Справочник «Форекс»
Система на основе Trend Strength indicator

Торговые системы

Система на основе Trend Strength indicator

Значение индикатора меняется от +100 (когда все средние скользящие под ценой) до -100 (когда все средние скользящие над ценой). Когда значение индикатора равно 0, цена закрытия находится в середине: т.е. половина скользящих над ней и половина скользящих под ней. Положительные значения индикатора указывают на восходящие тренды, отрицательные на нисходящие.p

Анализируемая торговая система использует Индикатор силы тренда, основанный на 6 SMA с периодом от 10 до 60 дней (шаг равен 10). Длинная позиция открывается, когда значение индикатора достигает +100, короткая позиция открывается, когда значение индикатора достигает -100. При пересечении нулевой линии позиция закрывается. На рисунке 1 дан график фьючерса на швейцарский франк для периода с февраля по март 1995 года. Шесть средних скользящих наложены на ценовой график, индикатор силы тренда находится в верхней части графика. Обратите внимание на то, как расстояние от SMA с самым большим периодом до SMA с самым маленьким периодом меняется в зависимости от моментума рынка: сильного (восходящее движение февраля-марта) или слабого (консолидация марта-мая).

Длинная сделка по системе открылась 15 февраля, после того как за день до этого значение индикатора достигло 100. Последовал сильный восходящий тренд, в течение которого индикатор никогда не падал ниже 0. 10 мая цена оказалась под четырьмя МА, таким образом, цена оказалась ниже нулевой линии. Позиция была закрыта 11 мая с прибылью 10.7 пунктов. В связи с резким падением цены, индикатор вскоре достиг -100 и на следующий день система открыла короткую позицию.

график фьючерса на швейцарский франк

Рис 1

  Правила.
  1/ Открытие длинной позиции на следующий день после того как Индикатор силы тренда достигнет +100.
  2/ Закрытие длинной позиции на следующий день, после того как Индикатор силы тренда пересечет нулевую линию вниз.
  3/ Стоп-лосс: Позиция закрывается по стоп-лоссу при движении цены ниже значения самой низкой SMA в момент открытия.
  4/ Открытие короткой позиции на следующий день, после того как Индикатор силы тренда достигает -100.
  5/ Закрытие короткой позиции на следующий день, после того, как индикатор силы тренда пересекает нулевую линию вверх.
  6/Стоп-лосс. Выходим с убытком при движении цены выше значения самой верхней SMA в момент открытия позиции.
  Тестовый период: Января 1991 – декабрь 2005.
  Тестовые данные: Система тестировалась на скорректированных продолжающихся данных по следующим валютным фьючерсам: британский фунт, евро, японская иена, швейцарский франк.
  Стартовый депозит: Стартовый депозит $1,000.000. Комиссия по умолчанию 20 долларов на сделку по контракту. В систему внесено гипотетическое проскальзывание в размере 2 тиков на стоп-ордер.
  Риск – максимум 3 % текущего депозита на сделку. Количество контрактов на позицию рассчитывается с использованием цены входа, уровня стоп-лосса, цены контракта в пунктах (т.е. долларовое значение движения на один пункт).
  Представим себе, что мы открываем длинную позицию по цене 100 по контракту, стоимость одного пункта которого равна 1.250. Стоп-лосс расположен на 99.50. Чтобы определить риск в долларах, мы умножаем пунктовую стоимость контракта (1,250) на разницу между ценой входа и уровнем стоп-лосса ($100 - $99.50 = $0.50). В данном случае риск на один контракт составляет $625 ($1250 * .50). Согласно правилам работы по системе мы не можем рисковать более, чем 30.000 долларов на сделку. Т.е. мы можем купить 48 контрактов ($30,000/625).
  Результаты тестирования. За 15-летний тестовый период средняя годовая прибыль по системе составила 10,2 %. Это достаточно большой показатель, учитывая низкий показатель экспозиции (7.9 %). Однако, как видно на рисунке 2, хотя кривая депозита демонстрирует рост, она очень волатильна. Самая большая волатильность зафиксирована в последние трехлетний период. На рисунке 3 мы видим, что в этот период при тестировании системы были зафиксированы самые большие просадки (до 47 %). Такие просадки не для слабонервных трейдеров.
Результаты тестирования Системы на основе Trend Strength indicator
Рис 2 
Результаты тестирования Системы на основе Trend Strength indicator - просадки
Рис 3
  На рисунке 4 годовые результаты. Как видно, что они также распределяются неровно. В некоторые годы годовая прибыль составляла более 50 %, однако 7 из 15 лет были убыточными. Большинство игроков предпочитают иметь более скромные и стабильные возвраты. Далее, как и для большинства систем следования тренду, для рассматриваемой системы характерно маленькое количество прибыльных сделок, с хорошими результатами большое количество мелких убыточных сделок. Среднее число свечей на сделку составляет 18.79 дневных свечей, тогда как среднее число свечей на прибыльную сделку 45.19. Т.е. большая часть прибыли системы генерируется несколькими удачными сделками, которые длятся в течение нескольких месяцев. Большинство сделок, которые были быстро закрыты, принесли относительно небольшие убытки. Хотя указанные характеристики делают систему менее восприимчивой к проскальзываниям и комиссионным, они также обуславливают большую волатилность и просадки.
годовые результаты тестирования Системы на основе Trend Strength indicator
Рис 4
  Наконец, интересно, что система работает гораздо лучше на длинной стороне, чем на короткой. Для анализа причин этого феномена необходимы дополнительные исследования.

Заключение. Тестовые результаты противоречивы. С одной стороны, система дает неплохой долгосрочный возврат, однако она слишком волатильна и большинству трейдеров вряд ли удастся придерживаться того подхода. Однако поскольку экспозиция системы низка, при работе по ней, оставшуюся свободную часть депозита можно использовать для работы по другой стратегии, чтобы добиться наиболее эффективного инвестирования средств.
годовые результаты тестирования Системы на основе Trend Strength indicator
Рис 5
Starting capital — Депозит в начале периода тестирования.
Ending capital — Депозит в конце периода тестирования.
Net profit — Прибыль в конце периода тестирования за вычетом комиссий.
Net profit % — Прибыль в конце периода тестирования в % от стартового капитала.
Annualized gain % — Составной показатель годового роста депозита в %.
Exposure — Экспозиция. Часть кривой капитала, которая демонстрирует позиции по отношению к депозиту.
Number of trades — Количество закрытых сделок плюс открытые сделки на момент окончания тестирования.
Avg profit/loss — Соотношение прибыли к убытку в долларах на сделку.
Avg profit/loss % — Соотношение прибыли к убытку в %.
Avg bars held — Среднее количество свечей на сделку.
Winning trades — Количество прибыльных сделок.
Winning % — Процент прибыльных сделок.
Gross profit — Валовая прибыль от прибыльных сделок за вычетом комиссионных и проскальзываний.
Avg profit — Средняя прибыль по прибыльным сделкам.
Avg profit % — Средняя прибыль в % по прибыльным сделкам.
Avg bars held — Среднее количество свечей в прибыльных сделках.
Max consecutive – Самая длинная последовательность прибыльных сделок.
Losing trades — Общее количество убыточных сделок.
Losing % — Процентное отношение убыточных сделок.
Gross loss — Валовый убыток по убыточным сделкам за вычетом комиссионных и проскальзываний.
Avg loss — Средний убыток по убыточным сделкам.
Avg loss % —Средний убыток в % по убыточным сделкам.
Avg bars held — Средняя количество свечей в убыточной сделке.
Max consecutive – Самая длинная последовательность убыточных сделок.
Max drawdown – Максимальное уменьшение депозита в долларах.
Max drawdown % — Максимальное уменьшение депозита в %.
Max drawdown date — Дата, когда зарегистрирована максимальная просадка.
Sharpe ratio — Коэффициент Шарпа.
Wealth-Lab score – очки Wealth-Lab, совокупное значение прибыли, экспозиции (эффективности) и риска.

"Действительно, становится страшно, когда задумываешься о количестве возможных вариантов. Ощущения примерно такие же, когда смотришь на звезду и думаешь, а ведь от нее только свет летел до нас несколько миллионов лет. Я думаю - надо искать компромиссы. И уже знаю, что у дороги этой нет конца."

Константин Копыркин


просмотров: 712
Search All Ebay* AU* AT* BE* CA* FR* DE* IN* IE* IT* MY* NL* PL* SG* ES* CH* UK*
6203-2RS two side rubber seals bearing 6203-rs ball bearings 6203 rs

$85.95
End Date: Sunday Apr-21-2019 17:26:50 PDT
Buy It Now for only: $85.95
|
3M Littmann Classic III Nurses Stethoscope - 32 Colors NIB ~5 Yr Warranty~

$12.95
End Date: Wednesday Apr-24-2019 3:23:30 PDT
Buy It Now for only: $12.95
|
Disposable Nitrile Gloves Powder Free Strong (Non Latex Non Vinyl) S M L XL 2XL

$4.25
End Date: Wednesday May-15-2019 6:26:27 PDT
Buy It Now for only: $4.25
|
Sandpaper Wet Dry 16 pc, 3" X 5 1/2" 400 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 grit

$39.87
End Date: Thursday Apr-25-2019 22:15:59 PDT
Buy It Now for only: $39.87
|
FOREX: Amazing High/Low Forex Strategy. + FREE Bonus Strategy. **PROOF** Inside

$8.80
End Date: Sunday May-12-2019 6:20:19 PDT
Buy It Now for only: $8.80
|
1200+ Forex Robots EA Indicators package (Ebay all in one package)

$69.00
End Date: Wednesday Apr-24-2019 15:12:49 PDT
Buy It Now for only: $69.00
|
Automatic Elliott Waves - Elliott Waves On Steroids - Forex MT4 indicator

$25.00
End Date: Saturday May-11-2019 9:08:29 PDT
Buy It Now for only: $25.00
|
Scalper EA Neptune | FOREX | INSTANT DELIVERY

$89.95
End Date: Wednesday May-15-2019 14:40:40 PDT
Buy It Now for only: $89.95
|
Search All Amazon* UK* DE* FR* JP* CA* CN* IT* ES* IN* BR* MX
Search Results from «Озон» Финансы. Банковское дело
 
Роберт Т. Кийосаки и Хал Зина Беннет Если хочешь стать богатым и счастливым, не ходи в школу If You Want to Be Rich & Happy, Don't Go to School
Если хочешь стать богатым и счастливым, не ходи в школу
Книга научит, как приобрести новые навыки, которые обеспечат Вам успех и процветание вне зависимости от общего состояния экономики.

Для широкого круга читателей....

Цена:
398 руб

Талеб Нассим Николас Антихрупкость. Как извлечь выгоду из хаоса
Антихрупкость. Как извлечь выгоду из хаоса

«Антихрупкость» – книга уникальная: она рассказывает о ключевом свойстве людей, систем и не только, свойстве, у которого до сих пор не было названия. В мире, где царит неопределенность, нельзя желать большего, чем быть антихрупким, то есть уметь при столкновении с хаосом жизни не просто оставаться невредимым, но и становиться лучше прежнего, эволюционировать, развиваться. Талеб формулирует простые правила, которые позволяют нам преодолеть хрупкость и действовать так, чтобы непредсказуемая неопределенность, этот грозный и внезапный Черный лебедь, не причинила нам вреда – и более того, чтобы эта редкая и сильная птица помогла нам совершенствоваться. Для этого следует в первую очередь осознать: мы по природе своей антихрупки – и не должны позволять кому бы то ни было лишать нас этого чудесного свойства.

...

Цена:
349 руб

Кийосаки Роберт Тору Богатый папа, бедный папа
Богатый папа, бедный папа

Автор убежден, что в школе дети не получают нужных знаний о деньгах и потом всю жизнь работают ради денег, вместо того чтобы заставить деньги работать на себя.

Для широкого круга читателей.

...

Цена:
319 руб

О. Ласков Не стань Ходорковским! Налоговые схемы, за которые не посадят (аудиокнига MP3)
Не стань Ходорковским! Налоговые схемы, за которые не посадят (аудиокнига MP3)
Скандал вокруг дела М.Ходорковского не утихает до сих пор. Что же было сделано командой олигарха неправильно, почему умнейшие люди все-таки угодили за решетку?
Аудиокнига рассказывает о том, что закон позволяет, а за что можно сесть в тюрьму, что на самом деле легально, а что просто невозможно доказать. Вы узнаете о существующих технологиях сокрытия доходов от налогообложения, о способах легальной минимизации налоговых выплат - от метода начисления заработной платы минуя фонд оплаты труда до вывоза капитала в оффшорные зоны.

Издание адресовано руководителям, предпринимателям, юристам, аудиторам, налоговым инспекторам и всем заинтересованным лицам....

Цена:
95 руб

Некритин Алекс, Питерс Уолтер Голый Форекс. Техника трейдинга без индикаторов с высокой вероятностью успеха
Голый Форекс. Техника трейдинга без индикаторов с высокой вероятностью успеха

Сегодняшние форекс-трейдеры, чаще всего, полагаются на книги по теханализу, написанные для акций, опционов и фьючерсов. Однако, задолго до появления компьютеров люди торговали без сложного и запутанного массива индикаторов. Трейдинг был голым!

Эта книга описывает мощные и эффективные техники трейдинга без использования индикаторов, обучая вас торговать полагаясь только на ценовые графики. Автор книги – руководитель компании-форексброкера и имеет степень по психологии. Он просто и понятно раскрывает читателю свою систему трейдинга на рынке Forex и обучает тому, как проникнуть свою индивидуальность для достижения успеха.

Книга предназначена для широкого круга читателей, самостоятельно выходящих на любые финансовые рынки (фондовые, фьючерсные, валютные и товарные), хотя акцент делается на рынке Forex.

...

Цена:
300 руб

Роберт Кийосаки Пророчество богатого папы Rich Dad's Prophecy
Пророчество богатого папы
ПРОРОЧЕСТВО БОГАТОГО ПАПЫ покажет вам, как уже в ближайшем будущем система пенсионного финансирования повлияет на судьбу каждого из нас, независимо от возраста и места проживания. Эта книга раскроет причины грядущего краха, и расскажет не только о самых лучших способах защиты вашего состояния, но и о том, как извлечь выгоду из предстоящих событий.

Вы узнаете:
  • как страхи, мечты и действия миллионов людей, родившихся в период демографического взрыва, будут управлять экономикой будущего;
  • почему старый совет "Покупай, храни и вкладывай в разные предприятия" может привести к финансовому краху;
  • почему перед большим взрывом биржа переживет еще один бум и когда это случится по предсказанию богатого папы;
  • как построить себе персональный финансовый ковчег, чтобы остаться на плаву в бурных водах, и какие виды инвестиций предпочитал богатый папа, включая свободные от налогов фонды с интересом в 7 и более процентов....

  • Цена:
    464 руб

    Сахаровская Юлия Куда уходят деньги. Как грамотно управлять семейным бюджетом
    Куда уходят деньги. Как грамотно управлять семейным бюджетом

    Куда исчезают деньги и почему их нет в кармане в нужный момент? Почему проваливаются все планы разумно и расчетливо управлять собственными средствами? Как купить то, что купить нельзя, но очень хочется? Ответить на эти злободневные вопросы берется опытный финансовый консультант Юлия Сахаровская. Она рассказывает о том, как составлять и вести личный и семейный бюджет, где хранить деньги, как их копить и разумнее тратить, как избавиться от ненужных расходов. И как, в конце концов, купить домик на море, не лишая себя повседневных радостей. Эта книга научит вас правильно распоряжаться деньгами – составлять ясный финансовый план и пользоваться современными финансовыми инструментами: вкладами, картами, ПИФами. С ее помощью вы быстро поймете, какой стиль и методы управления деньгами больше всего подходят именно вам, как начать новую финансовую жизнь прямо сейчас.

    ...

    Цена:
    299 руб

    Лоран Жак Опасные игры с деривативами. Полувековая история провалов от Citibank до Barings, Societe Generale и AIG Global Derivative Debacles: From Theory to Malpractice
    Опасные игры с деривативами. Полувековая история провалов от Citibank до Barings, Societe Generale и AIG
    Книга развенчивает мистическую сложность деривативов и предлагает читателю "гранд-тур" по миру финансового инжиниринга и производных инструментов. Но эта книга - не очередной учебник по производным финансовым инструментам. Речь в ней идет о крушениях компаний финансового и нефинансового сектора, она показывает, как непрофессиональные действия и злоупотребления с деривативами приводят к краху. Каждая глава посвящена одному крупному инциденту. Вначале приводится описание событий, а затем - анализ финансовых схем, лежащих в их основе. Книга адресована финансовым менеджерам, банкирам, трейдерам, аудиторам, представителям регулирующих органов, студентам соответствующих специальностей и тем, кого интересуют громкие дела, связанные с деривативами....

    Цена:
    785 руб

    Питер Бернстайн Фундаментальные идеи финансового мира. Эволюция
    Фундаментальные идеи финансового мира. Эволюция
    О чем книга
    Книга почти полностью посвящена практическому применению теоретических разработок, трансформации их формы и содержания в связи с техническим прогрессом.
    Работы Гарри Марковица и Юджина Файма, революционные взгляды Франко Модильяни и Мертона Миллера, теории Фишера Блэка, Майрона Шоулза и Роберта Мертона появились еще в 1950-1970 е гг., однако долго не получали признания со стороны практиков. В наше время без них трудно представить мир финансов. Они кардинальным образом изменили характер финансовых рынков, инвестиционные стратегии, привели к появлению новых финансовых инструментов. Автор анализирует процесс развития фундаментальных идей финансовой теории и их влияние на практику современного инвестиционного мира.

    Почему книга достойна прочтения
  • Любое решение неизбежно связано с неопределенностью: риск-менеджмент как важный фактор развития современного мира.
  • Границы между теоретиками и практиками сферы финансов. Что их разделяет сегодня?
  • Фундаментальные идеи в устах известных ученых: революционные взгляды, толкование финансовых гипотез и др.
  • Мир в состоянии постоянного изменения и дисбаланса. Как при этом создавать инновационные продукты, веря в лучшие времена?


  • Для кого эта книга
    Для студентов и преподавателей экономических вузов, финансистов и широкого круга читателей, интересующихся вопросами применения финансовой теории на практике.

    Кто автор
    Питер Бернстайн - американский экономист, просветитель и специалист по истории финансов. На данный момент, благодаря разработанной им теории эффективного рынка, считается одним из ведущих авторитетов современной экономики и популяризаторов инвестиционного бизнеса.

    Ключевые понятия
    Экономика, риск-менеджмент, финансы, инновации, управление, инвестиции.

    Особенности оформления книги
    Твердый переплет.

    "Рынки невозможно лишить их удивительной жизненной силы - это поняли даже в коммунистических странах".

    Питер Бернстайн

    ...

    Цена:
    535 руб

    Джордж Росс, Эндрю Джеймс Мак-Лин Стратегии Дональда Трампа по инвестированию в недвижимость. Уроки миллиардера для мелкого инвестора Trump Strategies for Real Estate: Billionaire Lessons for the Small Investor
    Стратегии Дональда Трампа по инвестированию в недвижимость. Уроки миллиардера для мелкого инвестора
    Двадцать пять лет Джордж Росс консультировал Дональда Трампа по вопросам, связанным с заключением наиболее масштабных и прибыльных сделок с недвижимостью. Если кто-то и понимает стратегии инвестирования и тактики ведения переговоров, сделавшие Трампа самым известным магнатом в мире недвижимости, так это Росс. Но как стратегии миллиардера могут помочь обычному инвестору? В данной книге подробно объясняется, как эмпирические правила, использованные при возведении небоскребов Трампа, можно применить к любой инвестиции независимо от ее масштаба. Даже если вы не можете позволить роскошь, которую предлагает своим клиентам Трамп, начните действовать "в стиле Трампа", но помните: успех - это не только "умные" стратегии, но и постоянное применение личных качеств - энтузиазма, настойчивости и умения показать товар лицом. На примере крупнейших сделок Трампа автор книги демонстрирует, как эти качества помогают получать на переговорах более выгодные условия и существенно повышать прибыль. Вы узнаете, как создавать ауру эксклюзивности; постигнете секретные техники ведения переговоров; оцените принцип инвестированного времени и даже научитесь использовать в своих целях тупиковые ситуации.

    Книга предназначена для опытных и начинающих инвесторов в недвижимость, а также для всех тех, кого интересует успех Трампа....

    Цена:
    867 руб

    2013 Copyright © TradeDeal.ru Мобильная Версия v.2015 | PeterLife и компания
    Пользовательское соглашение использование материалов сайта разрешено с активной ссылкой на сайт. Партнёрская программа.
    Яндекс.Метрика Яндекс цитирования