Справочник «Форекс»
Полная торговая система Черепах - Тактика

Торговые системы

Полная торговая система Черепах - Тактика

Остались еще некоторые детали, которые влияют на прибыльность торговли по Системе Черепах.

Входные ордера

Как было упомянуто выше, Richard Dennis и William Eckhardt советовали Черапахам не использовать стопов, размещая ордера. Нам советовали следить за рынком и ставить ордера, когда рынок достигал нашей стоп-цены.

Нам также говорили, что лучше размещать лимитные ордера вместо рыночных. Потому что лимитные ордера давали шанс для лучшего исполнения и меньшего проскальзывания, чем рыночные. Обычно цена совершает небольшие случайные колебания. Идея использования лимитных ордеров заключается в размещении ордера (на покупку) у нижнего края этих движений вместо размещения рыночного ордера.

Лимитный ордер не будет двигать рынок, если это ордер небольшой, и почти всегда будет двигать его меньше, чем рыночный, если ордер большой.

Требуется некоторая сноровка для определения лучшей цены для лимитного ордера, но на практике вы сможете получать лучшее исполнение по лимитным ордерам, расположенным вблизи рынка, чем по рыночным.

Быстрые рынки

Иногда рынок движется очень быстро, и если вы разместили лимитный ордер, он просто может быть не исполнен. Во время быстрого движения рынок может продвинуться на тысячи долларов на контракт всего за несколько минут. В таких случаях Черепахам советовали не паниковать, а подождать с размещением ордера, пока рынок не стабилизируется. Большинство начинающих трейдеров находят это сложным для выполнения. Они паникуют и размещают рыночные ордера. Они постоянно делают это в самое худшее время и часто заключают сделки по худшей цене дня.

На быстром рынке ликвидность временно уменьшается. В случае быстрого подъема рынка, продавцы прекращают продажи и они не будут ее возобновлять, пока рост цены не остановится. При этом сценарии аски значительно поднимаются, и спред между бидом и аском расширяется. Покупатели теперь вынуждены платить намного большую цену, в то время как продавцы продолжают поднимать цены и цена в конце концов движется так далеко, что вовлекает в рынок новых продавцов, заставляя цену стабилизоваться и часто даже откатиться назад. Рыночные ордера, размещенные на быстром рынке, обычно исполняются по самой высшей цене как раз в точке, где цены начинают стабилизироваться.

Черепахи ожидали пока не появятся признаки по крайней мере временного отката цены перед размещением ордеров, и это часто приводило к лучшему исполнению, чем это можно было сделать рыночным ордером. Если рынок стабилизировался за пределами нашей стоп-цены, мы выходили из рынка, но делали это без паники.

Одновременные входные сигналы

Бывали дни, когда на рынках были небольшие движения и мы занимались только отслеживанием открытых позиций, не размещая ни одного нового ордера. Бывали дни, когда сигналы возникали один за другим через несколько часов. В этом случае мы выставляли ордера в порядке поступления сигналов. Но были дни, когда казалось, что все происходит одновременно, и мы увеличивали количество открытых позиций с нуля до максимально допустимого предела за 1-2 дня. Часто этот бешеный ритм усиливался многочисленными сигналами на коррелированных рынках. Особенно когда рынки открывались с гэпом, генерируя входной сигнал. При открытии можно было одновременно получить сигналы по сырой нефти, мазуту и неэтилированному бензину. Что касается фьючерсных контрактов, очень часто возникали входные сигналы на одном и том же рынке по контрактам с разными месяцами исполнения.

Покупай силу - продавай слабость

Если сигналы приходят одновременно, мы всегда покупали на самом сильном рынке и продавали на самом слабом рынке в группе. Мы всегда входили в один рынок одним юнитом. Например, вместо одновременной покупки февральских, мартовских и апрельских фьючерсов на мазут мы выбирали один, самый сильный контракт, который имел достаточный объем и ликвидность. Это очень важно! Внутри коррелированной группы, лучшая длинная позиция - на самом сильном рынке (который всегда превосходит более слабые рынки в той же группе). И наоборот, самые большие прибыльные сделки в короткую сторону возникают на наиболее слабых рынках внутри коррелированной группы.

Черепахи использовали различные способы измерения силы и слабости рынков. Простейший и наиболее употребительный - это просто посмотреть на графики и визуально определить, какой из них "выглядит" сильнее или слабее. Некоторые определяли, сколько N прошла цена после прорыва и покупали на том рынке, где цена продвинулась на большее расстояние (в единицах N).
Другие вычитали цену 3-месячной давности из текущей цены и потом делили на текущее N для нормализации. Самые сильные рынки имели наибольшие значения, самые слабые - наименьшие. Любой из этих подходов работает хорошо.

Переход на контракт с другим сроком исполнения

Когда истекает фьючерсный контракт, нужно учитывать два главных фактора при переходе на контракт с более отдаленным сроком исполнения.

Во-первых, бывает, что по контракту на ближайший месяц наблюдается хороший тренд, а по более отдаленному контракту - нет. Так что не переходите на новый контракт, пока текущий контракт дает лучший результат.

Во-вторых, на другой контракт нужно переходить до того, как объем и открытый интерес по истекающему контракту сильно упадут. Насколько сильно - это зависит от размера юнита. Как правило, Черепахи переключались на новые контракты за несколько недель до истечения, если только открытый контракт не давал значительно лучших результатов, чем более отдаленный.

Заключение

Таковы правила полной торговой системы Черепах. Они не очень сложные, но знание этих правил не сделает вас богатыми. Вы должны быть способны выполнять их.

Системе Черепах очень сложно следовать, потому что ее результат зависит от схватывания относительно нечастых больших трендов. Как результат, многие месяцы могут пройти между прибыльными периодами, иногда год или два. В течение этих периодов можно засомневаться в системе и прекратить выполнение ее правил. Многие Черепахи в попытке добиться сокращения риска торговой системы, слегка изменяли правила, что привело к противоположному эффекту.

Чтобы увеличить уровень доверия, вам нужно следовать правилам системы, является ли она системой Черепах или любой другой системой. Вы лично должны провести расчеты на исторических данных. Недостаточно услышать от других, что система работает. Недостаточно прочитать итоги исследований, проведенных другими. Вы должны сделать это сами.



"Кто работает весь день, тому некогда зарабатывать деньги."

Джон Д. Рокфеллер


просмотров: 804
Search All Ebay* AU* AT* BE* CA* FR* DE* IN* IE* IT* MY* NL* PL* SG* ES* CH* UK*
BUBBLE WRAP® Rolls Small 3/16', Medium 5/16", Large 1/2" Perforated Fast Ship

$46.75
End Date: Sunday Aug-25-2019 23:21:43 PDT
Buy It Now for only: $46.75
|
SHIPPING BOXES - Many Sizes Available

$16.95
End Date: Friday Sep-13-2019 14:58:38 PDT
Buy It Now for only: $16.95
|
Labels 400 Adhesive Blank Shipping Labels 2 Per Sheet 8.5 X 5.5 Premium Quality

$2.74
End Date: Monday Sep-23-2019 9:55:31 PDT
Buy It Now for only: $2.74
|
uni-ball® Signo Gel 207™ Retractable Gel Pens, Medium Point, 0.7 mm, Clear Barre

$49.95
End Date: Monday Sep-9-2019 22:15:59 PDT
Buy It Now for only: $49.95
|
FOREX: Amazing High/Low Forex Strategy. + FREE Bonus Strategy. *PROOF* Inside

$599.99 (0 Bids)
End Date: Saturday Aug-24-2019 17:11:42 PDT
|
New Stock Market + ETF + Futures + Forex Algorithm Trading System

$89.99
End Date: Tuesday Sep-17-2019 12:10:35 PDT
Buy It Now for only: $89.99
|
FOREX: Fantastic Quick Forex Strategy. 24/7 Profits. Alerts For Every Trade

$14.99
End Date: Wednesday Sep-18-2019 23:56:29 PDT
Buy It Now for only: $14.99
|
Easy Forex Strategy!

$69.00
End Date: Friday Aug-30-2019 15:12:49 PDT
Buy It Now for only: $69.00
|
Search All Amazon* UK* DE* FR* JP* CA* CN* IT* ES* IN* BR* MX
Search Results from «Озон» Финансы. Банковское дело
2013 Copyright © TradeDeal.ru Мобильная Версия v.2015 | PeterLife и компания
Пользовательское соглашение использование материалов сайта разрешено с активной ссылкой на сайт. Партнёрская программа.
Яндекс.Метрика Яндекс цитирования