Справочник «Форекс»
Торговая система на основе экспоненциально сглаженных скользящих средних

Торговые системы

Торговая система на основе
экспоненциально сглаженных скользящих средних №1

Цель исследования

Целью исследования является создание эффективной торговой системы по акциям РАО ЕЭС. Под эффективной торговой системой понимается система, которая за исследуемый исторический период дает доходность на капитал большую, чем стратегия«купить и держать».

Гипотеза

В ходе исследования проверке подлежит гипотеза о том, что эффективной является торговая система, основанная на индикаторе экспоненциальных скользящих средних в соответствии со следующими правилами заключения сделок:
а) вход:
- в покупку: цена пересекает экспоненциально сглаженную скользящую среднюю снизу вверх;
- в продажу: цена пересекает экспоненциально сглаженную скользящую среднюю сверху вниз;
б) выход:
- из покупки: цена пересекает экспоненциально сглаженную скользящую среднюю сверху вниз;
- из продажи: цена пересекает экспоненциально сглаженную скользящую среднюю низу вверх.

Исследование на дневном таймфрейме

Исследуем график дневных данных по акции РАО ЕЭС с января 2000 года по декабрь 2006 год.

Шаг 1. Найдём такие значения параметра (периода сглаживания) скользящей средней, при котором система будет наиболее эффективной. Для определения оптимальных значений параметра экспоненциальных средних будем использовать метод прямого перебора. Оптимизируемый период сглаживания зададим в интервале от 2 до 300.

По итогам оптимизации значение параметра скользящей средней, при которой достигается максимальная доходность системы, составило 31. (см рис ниже)
график дневных данных по акции РАО ЕЭС с января 2000 года по декабрь 2006 год
Как видно из графика изменения депозита (верхний график), система хорошо отлавливает тренды, но много теряет на боковиках.
Доходность системы составила 742% против 657,4% по «купить и держать»..

Зависимость доходности торговой системы от EMA


Исследуя результаты оптимизации на устойчивость можно выявить 2 локальных максимума доходности – при периоде сглаживания 30 (доходность 742%) и 72 (доходность 558,56%). Несмотря на то, что при периоде ЕМА, равный 72, система
демонстрирует бoльшую устойчивость, нежели при периоде ЕМА 72, в данном случае оптимальным будем считать период, равный 30, так как при изменении параметра (относительно этого значения) доходность упадёт до уровня, который был показан при
периоде ЕМА равный 72.

Шаг 2. Попробуем добавить ещё один индикатор, другую скользящую среднюю.

Теперь вход в позицию будет осуществляться по одной скользящей средней с параметром X, а выход – по другой с параметром Y.

график дневных данных по акции РАО ЕЭС с января 2000 года по декабрь 2006 год

Новая система оказалась прибыльнее, чем предыдущая, с одной скользящей средней. Доходность новой торговой системы составила 1018%. Новые параметры скользящих средних X = 31 (на вход) и Y = 12 (на выход). Анализ на устойчивость показывает, что систему с такими параметрами можно также считать устойчивой.

Зависимость доходности системы от параметров X и Y

На последнем рисунке зелёная область состоит из тех пар параметров X и Y, при которых система демонстрировала лучшую доходность. Под лучшей доходностью (в данном случае) понимается такая доходность, размер которой попадает в первую треть интервала между максимальной и минимальной доходностями. То есть пара (X,Y) наносится зелёным цветом в том случае, если доходность системы при данном наборе параметров оказалась в интервале (RORmax - H; RORmax) , где RORmax - максимальная доходность системы при каком-либо наборе параметров (X,Y), а Н = (RORmax - RORmin)/3.

Синие же точки состоят из таких пар (X,Y), при которых была показана доходность, удовлетворяющие условию (RORmax - 2*H; RORmax-H). Таким образом, данный рисунок можно интерпретировать как двумерное отображение трёхмерной плоскости. Система считается стабильной, если область зелёных точек окружена областью синих.

Система с параметрами, при которых была показана максимальная доходность на капитал оказалась стабильной. При значения параметра Х = 31 и Y = 12 система демонстрирует как максимальную стабильность, так и максимальную доходность.

Шаг 3. Попробуем улучшить систему. Для этого используем встроенные в Метасток дополнительные условия на закрытие прибыльных или убыточных позиций.

3.1) Используем процентный стоп-лосс. Если убыточная сделка приводит к уменьшению депозита на Z%, то она закрывается принудительно. Рассмотрим получившуюся систему.

Рассмотрим получившуюся систему.

график дневных данных

Действительно, введение дополнительного стоп-лосса несколько улучшило работоспособность системы (зелёная линия), её доходность составила 1050.24%. Найденное оптимальное значение для стоп-лосса 3%.

Зависимость доходности системы от размера стоп-лосса

3.2) Тейк профит.

Для лучшего выхода из прибыльных позиций можно попробовать использовать трейлинг-стоп или тейк-профит.

график дневных данных

Как видно из графика (чёрная линия), введение тейк-профита (24%) не принесло значительных улучшений. Таким образом, мы не включаем Т/Р в нашу систему.

3.3) Трейлинг стоп.

Включение трейлинг-стопа также не принесло улучшений – доходность системы осталась на уровне 1050,24% за весь период тестирования.

Так как на данном этапе разработки включение дополнительных индикаторов более не увеличивает эффективность торговой системы, то мы останавливаемся на достигнутых результатах.

Результат исследования. Таким образом, полученная в ходе данного исследования эффективная торговая система работает по следующему алгоритму:

Правила входа:

- на покупку: цена пересекает скользящую среднюю периода 32 снизу вверх;
- на продажу: цена пересекает скользящую среднюю периода 12 сверху вниз;

Правила выхода: - из покупки: цена пересекает скользящую среднюю периода 32 сверху вниз;
- из продажи: цена пересекает скользящую среднюю периода 12 снизу вверх;
-убыточная сделка снижает депозит более чем на 3% по состоянию на текущий момент;

график дневных данных

Доходность системы составила 1050,24% против доходности по стратегии «купить и держать» 657,4%, максимальная просадка системы в процентах от текущего депозита составила 40%.

Сделки
Сделок в месяц(среднее, шт.) 3
Объём сделки(% от текущего депозита) 100
Прибыльных сделок(шт.) 83
Убыточных сделок(шт.) 163
Отношение прибыльных и убыточных сделок 0,5
Отношение средняя прибыль/средний убыток 3,6
Максимальная просадка(% от текущего депозита) 40
Доходность МТС
Начальный депозит (руб.) 100000
Конечный депозит (руб.) 1150244,45
Общая прибыль (руб.) 1050244,45
Доходность (%) 1050,24
Доходность годовых (%) 41,76
Корреляция с индексом РТС 0,71

Исследование на часовом таймфрейме

Исследуем график часовых данных по акции РАО ЕЭС с января 2000 года по декабрь 2006 год.

Шаг 1. Найдём такие значения параметра (периода сглаживания) скользящей средней, при котором система будет наиболее эффективной. Для определения оптимальных значений параметра экспоненциальных средних будем использовать метод прямого перебора. Оптимизируемый период сглаживания зададим в интервале от 2 до 300.

По итогам оптимизации значение параметра скользящей средней, при которой достигается максимальная доходность системы, составило 27. (см рис ниже)

график часовых данных по акции РАО ЕЭС с января 2000 года по декабрь 2006 год

Доходность системы составила 2602% (просадка 40%) против 657,4% по «купить и держать».

Для определения устойчивости системы, рассмотрим график зависимости доходности системы от периода средней.

Как видно из графика, система с периодом ЕМА хоть и демонстрирует максимальную доходность недостаточно стабильна. Это значит, что при изменении периода ЕМА на одну единицу доходность системы меняется значительно. Наибольшую стабильность демонстрирует торговая система с периодом ЕМА равным 263. График изменения капитала такой системы будет выглядеть следующим образом.

график часовых данных по акции РАО ЕЭС с января 2000 года по декабрь 2006 год

Система демонстрирует доходность на капитал 2557% и уровень просадки относительно текущего депозита 30%.

Шаг 2. Попробуем добавить ещё один индикатор, другую скользящую среднюю. Теперь вход в позицию будет осуществляться по одной скользящей средней с параметром X, а выход – по другой с параметром Y. Зададим диапазон параметров Х и Y в диапазоне от 5 до 300 для каждого. Так как диапазон сканирования увеличивается в геометрической прогрессии, то для определения оптимальных параметров используем генетический алгоритм оптимизации.

Новая система оказалась не намного прибыльнее предыдущей, с одной скользящей средней. Доходность новой торговой системы составила 3008.95%. Новые параметры скользящих средних X = 285 (на вход) и Y = 254 (на выход). Оценим устойчивость модели.

Зависимость доходности от периода сглаживания X YРаспределение параметров по доходности

На последнем рисунке зелёная область состоит из тех пар параметров X и Y, при которых система демонстрировала лучшую доходность. Под лучшей доходностью (в данном случае) понимается такая доходность, размер которой попадает в первую треть интервала между максимальной и минимальной доходностями. То есть пара (X,Y) наносится зелёным цветом в том случае, если доходность системы при данном наборе параметров оказалась в интервале (RORmax - H; RORmax) , где RORmax - максимальная доходность системы при каком-либо наборе параметров (X,Y), а Н = (RORmax - RORmin)/3.

Синие же точки состоят из таких пар (X,Y), при которых была показана доходность, удовлетворяющие условию (RORmax - 2*H; RORmax-H). Таким образом, данный рисунок можно интерпретировать как двумерное отображение трёхмерной плоскости. Система считается стабильной, если область зелёных точек окружена областью синих.

Система с параметрами, при которых была показана максимальная доходность на капитал оказалась стабильной. При значения параметра Х = 285 и Y = 254 система демонстрирует как максимальную стабильность, так и максимальную доходность.

Шаг 3. Попробуем улучшить систему. Для этого используем элементы риск-менеджмента в торговой системе.

3.1) Используем процентный стоп лосс. Если убыточная сделка приводит к уменьшению депозита на Z%, то она закрывается принудительно. Рассмотрим получившуюся систему.

график часовых данных по акции РАО ЕЭС с января 2000 года по декабрь 2006 год

Внедрение стоп-лосса не увеличило доходность системы и не уменьшило её просадку. Таким образом, внедрение стоп-лосса в эту торговую систему нецелесообразно.

3.2) Тейк профит.

Для лучшего выхода из прибыльных позиций можно попробовать использовать тейк-профит в процентах от цены входа в позицию.

график часовых данных по акции РАО ЕЭС с января 2000 года по декабрь 2006 год

Как видно из графика, введение тейк-профита (50%) принесло улучшения. Тем не менее, система с таким параметром не прошла проверку на устойчивость. Наиболее устойчивым образом система ведёт себя при значениях тейк-профита 87% (или при очень большом значении, т.е. больше 111%, тейк-профита, которые никогда не достигались). Таким образом, можно включить тейк-профит на уровне 87% в нашу систему.

график часовых данных по акции РАО ЕЭС с января 2000 года по декабрь 2006 год

Получившаяся таким образом система демонстрирует доходность на уровне

3090%.

3.3) Трейлинг стоп.

Используем процентный трейлинг-стоп лосс. То есть прибыльная сделка закрывается тогда, когда текущая цена закрытия снижается на Z%. Введение трейлинг-стопа также не принесло улучшений.

Так как на данном этапе разработки, включение дополнительных индикаторов более не увеличивает эффективность торговой системы, то мы останавливаемся на достигнутых результатах.

Результат исследования. В ходе исследования, гипотеза о возможности создания эффективной торговой системы на основе экспоненциальных скользящих средних подтвердилась. По итогам проведения исследования были выявлены следующие правила заключения сделок на основе пересечения цены и ЕМА с параметрами, удовлетворяющими условиям как эффективности, так и стабильности:

а) вход:

- в покупку: цена пересекает экспоненциально сглаженную скользящую среднюю периода 285 снизу вверх;
- в продажу: цена пересекает экспоненциально сглаженную скользящую среднюю периода 285 сверху вниз;

б) выход:

- из покупки: цена пересекает экспоненциально сглаженную скользящую среднюю периода 254 сверху вниз;
- из продажи: цена пересекает экспоненциально сглаженную скользящую среднюю периода 254 низу вверх.
-при достижении тейк-профита 87% от цены входа.

график часовых данных по акции РАО ЕЭС с января 2000 года по декабрь 2006 год
Сделки
Сделок в месяц(среднее, шт.) 3
Объём сделки(% от текущего депозита) 100
Прибыльных сделок(шт.) 75
Убыточных сделок(шт.) 194
Отношение прибыльных и убыточных сделок 0,39
Отношение средняя прибыль/средний убыток 5,99
Максимальная просадка(% от текущего депозита) 35
Доходность МТС
Начальный депозит (руб.) 100000
Конечный депозит (руб.) 3190601,94
Общая прибыль (руб.) 3090601,64
Доходность (%) 3090,6
Доходность годовых (%) 64
Корреляция с индексом РТС 0,71

Генеральный директор: Ичкитидзе Юрий Роландович ichkitidze@reflexivity.ru

Аналитик, специалист по механическим торговым системам: Архипов Андрей Анатольевич arhipov@reflexivity.ru

Специалист по развитию: Рыбин Александр Сергеевич rybin@reflexivity.ru

Мнение, изложенное в данной статье, является только субъективным мнением авторов. Мы несем ответственность только за то мнение, которое высказали, и те действия, которые предприняли самостоятельно. Любые действия, в том числе инвестиции, осуществленные под влиянием данной статьи, являются сферой ответственности лица, их осуществившего.

"Ваш разум может добиться всего, что способен постичь и принять"

Наполеон Хилл


просмотров: 755
Search All Ebay* AU* AT* BE* CA* FR* DE* IN* IE* IT* MY* NL* PL* SG* ES* CH* UK*
uni-ball® Signo Gel 207™ Retractable Gel Pens, Medium Point, 0.7 mm, Clear Barre

$46.75
End Date: Thursday Jul-11-2019 23:21:43 PDT
Buy It Now for only: $46.75
|
SHIPPING BOXES - Many Sizes Available

$9.95
End Date: Sunday Jun-30-2019 21:22:39 PDT
Buy It Now for only: $9.95
|
4x8 air pillows 40 GALLON void fill packaging shipping packing peanuts cushion

$16.95
End Date: Wednesday Jul-3-2019 14:58:38 PDT
Buy It Now for only: $16.95
|
Labels 400 Adhesive Blank Shipping Labels 2 Per Sheet 8.5 X 5.5 Premium Quality

$16.95
End Date: Monday Jul-22-2019 18:44:59 PDT
Buy It Now for only: $16.95
|
FOREX: Amazing High/Low Forex Strategy. + FREE Bonus Strategy. *PROOF* Inside

$11.99
End Date: Friday Jul-12-2019 23:02:12 PDT
Buy It Now for only: $11.99
|
1000+ Forex Robots EA Indicators Trading Systems MT4 Strategy Expert Advisor

$69.00
End Date: Tuesday Jul-23-2019 15:12:49 PDT
Buy It Now for only: $69.00
|
Automatic Elliott Waves - Elliott Waves On Steroids - Forex MT4 indicator

$89.99
End Date: Saturday Jul-20-2019 11:38:56 PDT
Buy It Now for only: $89.99
|
FOREX: Awesome Swing Trading Strategy. 90% Success. + FREE Forex Indicator

$89.95
End Date: Sunday Jul-14-2019 14:40:40 PDT
Buy It Now for only: $89.95
|
Search All Amazon* UK* DE* FR* JP* CA* CN* IT* ES* IN* BR* MX
Search Results from «Озон» Финансы. Банковское дело
2013 Copyright © TradeDeal.ru Мобильная Версия v.2015 | PeterLife и компания
Пользовательское соглашение использование материалов сайта разрешено с активной ссылкой на сайт. Партнёрская программа.
Яндекс.Метрика Яндекс цитирования