 PST
Buy It Now for only: $85.50
|
3M Littmann Classic III Nurses Stethoscope - 32 Colors NIB ~5 Yr Warranty~

$49.25
End Date: Tuesday Dec-18-2018 13:32:16 PST
Buy It Now for only: $49.25
|
3M Littmann Lightweight II SE Nurses Stethoscope - 7 Colors NIB ~Free Shipping~

$5.19
End Date: Thursday Jan-3-2019 11:07:59 PST
Buy It Now for only: $5.19
|
FOREX: Amazing High/Low Forex Trading Strategy. $13K in one day! PROOF Inside

$8.42
End Date: Wednesday Dec-26-2018 7:13:20 PST
Buy It Now for only: $8.42
|
5 Pips a Day - Forex Expert Advisor Robot Make Money Easy - EA

$3.99
End Date: Friday Dec-14-2018 9:52:17 PST
Buy It Now for only: $3.99
|
Forex Price Action Trading Course . Trade Without Indicators, EAs, etc. Download

$4.75
End Date: Monday Jan-7-2019 3:40:32 PST
Buy It Now for only: $4.75
|
Forex Diamond EA 4.0 - Forex Trading System MT4 Trading Robot

$99.99
End Date: Sunday Dec-16-2018 11:10:35 PST
Buy It Now for only: $99.99
|
Search All Amazon* UK* DE* FR* JP* CA* CN* IT* ES* IN* BR* MX
Search Results from «Озон» Финансы. Банковское дело
 
Ашраф Лайди Валютный трейдинг и межрыночный анализ. Как зарабатывать на изменениях глобальных рынков Currency Trading and Intermarket Analysis: How to Profit from the Shifting Currents in Global Markets
Валютный трейдинг и межрыночный анализ. Как зарабатывать на изменениях глобальных рынков
Валюты становятся неотъемлемой частью портфелей многих инвесторов и превратились в самостоятельный класс активов банковских инвестиционных продуктов. И хотя динамике рынков FOREX и теориям, объясняющим эту динамику, посвящено много работ, эту книгу можно назвать уникальной. В ней уделяется внимание практической стороне межрыночных отношений, определяющих поведение валют в зависимости от процентных ставок, цен акций и сырьевых товаров.
Автор излагает свой инновационный подход, основанный на принципиально новом подходе к анализу валютного рынка, и объективной оценке как старых, так и новейших теорий. Книга научит вас лучше понимать изменения, происходящие в экономике и на рынках и принимать более прибыльные торговые решения....

Цена:
639 руб

Раджи Хорнер Forex на 5 часов в неделю. Как зарабатывать трейдингом на финансовом рынке в свободное время
Forex на 5 часов в неделю. Как зарабатывать трейдингом на финансовом рынке в свободное время
В мире финансового трейдинга очень редко встречаются женщины-спекулянты - так уж повелось, что этот бизнес в основном мужской. Однако есть прекрасные исключения, как, например, автор настоящей книги. Безусловно, дело не в том, что она - женщина, но ее наблюдения за рынком, ее выводы, ее тактические решения, о которых она пишет на страницах этой интересной книги, позволили ей взглянуть на трейдинг, на валютный дилинг, возможно, несколько по-другому и добиться успеха в этом нелегком деле. Что и представляет интерес для читателя любого пола, увлекающегося трейдингом на валютных или фондовых рынках.

Книга нацелена на широкую аудиторию трейдеров, работающих на финансовых рынках России и мира, а также частных инвесторов, самостоятельно выходящих на мировые валютные и другие финансовые рынки....

Цена:
444 руб

Эндрю Романс Настольная книга венчурного предпринимателя. Секреты лидеров стартапов The Entrepreneurial Bible To Venture Capital: Inside Secrets From The Leaders In The Startup Game
Настольная книга венчурного предпринимателя. Секреты лидеров стартапов
Цитата
"Покупка Instagram, за который Facebook выложил $1 млрд, вызвала споры о том, почему молодая компания, не имеющая выручки, получила такую высокую оценку. Если верить домыслам и слухам, то Instagram использовал две стандартные тактики максимизации стоимости при выходе. Во-первых, он с помощью организации раунда венчурного финансирования заставил Twitter сделать предложение о покупке, а во-вторых, продемонстрировал это предложение Facebook и таким образом удвоил свою оценку. Некоторые элементы такого подхода могут быть полезны всем стартапам".

Эндрю Романс


О чем книга
Коллеги Эндрю Романса - одного из ведущих мировых экспертов в области венчурного финансирования - долгие годы уговаривали его написать книгу о том, как устроен мировой рынок инвестирования в стартапы. В конце концов, Романс согласился. Первое англоязычное издание "Секретов лидера стартапов" вышло в 2013 году, первое русскоязычное - перед вами.

Книга представляет собой подробнейший анализ центральных вопросов привлечения инвестиций от венчурных фондов и налаживания отношений с венчурными капиталистами. Разбирая все аспекты темы, Эндрю Романс делится с читателями наиболее современными стратегиями ведения переговоров, повышения стоимости и продажи компаний при помощи механизмов слияния и поглощения, обеспечения скорейшей ликвидности акций основателей и инвесторов. По словам автора, книга предназначена для предпринимателей, инвесторов-ангелов, венчурных капиталистов, инвесторов в класс активов "венчурный капитал", поставщиков услуг для венчурной экосистемы.

Почему книга достойна прочтения
  • Вы знаете, что такое Кембрийский взрыв стартапов? А как насчет важнейших принципов краудфандинга? Особенностей личности Стива Джобса в оценках его венчурных инвесторов? Причин покупки сервиса Instagram социальной сетью Facebook? Обо всем этом и многом другом рассказывает Эндрю Романс.
  • Важнейшее достоинство книги - преобладание практических рекомендаций над теоретическими данным: при подготовке "Секретов лидера стартапов" Эндрю Романс использовал собственную сеть действующих предпринимателей, венчурных капиталистов и инвестиционных юристов.

    Кто автор
    Эндрю Романс - эксперт в области венчурного финансирования, соучредитель и генеральный партнер фонда венчурного капитала Rubicon Venture Capital, основатель и генеральный партнер фонда The Founders Club.

    Ключевые понятия
    Венчурное предпринимательство, венчурное финансирование, инвестирование в стартап, привлечение инвестиций....

  • Цена:
    715 руб

    Александр Элдер Как фиксировать прибыль, ограничивать убытки и выигрывать от падения цен. Продажа и игра на понижение
    Как фиксировать прибыль, ограничивать убытки и выигрывать от падения цен. Продажа и игра на понижение
    Цитата
    Продажа - неизбежный финал любой сделки, поговорим о ней, но взглянем на тему шире и рассмотрим также короткую продажу. Новички не знают, как продавать в короткую, и боятся этого, а профессионалы любят играть на понижение и зарабатывать на падениях. Акции падают намного быстрее, чем растут, и трейдер, умеющий продавать в короткую, удваивает свои возможности. Но прежде чем переходить к коротким продажам, нужно научиться продавать, и продавать хорошо.

    Александр Элдер



    О чем книга
    Новая книга д-ра Элдера по трейдингу посвящена продаже (закрытию позиции) и короткой продаже (открытию короткой позиции).
    Умение своевременно закрыть свою позицию - один из самых важных навыков профессионального трейдера. Короткая продажа дает возможность зарабатывать на падениях. Это особенно важный навык в период кризисов и нестабильности. Трейдер, умеющий продавать в короткую, удваивает свои шансы.

    Почему книга достойна прочтения
    В первой части автор расскажет о таких важных аспектах, как психология трейдинга, управление рисками и ведение записей. Вторая и третья части посвящены продаже и игре на понижение, а четвертая - это примеры сделок, иллюстрирующих принципы продажи и короткой продажи с учетом уроков одного из самых значительных медвежьих рынков в истории. В книгу включены контрольные вопросы и проверочные таблицы, позволяющие оценить полученные знания.

    Кто автор
    Александр Элдер - профессиональный трейдер, эксперт, консультант и один из мировых авторитетов в области биржевой торговли, технического анализа, психологии биржевого дела и финансов. Родился в Ленинграде и вырос в Эстонии. После окончания медицинского факультета Тартуского университета устроился судовым врачом на торговое судно. Во время захода корабля в Абиджан (Кот-д’Ивуар) попросил политического убежища в местном посольстве США, откуда его переправили в Соединенные Штаты. Он стажировался в клиниках Нью-Йорка, преподавал в Колумбийском университете и открыл частную психиатрическую практику.
    Заинтересовавшись игрой на бирже, д-р Элдер постепенно стал профессиональным трейдером. Он - автор нескольких книг, многочисленных статей и рецензий; выступал на многих конференциях. В 1988 году Александр Элдер организовал компанию Elder.com; она стала одной из ведущих фирм по подготовке трейдеров. Он консультирует финансовые структуры, проводит семинары для трейдеров. Д-р Элдер - основатель группы SpikeTrade.com, где трейдеры получают образование и в товарищеской обстановке соревнуются за лучшую сделку недели.

    Ключевые понятия
    Трейдер, игра на бирже, управление рисками, короткая продажа, валютный рынок, краткосрочная сделка, долгосрочная сделка, дневник....

    Цена:
    1069 руб

    Клод Селлих, Субхаш С. Джейн Переговоры в международном бизнесе. Практическое руководство Global Business Negotiations. A Practical Guide
    Переговоры в международном бизнесе. Практическое руководство
    Сегодня успех любого предприятия зависит от умения преодолевать не только коммуникационные, но и культурные и межнациональные барьеры, — ведь партнеры по переговорам могут по-разному воспринимать не только действия, слова и взгляды друг друга, но и по-другому относиться ко времени, пространству и жестам. Эта книга поможет вам развить навыки, необходимые для успешного ведения бизнеса в многонациональном окружении, овладеть современными технологиями ведения переговоров, научиться создавать долговременные партнерские отношения. Вы узнаете: * как преодолевать различия между национальными и корпоративными культурами; * как использовать возможности глобальных деловых альянсов; * как планировать будущие деловые отношения; * как разработать стратегию и тактику поведения за столом переговоров, * как выработать свой стиль ведения переговоров; * каковы особенности ведения переговоров с использованием сети Интернет....

    Цена:
    130 руб

    Екатерининский канал, 13. Страницы истории
    Екатерининский канал, 13. Страницы истории
    Книга на русском и английском языках посвящена истории первого в России Санкт-Петербургского общества взаимного кредита, основанного 17 марта 1864 года. В книге множество архивных фотографий и прочих документов....

    Цена:
    669 руб

    Т. Н. Бондарева, Е. А. Галкина Ведение кассовых операций. Учебное пособие
    Ведение кассовых операций. Учебное пособие
    Данное учебное пособие предназначено для учащихся НПО, обучающихся по профессии Контролер сберегатель­ного банка, или для учащихся СПО, обучающихся по спе­циальности 080110 Банковское дело.

    Учебное пособие вклю­чает теоретический материал, задания для практических ра­бот, образцы банковских документов по кассовым опера­циям и фотоматериалы....

    Цена:
    154 руб

    Антон Мальков Размещение акций. Структурирование и ценообразование
    Размещение акций. Структурирование и ценообразование
    О чем эта книга
    Если вы консультант, а тем более владелец или руководитель компании, которая планирует размещение на рынке акционерного капитала, для вас актуальны следующие вопросы:
  • Как выбрать площадку для размещения?
  • На каком уровне установить цену?
  • Какая динамика котировок считается нормой?
    Чтобы не совершить ошибок, необходимо владеть как можно более полной информацией, основанной на российских примерах. И эта книга — возможно, лучшее, что есть на данную тему в настоящее время.

    Фишка книги
    Представлен полный анализ рынка после кризиса 2008–2009 гг., а также расширенный анализ последующих размещений.

    Для кого эта книга
    Для владельцев и руководителей компаний, финансовых и юридических консультантов, а также для всех, кто интересуется размещениями на рынке акционерного капитала.

    Цитаты из книги

    Сырьевая экономика
    Несмотря на существенный прогресс в области диверсификации, российская экономика остается преимущественно сырьевой. Это накладывает отпечаток на рынок размещений как в сфере структурирования, так и в сфере ценообразования: то, что было возможно в 2004–2007 гг., не всегда реализуемо вне периода бума.

    Причина волатильности
    В III квартале 2013 г. иностранные инвесторы владели порядка 70% российских акций в свободном обращении. Это объясняет повышенную волатильность рынка размещений. Кроме того, наш рынок уязвим к глобальным трендам в области управления активами: кризис 2008–2009 гг. повысил требования инвесторов к минимальному размеру сделки со $100 млн до $300 млн.

    Агрессивный подход
    Российским компаниям свойствен агрессивный подход к ценообразованию, что особенно четко видно на примере первичных размещений. И ключ к решению этих проблем лежит в области ценообразования, а не в области структурирования, где его время от времени пытаются искать участники рынка.

    Уникальный случай
    Российскому рынку известен лишь один случай первичного публичного размещения привилегированных акций (Сибакадембанк 2006). Данное решение может быть интересно компании, основной акционер которой не готов «размываться» и которая может обеспечить привлекательный дивидендный поток.

    Эффект заводной игрушки
    Ситуация с динамикой котировок и объемов торгов напоминает действие заводной игрушки. Недооценка обеспечивает первоначальный «завод», делая компанию привлекательной для инвестирования, но с течением времени сила «завода» иссякает. Один из самых эффективных способов «подзавода» — последующее размещение.

    Надежный аналитический инструмент
    Отзывы как аналитический инструмент более надежны, чем заявки. Да, они могут занижать действительные ожидания инвесторов по оценке, однако это предоставляет гибкость при установлении верхней границы ценового диапазона....

  • Цена:
    1129 руб

    Янош Барберис, Сюзан Чишти Финтех. Путеводитель по новейшим финансовым технологиям
    Финтех. Путеводитель по новейшим финансовым технологиям
    Книга "Финтех" является первым подробным руководством, посвященным использованию финтеха - новых прорывных технологий в сферах платежей, кредитования, инвестирования, криптовалют и др. для бизнеса. В книге детально описана история развития сектора, дан подробный анализ и советы опытных практиков, работающих с передовыми технологиями.
    Составители книги тщательно отобрали десятки обзорных материалов, аналитических статей, лучших практик и историй успеха, написанных ведущими экспертами по инновациям, инвестициям и капитализации, а также руководителями крупнейших банков и финансовых платформ мира.

    Для предпринимателей и инвесторов книга станет источником новых знаний и идей, а пользователям финансовых услуг и сервисов подскажет перспективы вложения денежных средств и даст новые инструменты для ведения собственного бизнеса....

    Цена:
    1159 руб

    Сергей Израйлевич, Вадим Цудикман Опционы. Разработка, оптимизация и тестирование торговых стратегий
    Опционы. Разработка, оптимизация и тестирование торговых стратегий
    До сегодняшнего дня все книги, посвященные автоматизированной торговле, фокусировались на традиционных биржевых инструментах, таких как акции, фьючерсы или валюты. Опционная торговля основывается на других фундаментальных принципах, логических и количественных методах. Авторы последовательно описывают все стадии построения автоматизированных торговых систем, ориентированных на эксплуатацию уникальных характеристик опционов.
    В книге представлены базовые элементы создания и формализации стратегий, оперирующих сложно-структурированными портфелями, которые могут состоять из потенциально неограниченного количества опционных комбинаций. Дается детальное описание основных методов, применимых к оптимизации опционных стратегий. Особое внимание уделяется динамической оценке рисков стратегии на уровне портфеля (а не отдельно взятых опционных комбинаций). Предлагаемый подход к распределению капитала между элементами портфеля позволяет добиться максимизации прибыли при сохранении высокого уровня диверсификации. В заключение приводится пошаговый алгоритм тестирования стратегии, оценки ее надежности и устойчивости; особый акцент сделан на проблеме подгонки результатов тестирования к историческим данным.

    ...

    Цена:
    1099 руб

    2013 Copyright © TradeDeal.ru Мобильная Версия v.2015 | PeterLife и компания
    Пользовательское соглашение использование материалов сайта разрешено с активной ссылкой на сайт. Партнёрская программа.
    Яндекс.Метрика Яндекс цитирования